Небольшое продолжение «Для торговли руками». Я сам задавался таким вопросом всего месяц назад, даже попросил высказаться некоторых авторитетных терейдеров смарт-лаба (смотрите комментарии и сам топик). 

Неэффективный рынок, это когда цена летит под воздействием маркет-ордеров: без остановок, откатов и проторговок, до уровня, где стоит здоровенный лимитный ордер. Визуально это можно увидеть на M1, а войти на М5 или М15 (самый крупный бар импульса). Через пару-тройку минут рынок летит в обратную сторону — все увидели лимитник и расхватали маркет ордер. Легко переставиться в БУ. Максимум один тест: дивергенция на М15 в течение часа-двух, опять же все быстро и безболезненно — легкий переход в безубыток или +1. Это в общих чертах, нюансы возможны. Такого рынка все меньше, бывает на всплесках паники, ажиотажа в несколько процентов за пару дней, на дисбалансах.

Конспект вебинара «Психология трейдинга или чему меня научила биржевая яма», с американским трейдером Ричем Райли (Rich Reilley), 20 лет работы на CME.  Вебинар организован и проведен  Светланой Орловской  4 года назад, за что ей спасибо. 

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

Человек существо социальное, ему нужна оценка окружающего общества, чтобы подпитывать его эго. Но, это противоречит сущности идеального трейдера, которому абсолютно безразлично мнение других людей.

Каждый день и каждый час, отказываясь от выставления своего мнения напоказ другим, а равно отвергая информационный мусор пиара, коим является более 90% информации, трейдер делает шаг вперед в своем развитии.

Он учится сам находить и оценивать свои ошибки и неудачи, он тратит на это сэкономленное время. Он думает о торговой системе, вместо того, чтобы думать о том, что написать в интернете или, что о нем сказали другие. Похвалить кого-то или напротив указать на свое место. Он думает о рынке, он думает о торговой системе.

Утро классная штука. Для того, у кого есть цель.

Вставать рано – это просто привычка, которая вырабатывается годами. Для этого крайне эффективна еще одна привычка – обливание ледяной водой (вода +15, +12, лед в морозилке, контрастный душ не подходит). Это разбудит вас мгновенно, и поднимет тонус до максимума, плюс закаливание полезно для организма. После растирания грубоватым полотенцем до легкого покраснения кожи, вы будете готовы ко всему. Йога, медитация, завтрак, пробежка или даже сразу работа. Со временем вы будете ползти к обливанию с кровати даже когда тяжело, как большинство людей ползут к сигарете или кофе. Вы будете знать – всего минута усилий воли и вы попадете в дивный мир превосходства над остальными.

Звон будильника – самый большой стресс для среднестатистического человека в течение суток. Поэтому лучше использовать часы типа слип-трекер, циклы сна он не обязательно отследит, но вот если вы пошевелитесь в диапазоне пробуждения (например, 6.00 -6.30), то виброзвонок легонько потрясет вас за руку в течение минуты. Но вообще, при правильной организации сна, человек высыпается, и будильник становится просто страховкой. На хабре есть мегастатья «биохакинг сна». Но если у вас плохо вырабатывается мелатонин – гормон сна, то никакой биохакинг не поможет, впрочем, это тоже решается легко и безболезненно.

Прочел книгу «Великие по собственному выбору»  Джима Коллинза и Мортена Хансена.  Книга в целом о бизнес-стратегиях компаний, которые повторяют успех на протяжении продолжительного периода времени.  То есть о стабильности и повторяемости положительных результатов в бизнесе. Полагаю многое применимо к трейдингу.


В основе книги лежит девятилетнее исследование.  В течение только первого года исследования авторы  11 раз пропустили через различные фильтры 20400 компаний из « базы данных Центра изучения котировок Высшей школы бизнеса Чикагского университета». Компании брались молодые, которые в 1971 году были небольшими, провели IPO.  В качестве соответствия изложенным в книге принципам осталось всего семь компаний.


Мое особое внимание привлекла глава о дисциплине (кто бы сомневался) – как об одном из краеугольных четырех краеугольных камней успеха. Фанатичная дисциплина позволяет компаниям на протяжении десятилетий расти и развиваться, в том числе в условиях, когда конкуренты проигрывают.  Об этой главе чуть подробнее, остальные более сжато.