Часто вижу на форуме вопросы типа «Как написать простого робота, чтобы автоматизировать торговлю?». Несколько раз отвечал, а сегодня делать нечего и решил в одном посте соединить всё воедино, надеюсь пригодится начинающим писателям скриптов. Если коротко: не занимайтесь написанием роботов, всё что вам нужно для успешной торговли уже реализовано в TradingView: рисуете на графике области, линии тренда и прочие фаллосы. Далее создаёте уведомление, например на выход из области или пересечение линии тренда или на закрытие выше линии или на любое другое событие которых в TV огромное количество. TV позволяет на уведомление повесить webhook, то есть может «дёргать» внешний скрипт. Арендуете сервер с внешним IP адресом (далее IP_сервера) и пишете элементарный скрипт, который делает «продать всё по рынку» или «продать всё по цене, которую передал TV» и т. д. Таким образом вся логика у Вас будет на графике, любые сценарии программируются за 5 минут наглядно рисованием.

А теперь скрипты и примеры их использования:

Webhook скрипт на PHP для фонда (на примере Тинькова): https://telegra.ph/webhookListenerTinokphp-11-04
Для него требуется установить в папку со скриптом с помощью composer пакет github.com/jamesRUS52/tinkoff-invest, запуск скрипта на сервере из консоли командой php -S IP_сервера:80 ./webhookListenerTinok.php
Замечание: в TIAccountId можно вписать идентификатор нужного счёта если их несколько (например брокерский и ИИС), lot нужно указывать только для валютных пар.

( Читать дальше )

Продолжаем курс молодого бойца, то есть инвестора
Я процитирую самого себя из этого поста, а потом рассмотрим еще пару аспектов

Итак, я писал здесь на Смарт — Лабе 5 лет назад:

Как нас учит экономика, при свободном рынке и совершенной конкуренции цена товаров и услуг стремится к маргинальной стоимости их производства, а прибыль — стремится к нулю

Когда мы покупаем часть бизнеса, инвестируя в его акции, то нас такая ситуация не устраивает, так как мы хотим, чтобы нам, акционерам, оставалось что-то после выплаты наемным сотрудникам, поставщикам сырья и капитала.

В идеале, мы хотим, чтобы наша компания зарабатывала норму прибыли, сильно превышающую среднюю по экономике, и имела возможность эту норму прибыли удерживать. Назовем ее сверхприбылью. Откуда появляется сверхприбыль? От возможности повысить цены относительно затрат, не озираясь на конкурентов (pricing power).

( Читать дальше )

📈 За этот год несколько биржевых товаров показали стремительный рост цены: пиломатериалы, нефть и особенно газ.

Я знаю, многие трейдеры пытаются их шортить.
Мне лично написали несколько человек по этой теме.
Но я не рекомендую этим заниматься.

При шорте вы имеете ограниченный потенциал прибыли при неограниченных возможных убытках.
Даже такие крупные товарные трейдеры как Glencore, Gunvor, Trafigura и Vitol столкнулись с маржин-колом.
Что уж говорить про обычных частных инвесторов?

Если вы всё же хотите зашортить эти товары, то на фондовом рынке есть специальные инструменты для шорта с ограниченным риском.

Например, для природного газа есть ETF KOLD, который отражает шорт фьючерсов на газ со вторым плечом.

Если ваш прогноз окажется верным, и газ сильно упадет в цене, то ETF сильно вырастет в цене.

📋 Например, после роста 2018 года последовало длительное падение цен на газ.

( Читать дальше )

Скользящая средняя, построенная на основе линии линейной регрессии.

 

      Хочу сделать презентацию своей идеи, которая переросла в индикатор скользящей средней, построенной на основе линии линейной регрессии (ЛЛР). Код индикатора в конце поста.

Вот как эта скользяшка(PMA) выглядит рядом с SMA и EMA. Периоды построения у всех одинаковые.

 

        Изначально была идея такая- взять ряд данных (цена Close) на каком-то участке, построить по этим данным линию линейной регрессии. ЛЛР строим следующим образом. По оси Y будут цены Close, по оси X будут порядковые номера баров.  Угловой коэффициент (A) и коэффициент смещения (В) простой линейной регрессии y=A*x+B можно найти с помощью метода наименьших квадратов.

( Читать дальше )

Ну что же, я смотрю, что народ на сайте все же опытный, его на мякине не проведешь. Никто не пожелал купить у меня робота за 10 руб. со скидкой 99% от стандартной цены в 1000 руб. Чувствуют все-таки, что 34% прибыльных сделок и серии аж из 17 убыточных сделок подряд — это липа. А ведь бывало и много хуже. Ладно, придется склепать вам что-нибудь по-настоящему дельное. Ну и предложение по цене придется улучшать, конечно. Раз по 1 тыс. руб. за бота — дорого, то этого отдам бесплатно, уж так и быть. Но это крайнее предложение! Какие там еще могут быть варианты получше? Я вам что ли должен приплачивать, чтоб вы моих роботов попробовали?!

