Опыт показывает, что большое количество людей хотят вести подсчёт всех показателей своего облигационного портфеля в таблицах Excel. Об этом говорят сотни репостов, лайков, комментариев под постами по таблицам, что я публиковал.

В ведении excel таблицы с облигациями есть много преимуществ. Одним из главных считаю возможность кастомизации всего, что угодно. Если вам нужен любой из десятков параметров, вы можете без труда их указать. Миксовать по своему усмотрению всё, что только вздумается.

Привязка к API Московской биржи позволяет тянуть всю информацию напрямую с первоисточника, что гарантирует вам наиболее достоверные данные.

В этой статье собрал абсолютно все материалы по работе с таблицами excel и гугл, что написал более чем за год.

 

Статья состоит из следующих разделов:

• Подготовка таблицы Excel к работе
• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи
• Пример практического использования таблицы
• Работа с ОФЗ в Excel

( Читать дальше )

В 2018-м я собрал 1 тонну клубники, и заработал на этом 150 000 ₽, это неприятно за 5 мес. тяжелого труда агробизнесмена. Поэтому в 2019-м я решил, что если заниматься сельским хозяйством, то заниматься по-взрослому. По моим расчетам, с 18 000 саженцев клубники можно заработать 11 млн ₽ за 3 года. В статье я расскажу, что из этого вышло.

Слева – моя рассада, справа – мои ожидания.

Я занялся клубникой, потому что клубника – это понятная в России ягода. Принести в начале лета на стол клубнику – это такой же праздник, как в августе принести арбуз. Думаю, многие стартапы прогорают, потому что их продукты никому не нужны и они не находят покупателя. Клубника, как продукт, интересует многих.

( Читать дальше )

Пост вышел долл по 84 в 10-01, дальше стало 80....


Всём привет, только что биды на межбанке по 84.98 были — 10-02

Изучаем остальные площадки
межбанк для физиков (БКС) в моменте на 10-22


Нал БКС в моменте 10-22:



( Читать дальше )

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я применяю технический анализ для улучшения своих торговых результатов. В качестве примера я буду использовать историю котировок акций Сбербанка, поскольку в этом году они продемонстрировали значительный спекулятивный рост.

Напомню, технический анализ (ТА) — это мощный инструмент, который помогает трейдерам и инвесторам, в том числе, прогнозировать будущие движения цен на основе исторических данных. Это важный момент — на основе исторических данных (или, по-другому, бэк-тест).

Вот несколько ключевых шагов, которых я придерживаюсь в ТА для улучшения торговых результатов:

1. Переключаю тип графика в торговом терминале на «японские свечи». Если вы незнакомы с этим типом графика, советую изучить принцип построения «японской свечи».
2. Основные индикаторы, которые я использую для ТА, это ATR, MA (скользящая средняя) и очень редко SAR (парабола остановки и разворота). Они помогают найти наиболее выгодный уровень покупки и продажи акции.

( Читать дальше )

Вот и подошёл к концу жизненный цикл алгоритма который я слепил в далёком 2013м году прочитав 'Биржевой трейдинг' Кургузкина.  Работал исключительно на Si. И хорошо работал собака. Когда отключили свифт он конечно дал просраться (на закрытие пятницы он стоял в шорт по баксу и видно как он в связи с этим слил и это при том, что в моменте 'бумажная' просадка была в разы больше), но боты не читают новостей, а вмешиваться в его работу как показал опыт — себе дороже. На картинке график доходности за десять лет со стартовых 100 000р. Размер позиции из расчета 20% от депо при ГО прибитом гвоздями и равном 5000р (я пытался сделать его динамическим но ничего хорошего не вышло).




Что имею сказать по результатам промышленной эксплуатации:

1) «алгоритмы со временем перестают работать». Наверное перестают. Этот-же перестал потому как фьюча по доллару больше нет. Но алгоритмически он впахивал до последнего дня. Как и второй, который был построен на другом индикаторе. Единственная проблема с которой мне пришлось столкнуться, это выбор размера позиции. На всём протяжении использования ее приходилось уменьшать т.к. просадки со вренем росли вместе с волатильностью. Собственно исключительно беспощадное урезание размера позиции (на старте она составляла безумные 70% от депо при ГО 1200р) это позволило выскочить в начале 22го с сухими штанами.

( Читать дальше )

Отмечу, что опыт субъективный. У меня нет фьючей и опционов, просто редкие сделки. Каждый счет открывался под свою задачу, дабы не перемешивать активы и не лишиться льготы долгосрочного владения.

Альфа.

Плюсы:

1. У Альфа банка самые лучшие условия для премиальных клиентов, включая от 2 до 12 поездок на такси (в год), обеды в аэропортах итд итп. Активы на брокерском счете учитывают для бесплатного обслуживания. 

2. Хорошее мобильное приложение и свой неплохой торговый терминал Альфа-инвестиции.

