Как использовать технический анализ для улучшения торговых результатов (бэк-тест на котировках Сбербанка)?

Здравствуйте, друзья!

Сегодня я хочу поделиться с вами тем, как я применяю технический анализ для улучшения своих торговых результатов. В качестве примера я буду использовать историю котировок акций Сбербанка, поскольку в этом году они продемонстрировали значительный спекулятивный рост.

Напомню, технический анализ (ТА) — это мощный инструмент, который помогает трейдерам и инвесторам, в том числе, прогнозировать будущие движения цен на основе исторических данных. Это важный момент — на основе исторических данных (или, по-другому, бэк-тест).

Вот несколько ключевых шагов, которых я придерживаюсь в ТА для улучшения торговых результатов:

1. Переключаю тип графика в торговом терминале на «японские свечи». Если вы незнакомы с этим типом графика, советую изучить принцип построения «японской свечи».
2. Основные индикаторы, которые я использую для ТА, это ATR, MA (скользящая средняя) и очень редко SAR (парабола остановки и разворота). Они помогают найти наиболее выгодный уровень покупки и продажи акции.
3. Для построения линий тренда я использую индикатор Fractals и обычные инструменты рисования, которые доступны в торговом терминале. Проблему удобства терминала вы можете решить самостоятельно.
4. Прежде чем применять ТА в реальной торговле, делаю бэк-тест на исторических данных, чтобы увидеть, работу индикаторов в прошлом и по конкретному инструменту.
5. Регулярно анализирую результаты бэк-теста (кстати, бэк-тест провожу руками) и результаты своих торгов. Неудачные покупки стараюсь нивелировать с помощью корректировки стратегии.

В общем, могу сказать, что технический анализ — это навык, который требует времени и практики для освоения. С правильным подходом он может значительно улучшить ваши торговые результаты. И я сейчас покажу, как...

Бэк-тест на котировках Сбербанка (обычка).

В этой статье я расскажу о том, как я использую в своей работе трендовые линии и фракталы. Хочу подчеркнуть, что это мой личный подход к техническому анализу, и я не пытаюсь навязать его кому-либо. Я просто делюсь своим опытом и наблюдениями.

Первый шаг для прогноза роста акций Сбербанка — ориентируемся на фракталы.Второй шаг для прогноза роста акций Сбербанка — рисуем тренд.Третий шаг для прогноза роста акций Сбербанка — рисуем уровень.Четвёртый шаг для прогноза роста акций Сбербанка — клонируем тренд.Пятый шаг для прогноза роста акций Сбербанка — рисуем уровень профита.

Технический анализ по шагам (котировки Сбера):

1. Последний фрактал выше предыдущего. Фрактал, который я использую, рассчитывается на основе данных за 5 периодов. Мне не нужны фракталы, определяющие минимумы, поскольку я не торгую на понижение.
2. Рисую тренд на минимум пятого бара (или любого другого бара). Минимум уже сформирован, и я предполагаю, что вижу коррекцию, если глобальный тренд «бычий». Это позволяет мне построить тренд.
3. Я рисую уровень от середины тренда. Определив направление тренда (возможно, это коррекция), я устанавливаю ценовой уровень в середине тренда.
4. Затем я копирую тренд, который нарисовал, и поднимаю его до ценового уровня. И, по сути, я получаю возможную, подчёркиваю, возможную цель для получения прибыли.

Как видите, технический анализ не так уж и сложен. Однако при покупке акций есть некоторые моменты, которые стоит учесть. Например, стоит ли ставить отложенный ордер на определённый уровень? Или же покупать акции, если бар закрылся выше этого уровня? А может быть, нужно покупать, если бар пробил уровень и закрылся ниже него?

Те же вопросы возникают и при продаже акций...

Сразу скажу, что ответы на эти вопросы каждый трейдер находит сам. В большинстве случаев они зависят от стиля торговли и уровня риска, который трейдер готов принять. Поэтому у каждого своя уникальная стратегия.

Я покупаю, когда цена закрытия бара находится выше среднего уровня тренда, но не слишком высоко. Каждый определяет «слишком высоко» по-своему, это индивидуальный подход. Однако самое важное — это бэк-тест. Давайте рассмотрим это на исторических данных?

⚡ Пробой уровня 8 мая с целью по профиту. Профит сработал, и мне кажется, эту стратегию отработали большинство трейдеров, так как цена после профита стала падать.

⚡ Пробой уровня 15 апреля с целью по профиту. Профит сработал, хоть и небольшой. Обычно я стараюсь пропускать ранние пробои, ориентируюсь на недельный период.

⚡ Пробой уровня 28 марта с целью по профиту. Профит сработал.

⚡ Пробой уровня 26 февраля с целью по профиту.

⚡ Пробой уровня 30 января с целью по профиту. Уровень так же как и в предыдущих прогнозах отработал на ура.

Надеюсь, мой опыт будет вам полезен. Однако должен вас предупредить, что сигналы технического анализа имеют вероятностный характер. То есть обнаружение фигуры вовсе не гарантирует наступление определённого события, а просто указывает на его сравнительно высокую вероятность. Поэтому для принятия решения крайне желательно учитывать опыт уже совершённых на фондовом рынке сделок.

Кстати, я не только торгую, но и формирую свой дивидендый портфель, если интересно подписывайтесь на телеграм-канал «Дивидендные Маньяки» и отслеживайте изменения в портфеле. Отчёты публикую каждый день.

Или используйте моего телеграм-бота «БОТ Дивидендов». Информацию для бота обновляю вручную, там есть описание стратегии и инфа по дивидендным акциям.

P. S. А это прогноз по акциям Сбербанка на ближайший месяц. Как видите, пробой уровня произошёл 4 июня, и с тех пор профит не был достигнут...

Ждём от котировок Сбербанка спекулятивного профита на 5-6%…

Материал носит информационно-разъясняющий характер, не является инвестиционной рекомендацией и побуждением к заключению сделок!

предыдущая статья… 👉 "Сбербанк: когда ждать выплат дивидендов и как себя чувствует бумага в дивидендном портфеле 2024".