Вопросов в этот раз получилось меньше. Видимо из-за того, что пост не попал на главную смарт-лаба. Ну ладно, отвечаем на то, что есть.

Вопрос 1. Если алгоритм показывает положительный результат на определенных интервалах(3-5 минутки) а на меньших и больших — отрицательный результат, гооворит ли это о том что в долгосрочной перспективе алгоритм и на текущих интревалах сольет и вообще из за чего такое может происходить

Вообще говоря интервал интервалу рознь.

Минутки состоят практически из одного шума. Пытаться искать там поведенческую логику — пустое дело. На 5-ти минутках уже появляются зачатки трендов, рынок время от времени проявляется трендовую составляющую, но сила шумов еще очень велика. Периоды вменяемого поведения на котором можно как-то зарабатывать сменяются полным неадекватом. В таймфреймах от часа и выше рынок уже вполне укладывается в законы теханализа, и неторопливые и настойчивые имеют самые большие шансы на выживание и заработок.

( Читать дальше )

Эффект трейдера


Краткая цитата из книги Куртиса Фейса «Путь черепах».
По мотивам поста «Простая стратегия для малых объёмов»: http://smart-lab.ru/blog/22844.php


В физике есть понятие эффект наблюдателя – суть его заключается в том, что измерение явления иногда влияет на само явление; обозреватель нарушает чистоту эксперимента самим фактом обозревания. Нечто подобное порой происходит и в трейдинге – проводимая сделка может изменить условия рынка, согласно которым предсказывался ее успех. Я называю такую ситуацию эффектом трейдера. Все, что повторяется с определенной регулярностью, рано или поздно будет замечено несколькими игроками на рынке. Таким же образом стратегия, успешно работавшая в недавнем прошлом, наверняка будет замечена многими трейдерами. Однако если слишком многие из них захотят воспользоваться преимуществами этой стратегии, она перестанет работать так же, как в прошлом.



( Читать дальше )

Продолжение серии «Великие трейдеры»

Встречайте:



Пол Тюдор Джонс II (анг. Paul Tudor Jones; родился 28 сентября 1954 года в городе Мемфис, штата Теннеси, США.)


 Состояние: $3,2 млрд.
 Возраст: 57 лет (на 2011 год)
 Forbes 400 The Richest People in America:107 место (на ноябрь 2011)


В этом месяце, фонд EF Hutton, которым управлял Пол Тюдор Джонс, зафиксировал невероятный доход и удвоил деньги своих клиентов.
В 2009 фонд оценивался в $ 6,3 миллиарда.

( Читать дальше )

ЭТОТ ГРАФИК
+ 1 доп. аргумент для умных к моему посту «РТС 3000»
от 25 Окт, 2011 at 1:40 PM
http://vrt-student.livejournal.com/82669.html
 


цитатки из него:

«вот уже, как неделю, я смотрю на рынки капитала „глазами быка“...
ЭТО УНИКАЛЬНО т.к...»
"ПРИЧИНА ВСЕМУ- ПОБЕДА ИНФЛЯЦИИ.
1) ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР СТАЛ(вится) ВЫШЕ «1» В США.
2) WTI станент дороже brent(риск аппетит вернулся)
3) CASH на балансах физиков и юриков будет уничтожен инфляционной гонкой"

КАК ВЕРНО ПИСАЛ ТИМОФЕЙ
 http://smart-lab.ru/blog/21556.php

( Читать дальше )

• Спасение Греции лишь отодвигает проблему на будущее
• Политики Греции всего лишь пытаются удержаться у власти
• Греция должна оставаться в еврозоне, но пусть объявит банкротство
• дайте Греции обанкротиться, это не означает конец еврозоны 
• если позволить долгам расти дальше, то это приведет к коллапсу еврозоны в течение 5 лет
• увеличение ресурсов МВФ не является решением долгового кризиса еврозоны

Приведу пример интересных статей за 1 ноября, написанных далеко не дилетантами:

• Идея алгоритма внутридневной торговли 
• Комментарии к основным событиям дня на мировых рынках 
• Данные ISM по американской экономике, комментарий  
• Референдум в Греции
• Японские свечи: модель молот 
• Интересные записи по теме поведенческие финансы 
• Обзор рынка ликвидности
• Доходности корп облигаций РФ
• Сигналы фьючерса РТС
• Снежный ком проблем в Европе
• Банкротство MF Global

 Согласен, хочется больше. Но это уж зависит от вас.