3. По картам  Альфы часто бывают разные акции, например возврат 50-100% от чека в экс–Макдональдсе, скидка в Яндекс Маркете итд. Пользуюсь кредиткой Альфы с удобным грейсом (никогда не выхожу за его рамки, поэтому все бесплатно).

Минусы:

1. Тариф с невысокими комиссиями платный — 200 рублей в месяц. Камон, даже с клиентов с активами от 3 млн драть 200 рублей в месяц?!

Если кому надо, оставлю ссылку на премиум тариф Альфы:

😎 Переходи на премиальное обслуживание и получай за это 3000 ₽

( Читать дальше )

Привет, всем!!
Конечно, пост про экономику, а не про то как я гулял дикарем по Китаю 10 дней.
Одна только фотография, показывает масштаб экономики Китая, и как она развивается.
Это город Ченду, если не ошибаюсь, население 14 миллионов. Современный, красивый, главное для людей и велосипедов, место огромное, целые выделенные полосы .
Метро современное, уже опережает Московское. Если кто не знал, то в Китае 28 метро, т.е. в 28 городах!!
Спросите, как мы платили!? Платили «Алипей» по мелочам и в метро, платили наличкой, крупные покупки совершали по карте РСХБ Юнион Пэй. Самолеты и поезда оплачивали через приложение Trip.com, очень хорошее приложение, рекомендую… Карта местности по приложению MAPS.ME. Главное, что хотел сказать, без программы перевода с Китайского на Русский и наоборот… никак.
Побывал в Пекине и в Байдахэ на море (сьездили на разведку, понравилось, настоящий курортный городок).
Инфраструктура впечатляет, главное, в Китае, там где я побывал, 95% электоро автомобили, автобусы и скутеры. Самокатов как у нас, нет не где, только велики.

( Читать дальше )

На смартлабе нет ни одного поста про природный газ. Почему? Наигрались ребята, наверное.

Смотрим табличку по открытому интересу Мосбиржи:

… И видим – действительно наигрались: открытый интерес с уровней февраля-марта упал более чем в 2 раза. Но самое главное – толпа перевернулась и из лонгистов стала шортистами!

Помните мой пост от 16 февраля https://smart-lab.ru/blog/988410.php

Все лонговали –лонговали и к концу апреля – началу мая лонговать устали.

Сейчас количество физиков-шортунов в два раза превышает число лонгистов-физиков. А график, наоборот, едет против большинства.

А ведь у меня в том февральском посте хороший анализ получился: и уровни дна верно нарисовал, и даже тайминг разворота тренда был предельно чётким – 19 февраля, понедельник. Дальнейший вариант движения также был предположен близко к оригиналу. В общем, технический анализ, подкреплённый анализом данных по ОИ и опционам, — это сила!

Как видим, на графике, все разгрузили свои лонги на уровне 1,900 – границе боковика, и потом по ходу роста тренда начали набирать шорты.

( Читать дальше )

Сильно улучшил таблицу и добавил большое количество новых полей. Некоторые из них у меня просили уже очень давно.

В таблице реализовано:

— Краткое название бумаги
— Доходность купона в %
— Доходность купона в рублях
— НКД
— Цена бумаги в процентах
— Номинал бумаги
— Цена бумаги в рублях (смог решить вопрос с амортизируемыми бумагами)
— Дата погашения
— Дата оферты
— Доходность к оферте
— YTM
— Эффективная доходность
— G-spread
— Дней до погашения
— Дюрация

Всё это будет вам доступно лишь при введении ISIN бумаги. Реализовано много решений, которые сильно упрощают работу.

+ ко всему этому в таблице есть простенькие формулы, помогающие в подсчёте не для одной бумаги, а если их у вас множество

Сама таблица находится тут

В этой статье я разберу каждый из пунктов по отдельности, чтобы сразу ответить на все вопросы

Для большего понимания можете также заглянуть в мою предыдущую статью. В ней я подробно рассказываю как работают формулы

Начинаем с ISIN и режима торгов

Это два самых главных элемента, которые нужны для расчёта всех остальных формул.

( Читать дальше )

В статье я расписываю как пользоваться Excel таблицей с подтягиванием информации из API Московской биржи.

Таблицу удобно использовать для автономного подсчёта всех данных по инвестиционному счёту. Её можно кастомизировать как душе угодно.

Поехали!

Все ссылки работают через API Московской Биржи.

Чтобы понять, что такое API проведу аналогию с рестораном. База данных московской биржи- это кухня ресторана, мы и в ресторане и в финансовом мире- клиенты. Как, что, кем готовится на кухне или в базе данных биржи нас не волнует, нам важен конечный продукт. В ресторане официант принимает от нас информацию о том, что мы хотим, передаёт на кухню, там забирает заказ и приносит нам готовый заказ. API делает тоже самое, мы ему говорим что хотим, он делает все манипуляции с базой данных мосбиржи и приносит нам готовую информацию.

Чтобы начать пользоваться таблицей Excel необходимо лишь научиться работать с API, что мы сейчас и сделаем.

Для начала распишу общие принципы, чтобы было понятно откуда берутся данные.

( Читать дальше )