Бог Финансов, Я изначально самоучка. Единственная книга которую я прочитал о трейдинге — книга Стейдлмайера, которую я взял на английском языке на сайте CME. У меня финансовое образование и в общем я доволен тем, как я торгую. Но я постоянно ищу что-нибудь интересное и новое.. 
Т.е. получается что я частный трейдер — самоучка, который 15 год живет за счет рынка, по наработанному самим опыту :)

Тимофей Мартынов, Тимофей, послушай добрый совет… не  парься, не надо на себя накликать беду… У меня была подруга, которая всегда, когда я ей говорила, что загорать до черноты вредно, что жарить во фритюрнице несколько раз, вредно и прочее… ответ был один и тот же...-«Я до ста лет  жить не собираюсь»  Но при этом была очень мнительной, она бежала к врачу с первым же выступившим прыщиком...«а вдруг это что то опасное??»Она просто панически боялась летать на самолете и, не собираясь «жить до ста лет»  очень опасалась  за свою жизнь… И что в итоге? Она погибла в возрасте 28 лет в автокатастрофе в 2002 году… Так что живи, радуйся жизни и решай проблемы по мере их поступления… Кстати… делать КТ очень и очень вредно… и если нет показаний, то незачем… Одно КТ по воздействию на организм равно ежедневным флюорографиям в течении года…

Агент по недвижимости в нашей стране с нашими законами и нашими условиями рынка — это лишний человек. Он ничего не делает!
Я лично больше 10 раз покупал и продавал квартиры в трёх разных городах, в т.ч. и в Москве было две покупки.
Что могу сказать?
Эти паразиты нафиг не нужны!

freshdress.ru, стыдно должно быть только если от тебя что-то зависит. Ты мог выбрать A или Б и ты заранее знал, что выбирая Б, отказываешься от некоторых моральных норм, а выбирая A следуешь моральным устоям в ущерб личному благу. Вот тогда стыдно.
А если «уроды вы моральные» — это не личный выбор, а заданные извне обстоятельства, то стыда быть не должно.
Если же у прочитавшего стыд всё-таки есть, значит где-то его личность не согласованна в чем и кроются все причины несчастья.
Ведь изоляция от общества и его норм может дать человеку как личное счастье, так и личное несчастье.
Самое глупое, что мы делаем в своей жизни — это сами выбираем себе наибольшие личные страдания...

Всё время думаю об этом и ответа найти не могу.
Как так получается: ум есть, инициативы часто проявляю, анализирую, стараюсь выбрать то что делать правильно и должно, а потом мучаюсь ошибочным выбором. Страдаю и по большей части несчастен...
Чего-то другого не хватает.

Я думаю каждый на этом ресурсе задумывался и приходил к выводу, что он игроман. Вот характерные черты игромана: нежелание зависимого человека отвлечься от игры, появление ярко выраженного раздражения при вынужденном отстранении от игры, при возобновлении игры наблюдается эмоциональный подъем; неспособность спрогнозировать время завершения игрового сеанса, откладывание этого момента на длительное время; постоянные разговоры зависимого человека о его любимой игре; отсутствие интереса к еде (прием любой пищи, не отходя от компьютера); нерациональный режим дня, сокращение времени на сон с целью удлинения времени за игрой; забывание о служебных, домашних делах, отсутствие интереса к ним; пренебрежение личной гигиеной.

wyg, 

сколько ее — этой временной стоимости?

Пример: при цене фьючерса 65000 опционы стоят:
колл 60 = 7000, из которых 5000 внутренняя стоимость (он «в деньгах» на 5000 пунктов) и 2000 временная;
колл 65 = 4500, он «около денег», у него нет внутренней стоимости, 4500 полностью временная;
колл 70 = 2000, он «вне денег», у него нет внутренней стоимости, 2000 полностью временная.
Так понятно?