Ну такой наглости я от них не ожидал совсем, вторая шпилька вверх Инструмент фьючерс на индекс РТС. Такого я даже на форекс кухнях не видел. А еще заявляют, что у них все честно. Полнейшая наглость со стороны Финама.

Копипаст из хаутутрейд: http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?2,249077,249095#msg-249095


P/L: 15565240.00
Сделок: 3154
Трейдов: 12
Прибыльных трейдов: 7
Убыточных трейдов: 5
Шортов: 4
Лонгов: 8
Контрактов: 11300
Переворотов: 2
Трейдов с усреднением убыточной позы: 0, прибыльных: 0
Трейдов с усреднением прибыльной позы: 12, прибыльных: 7
Средний P/L на трейд: 1297103.33
Средний P/L на контракт: 1377.45
Средняя прибыль в прибыльном трейде: 2895315.00
Средний убыток в убыточном трейде: -940393.00
Максимальная прибыль в трейде: 11069015.00
Максимальный убыток в трейде: -1790315.00
Средняя прибыль на контракт в прибыльном трейде: 2210.96
Средний убыток на контракт в убыточном трейде: -1244.53
Максимальная прибыль на контракт: 6149.45
Максимальный убыток на контракт: -1989.24
Среднее время в трейде: 1дн 6:25:29
Среднее время в прибыльном трейде: 1дн 11:39:17
Среднее время в убыточном трейде: 23:06:09
Среднее время между трейдами внутри дня: 1:13:16
Максимальный размер позиции: 1800
Средний размер позиции: 900.00

А вот Александр Горчаков проанализировал мои сделки на ЛЧИ:

— из 35-ти сделок вся прибыль приходится на 4 сделки (даже с «походом», так как суммарный результат по остальным 31- й — слабо минусовой); 
— прибыльных сделок — 31%; 
— если б все сделки совершались одним объемом, то результат был бы практически нулевой; 
— если принять максимальный номинальный объем в сделке за 100% капитала, то результат с учетом объемов был бы +6%, что с учетом текущего результата +47,17% приводит нас к эффективному плечу 1:6,7; 
— используется наращивание прибыльной позиции и близкие стопы; 
— существует явная зависимость между серийностью шортов и лонгов, причем направление зависит от более долгосрочных соображений типа: «подешевело — играем от лонга, подорожало — играем от шорта».  

Мой комментарий:
Быть может анализировать чьи-то чужие сделки конечно интересно, но у меня почему-то такого особого интереса никогда не возникало.

Я всегда был уверен, что если я хочу улучшить свою торговлю, то мне надо смотреть на график, а не на чьи-то трейды. Хотя когда результат уже разжевали и выложили на блюдечке, в общем-то, так конечно интересно почитать:) 

Анализ анализа Александра Горчакова:

• если торговать все время одним количеством, доктор март не заработает денег
• но скорее всего он все равно заработает денег, поэтому часть сделок можно считать шумовыми
• шумы отсекаются маленькими объемами
• (эффективное плечо в общем-то близко к истине, ведь я сразу заявлял, что буду работать объемом 60 контрактов).
• если рынок будет стоять на месте, то техника «близкие стопы+наращивание позиции» порвет жопу доктору марту.
• поэтому ему повезло что был активный рынок.
• итог: на ЛЧИ доктору марту просто повезло.
• Таланта в результате нет. 
• 47% = случайность умноженная на плечо 6,7. 

p.s.  все написано без сарказма в адрес А.Г., а лишь с долей самоиронии

ПРИЧИНА ВСЕМУ- ПОБЕДА ИНФЛЯЦИИ.
1) ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР СТАЛ ВЫШЕ «1» В США.
2) WTI станет дороже brent(риск аппетит вернулся)
3) CASH на балансах физиков и юриков будет уничтожен инфляционной гонкой

+
мои краткие аргументы, с подробными ссылками.
http://smart-lab.ru/blog/offtop/21074.php 


+ аргументы моего товарища

 http://trendsurfer.ru/






UPD:
я никого не убеждаю.
я пишу на память, дабы запомнить.



как тут в 2009
vrt-student.livejournal.com/41628.html

«Шортисты с этих уровней будут вынесены на „стопы“, те у кого их нет буду серьёзно наказаны.
понять это пост нельзя. это на память.»