 

Алгоритм

В этот раз будем торговать контр-тренд. Используем два индикатора: ATR (Average True Range) – биржевой технический индикатор, отражающий волатильность движения актива, а также по-прежнему будем использовать

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо

Вчера (19 октября) были запущены торги на биткоин-ETF — тикер: BITO.

Этот ETF совершенно не подходит для инвестиций в биткоин:

— ETF покупает фьючерсы на биткоин. Текущее контанго по фьючерсам = 1,5% в месяц или 18% годовых.

— Расходы на содержание фонда = 0,95%.

Получается, просто купив этот ETF, инвестор будет терять 19% в год на биржевые издержки! 19% в год!

Но как говорится «кто-то теряет, а кто-то находит».

Вся эта прибыль пойдет оператору ETF ProFunds Group и маркетмейкерам фьючерсов на биткоин.

Что делать нам простым частным инвесторам?

Учитывая огромные биржевые издержки этого фонда, существуют следующие варианты работы с этим инструментом:

— краткосрочный лонг — держать позицию недолго, чтобы биржевые издержки не успели реализоваться.

( Читать дальше )

Недостаток обычного шифрования в том, что любой код теоретически можно взломать. Это лишь вопрос времени и вычислительных мощностей. А с появлением квантовых компьютеров процесс взлома значительно упростился. Но есть технология противодействия любому взлому.

Квантовое шифрование.

Квантовый канал связи физически так устроен, что если кто-то в него войдет, то это сразу будет обнаружено. Тем самым исключается возможность даже самой попытки взлома.

Эта технология уже активно используется в Китае. На текущий момент в Китае создана полномасштабная сеть квантовой связи. Она включает два спутника, более 700 оптоволоконных кабелей и имеет общую протяжённость более 4600 километров. Пользователями сети стали более 150 организаций по всей стране. Среди них государственные и местные банки, электросети и веб-сайты органов власти.



( Читать дальше )

Вот хороший пример работы пут-колл паритета, о котором я рассказывал в предыдущих статьях.


Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо.

Cortexyme, Inc. (CRTX).

Центральный пут 90-го страйка стоит $4500, то есть половину от стоимости акций (см. доску опционов на картинке вверху 👆). И эта цена за 46 дней. Если бы мы могли продавать такие дорогие опционы в течении года, то заработали бы 800% за год!

❗️ Важно понимать, что пут стоит так дорого не потому что рынок боится падения. При падении, как ни крути, а больше цены акции не потеряешь.

Путы такие дорогие из-за пут-колл паритета. Центральный пут и центральный колл должны иметь примерно одинаковую цену, иначе появится возможность для арбитража.

Так вот рынок ожидает сильного роста, из-за этого дорожают коллы, а из-за пут-колл паритета дорожают и путы.

( Читать дальше )

Продолжим тему пассивного дохода без необходимости работать.

Вчера я рассказал о 2-х компаниях, которые платят ежемесячные дивиденды.
Я знаю ещё 4 достойные акции с такими же выплатами. Из этих шести компаний уже можно сформировать стабильный портфель со средней доходностью 0,5% в месяц.

Зная свои ежемесячные расходы, нетрудно посчитать сколько вам нужно капитала, чтобы жить только за счёт ежемесячных дивидендов. Например, если ваши расходы $500 в месяц (примерно 35 000 руб.), то вам нужен капитал:

$500 / 0.5% = $100 000

Но для некоторых инвесторов накопить такую сумму проблематично.

Что в таком случае делать?

Можно использовать опционы и увеличить доходность в 3 раза.

В качестве примера возьмем акции Pembina Pipeline Corporation (PBA).

Если просто купить акции, то мы будем получать 0,5% в месяц.

( Читать дальше )

Банк России продолжает свое наступление на сомнительные платежные структуры:
17.09.21 была отозвана лицензия КБ Платина:
КБ ПЛАТИНА проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Раннее, летом, еще несколько банков и РНКО лишились лицензий по схожим основаниям, а на прошлой неделе вышла свежая Методическая рекомендация ЦБ (16-МР) по борьбе с незаконными схемами карточного транзита (см тут кому интересно), но дальше немного не об этом:

Существует значительный сегмент рынка сбора, сортировки и дальнейшей переработки лома металлов (в первую очередь цветных) регулированием которого тоже решили всерьез заняться.

Вы спросите, нам то что??? 
Так вот этот рынок планируют поставить на биржевую основу:


( Читать дальше )