Как эта временная стоимость соотносится с потерей стоимости фьючерсом

Да никак. При исполнении опциона вы получаете фьючерс в том виде, в каком он будет на момент экспирации со всеми его «проблемами» в виде пропавшего контанго/бэквордации.

Евгений, при внутридневной торговле распадом временной премии можно вообще пренебречь. Значение имеет исключительно ликвидность. Во многих январских РИ спред 40-30 пунктов и даже 10 есть в более дальних страйках. Ну и биржевой сбор в 2 раза больше, чем на фьючерсе на контракт, а если учесть, что 1 фьючерс это 2 опциона «около денег», то биржевой сбор в 4 раза больше. Если это не критично, то почему бы и не скальпить.

Дмитрий 42RUS, 

Не торгуйте направление вверх покупкой колов!

Эта фраза означает, что покупка любых коллов это попадалово на деньги. Отказываешься от своих слов?

От себя скажу, что при малых движениях базактива фьючерс лучше, при больших движениях опцион лучше. Я говорю, что Грааля нет. Ты с этим пытаешься спорить.

В тему, но мои истории. 8 лет работаю «на дядю», за это время 2 раза предпринимал попытки уйти в свободное плавание. В первый раз не удалось из-за того, что был сильно не опытен, сделал пару продуктов, потратил все запасы, они не выстрелили и я был вынужден снова устроиться на работу. Во второй раз начал делать продукт, потом переключился на другой продукт, так его и не смог доделать, снова кончились запасы и пришлось устроиться на работу. Несмотря на неудачи в разработке собственных продуктов, я стал высокооплачиваемым программистом. А неудачи оказались относительными — дохода с них не хватило, чтобы поддерживать меня в свободном плавании, но пассивный доход некоторые мои приложения еще генерят и у меня появился большой опыт, может быть, с третьего раза получится. Правда, теперь я хочу создать успешный продукт, не уходя с работы. Что касается спорта — поначалу действительно полностью контролируешь свою жизнь и тебе это нравится. Занимаешься спортом, работаешь в удобной для тебя атмосфере, например, можешь в парке поработать. Но существенный результат труда необходим и если его нет, то это все быстро кончается. Мои неудачи, наверное, были связаны с тем, что я сразу хотел взять большую планку — сделать супер продукт и заработать миллионы (вроде, повторить историю инстаграмма). Мне не хотелось работая на себя получить в итоге столько же или меньше, сколько получают рядовые программисты в офисах.

Тимофей Мартынов, в ежедневном практически не бывает. Надо научиться не радоваться текущей прибыли, чтобы не расстраиваться, когда ее отнимают.

Когда мне было 19, я от руки переписал трактат Свами Шивананды.
И некоторые строки врезались в молодую фотографическую память:

О, братия! Достигайте хорошего здоровья.
Как же жить нам без здоровья?
Как зарабатывать себе на хлеб без здоровья?
Можете ли вы иметь успех без здоровья?
Оздоравливайтесь при помощи Хатхи,
Соединяйте Ха с Тха,
Соединяйте Луну с Солнцем,
Соединяйте Прану и Аманой.
Пейте нектар Сахасрары
И живите пребывая в бессмертии,
Хатха и Раджа неразделимы,
Где кончается Хатха, начинается Раджа-Йога.
Хатха йога готовит вас к Нирвикальпа Самадхи.
Нет Хатха-йоги — нет успеха,
Нет Хатха-йоги — нет Самадхи,
Нет Хатха-йоги — нет здоровья,
Нет Хатха-йоги — нет Вирья,
Нет Хатха-йоги — нет красоты,
Нет Хатха-йоги — нет долгой жизни.
Приветствуйте Ганапати прежде, чем начать.
Практикуйте Ширшу, царицу асан,
И устраняйте все болезни.
Совершенствуйте щитовидную железу Сарвангой
И улучшайте пищеварение Пашимоттанасаной.
Майур поможет перебороть даже яд.
Ардха Матсиендра сделает эластичным позвоночник,
Бхуджанга, Салаю и Дханур вызовут надлежащее действие кишечника и уничтожает запор.
Сохраняйте Вирья при помощи Сирш-Сарванг.
И устраняйте ночное недержание мочи.
Расслабляйте мышцы в шавасане.
Сочетайте упражнения для сгибания вперед и назад.
Ни в коем случае не пренебрегайте скручиванием позвоночника,
Если хотите всесторонне развить тело.
Жировые отложения на животе уменьшает Пашимоттан.
Позвоночник делает гибким и эластичным Хала.
Сонливость надежно прогоняет Вадра, Эффект Сарванги усилит Матсья.
Пранаяма уничтожает все болезни
И увеличивает желудочный огонь.
Небольшая Кумбхака принесет вам долголетие,
Силу, энергию и жизнеспособность,
И пробудит Кундалини в Муладхаре,
Ситали охладит мозг и тело, и очистит кровь.
Бхастрика устранит астму и туберкулез легких
Бандха Трайа сделает вас красивыми.
Лучше всего занимайтесь утром.
Сначала проделайте асаны, затем Пранаяму. Пожертвуйте 15 минут в день на занятия Асаной и Пранаямой. Этого будет достаточно для поддержания здоровья.
Занимайтесь регулярно. Выпивайте по окончании немного молока.
Через час принимайте ванну. Будьте умерены в пище и сне.
Откажитесь от горячих блюд, приправленных карри.
Занимайтесь йоговскими упражнениями на пустой желудок.

имхо если сидеть в шорте бакса два месяца в таких условиях, в мозгу могут начаться необратимые изменения

У меня есть два комента: 1 Основной обьем 135х путов был взят " МЕГА" покупателем в период 16.09- 18.09 по ценам 3000-4000п, позы вырастили почти с 0 до 650000 шт, там и с десков и с рынка выметали все что шевелилось и бралось все это под сентябрьское заседание ФРС итоги которого мы узнали именно 18.09 вечером, при этом аналитики на 75% были уверены в начале сворачивания КУ, но ФРС всех надул и оставил программу выкупа после чего фуч вынесло больше чем на 10000 п в гору, а цена 135х путов уполовинилась буквально за пару дней. Видимо покупатели 135х не расчитывали на такую подлянку и не захотели фиксировать такой большой убыток ( порядку 15-20 млн $) видимо было принято решение терпеть так как до экспы было еще 3 месяца. Теперь про продавцов: их можно разделить на 2 группы: 1 те кто просто продавал их в голую ( без фуча не хеджируя отрицательную дельту) они очень быстро получили хорошую прибыль и те кто был не сильно жаден откупили путы передав свои продажи в другие руки 2 те кто хеджил дельту, а тем паче лепил наклоны ( вега неитральную позу) ни черта не заработали, а скорее даже наоборот получили минуса хоть и не очень большие которые они скомпенсировали в дальнейшем имея плюсовую тету.
Я почти уверен что те «чудо покупатели» взявшие в сентябре 135е путы и не думали какую они кашу заварили и какую мину заложили под фортс!
А вот теперь разберем состав " каши" по внимательно:
Прошло почти три месяца, Многие продавцы — хеджеры ( дельты) ждали что вот-вот покупатель одумается и начнет фиксить убыток пока он не обнулил счет, на каких-то волнах добавляли и ждали, те кто в курсе видели что улыбка выворочена на 135м страйке самым не потребным образом и многих подмывало продавать в надежде на нормализацию. Но если в середине сентября на хедж путов нужно было потратить совсем не много проданного фуча да и гамма была " смешная" и ГО то же, то чем ближе к эксперации тем сильнее растет ГО и больше надо продавать фуча для поддержания дельта неитральности. А вот дальше уже многое описал Гном ( если обстрагироваться от заговора " больших дядей и теть). Спотовый рынок «дохлый» он наверное рад бы дотянуть до НГ без особых движений, но на фортсе накопилась критическая масса 135х путов которые в большинстве своем находятся в одних «потных» ( от страха) руках, а страшно им потому что через 2 недели за бабло надо отчитываться перед «большим дядей» с сикачем ( и хорошо если ты баба симпатичная без яиц, а если парень прыщавый !!!) И одно бы дело если бы фуч был 160000 и вариантов точно почти ни каких, но рынок то в 8000-9000 п от твоей цены ( 5000п + цена опц по чем брали) и вроде бы не все еще потеряно. По этому ждать от них продаж сейчас наивно. Но продавцам нужно каждый день продавать все больше фуча что бы поддерживать позы и ГО еще растет. А это подспудно пихает рынок в низ хоть и по чуть пока, при этом цена фуча в какой-то момент может и начать отрываться от спота увеличивая бэквардацию. А дальше многое описал гном, в какой-то момент может начаться сильный рост волы и подумайте: многие счета выдержат рост волы хотя бы до 40, а если 60?! Стрельба пойдет такая...!!! А вот продолжительность сего «шухера » будет зависеть от выдержки покупателя 135х ( то го что основной), если они проявят хоть какую-то выдержку то боюсь что практически на пустом месте ( после полного отчаянья) они смогут заработать кучу денег. При увеличении бэквардации могут активизироваться арбитражеры: фуч-спот что толкнет спот вниз, а смогут ли они расчитать запас ГО на фуче ( особенно когда после форса биржа залоги поднимет), а если еще и они попадут то совсем «весело». При этом локально даже за несколько дней до экспы нарисовать бэквардацию 5000 и больше можно легко ( особенно любит у нас спекульный народ «падающие ножи» ловить)
Я не утверждаю что это так и будет, но как вариант…
Еще раз повторюсь: в злой замысел «больших людей» я не верю, а вот в разрушительные последствия действий " идиотов" которым кто-то дал в управление мешок бабла вполне

Чуваки, если бы на ваши писания взглянули люди, занимающиеся абсолютно противоположным — поиском абсолютно случайных рядов, например, разработчики генератора случайных чисел для шифрования — их бы кондратий хватил.
Хватит плакать, рыночные цены неслучайны, причем неслучайны самым неслучайным образом, и все ваши логонормальные и нелогонормальные распределения — математическая забава, связанная с аукционом спроса- предложения, не более того. Это как заваривание чайника происходит из-за движения молекул по броуновскому закону. Молекулы движутся случайно, но как нажмем на кнопку — вода начинает нагреваться, чайник закипает, а потом выключается и начинает остывать. А молекулы на всем пути движутся случайно… Но исходя из вашей теории, после нажатия на кнопку чайника равновероятен как и его нагрев, так и понижение температуры.

Интересная передача, Андрей Сапунов в этой передаче слил множество граалей. Кто занимается алготрейдингом тот поймет.
Если оформить в виде тезисов стратегии, то они выглядят следующим образом:
1. Рассказал какой индикатор волатильности он использует(ATR или полосы Боллинджера)
2. Привел пример как торговать на дневном таймфрейме используя фазу Луны(с положительным мат. ожиданием)
3. Стратегия на основе пробоя ценового канала Ричарда Дончиана — испольуемый Чалзом Дэннисом в «методе черепах»
4. Улучшение этой стратегии, если использовать скользящие средние на выходе.
5. Контрртреновая система с использованием 3 полосы Боллинджера для отскока(если нет тренда)
6. Деление торгового помежутка на три зоны в зависимости от волатильности исходя из концепции о периоде зарабатывания и периоде отдачи рынку средств.Период низкой волатильности, когда на рынке тренд, средней — флэт, высокой — срабатывания стопов.
Я ничего не упустил?

У миллионера берут интервью:
– В чем секрет вашего успеха?
– Терпение, мой друг, терпение.
– Но я могу назвать тысячу вещей, где не поможет никакое терпение!
– Например?
– Носить воду в решете…
– Вы не правы, просто надо взять решето и дождаться зимы…