В последнее время я часто задумываюсь о теории фондового рынка, хочу лучше его познать, кто и зачем покупает или продает, взаимодействие между игроками, торгующих на разных тайм-фреймах и так далее. Но начнем мы с гэпов.

Многим трейдерам известно, что большинство междневных гэпов закрывается в течении одного-двух дней. Статистика подтверждает наблюдения спекулянтов — 75-80% гэпов закрываются либо в тот же день, либо на следующий день.

Хотя лично мне представляется, что понятие «все гэпы закрываются» придумали брокеры, чтобы спекули не боялись переносить позиции на ночь.

Вроде бы все просто, после гэпа стараемся его закрыть, вероятность прибыльного трейда около 80%. Тейк-профит на клозе предыдущего дня. Но есть сложность — где ставить стопы?

Возможно из-за непоняток со стопами, заработать на всем известном факте достаточно сложно.

Пожалуй, на днях займусь исследованием:

( Читать дальше )

Последний раз США выбрасывали на рынок нефть из стратегических резервов в период сентябрь-октябрь 2008 г. Также, 24 сентября 2008 г. был снят мораторий на офшорное бурение. Последствия обоих решений изображены на графике:


Тут можно возразить, что тогда был кризис и Леман Бразерс. На это я отвечу, что принятое сегодня решение наверняка согласовано с банкирами, иначе оно не было бы принято. Регуляторов и банкиров учить медведить рынок нефти не нужно. Они это прекрасно умеют делать, доказательство чему на картинке сверху. 

( Читать дальше )

Прочитал у друга на стене, решил перепостить, очень уж зацепило. 
Автор некий skitalets.

1. Пойми, что тебе по-настоящему нравится. Это и самое главное, и самое сложное. Золотое правило гласит – делай то, что доставляет тебе истинное удовольствие, и тогда ты станешь намного счастливее. Но надо быть готовым к тому, что поиск своего пути – это марафон, который может продолжаться много (десятков?) лет.  

2. Откажись от мусора, который ты ешь, пьешь и куришь каждый день. Никаких секретов и хитрых диет – просто натуральная пища, фрукты, овощи, вода. Не надо становиться вегетарианцем и полностью завязывать с выпивкой, — достаточно лишь максимально ограничить сахар, муку, кофе, алкоголь и всю пластмассовую еду.  

3. Учи иностранные языки. Это нереально расширит глубину восприятия мира и откроет невиданные перспективы для обучения, развития и карьерного роста. Русскоязычных пользователей интернета 60 миллионов. Англоязычных – миллиард. Центр прогресса сейчас находится по другую сторону границы, в том числе языковой. Знание английского – это уже не просто прихоть интеллигентов, а жизненная необходимость.  

( Читать дальше )

Робот, дающий на префках сбера более 600% прибыли за последние полтора года, торгующий антитрендово от границ канала — советует открывать шорт от текущей цены (70 р). Как видно из графика, сейчас цена префов как раз упёрлась в верхнюю граицу динамического канала, шириной около 8 рублей, в котором акции торгуются последние года полтора. Так что новости новостями… а ничего скорее всего не изменится… и акции продолжат болтаться в боковике... 

Предыдущая часть здесь.
 
Роботы, приводы, платформы :

Wealth-Lab Developer (AXY-2: Quik адаптер для Wealth-Lab Developer 4.0)
MultiCharts с адаптером к Квику (и его коммент-оценка, +пара слов на смарт-лабе, + хвала ему и хула Ami и Omega + Квик-привод на Пауке)
MetaStock
Amibroker (о платформе по-русски)
Omega TradeStation
TS-Lab (удобный способ поиска статей, например, по TS-Lab — на сайте Finlabportal.ru)
OpenQuant
BioComp Profit (нейросетевой анализ)
 
Написание торговых роботов. Шаги 0-2 (Александр Муханчиков)
Торговые роботы на .NET (Stock# плюс обучение программированию)
Дмитрий Власов —

( Читать дальше )

   Исследуя различные алгоритмы торговли на исторических данных пришел к выводу, что лучше всего подходят для торгового робота (дают наибольшую прибыль) именно обыкновенные акции сбербанка. Будь то алгоритм основанный на скользящих средних, определяющий точки смены тренда, или антитрендовый, работающий от границ канала - всегда именно на сбере легко получается добиться прибыли в несколько сотен процентов годовых без использования плечей. На других акциях результаты гораздо хуже, видимо есть в сбере какая-то предсказуемость.

   Хочу поделиться графиком работы одного из моих алгоритмов для торговли  сбером — это антитрендовый алгоритм.

( Читать дальше )

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

 
Не так давно обнаружил, что интуитивно торгуемые мной время от времени горки давно посчитаны, упакованы и даже изданы в картинках. И называются они Волны Вульфа (Wolfe Waves). Старички наверняка о них уже  знают, поэтому топик больше будет полезен новичкам рынка.
 
Пара слов о языке тела Линды Рашке. Далее выдержка из книги Линды и видео сотрудника Brocompany.
 
1. Из книги Линды Рашке «Биржевые секреты»:


Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность. Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели. Следующие правила имеют смысл, когда вы будете рассматривать примеры. (Пожалуйста, обратите внимание на необычную последовательность в подсчете. Как вы увидите, это необходимо для индуктивного анализа.).Начиная от вершины или основания на барном графике, мы определяем точку начала нашего отсчета новой волны. Этот отсчет делается для схемы покупки. Мы начинаем отсчет от вершины. (Счет волн велся бы наоборот, если бы мы начинали от основания, стараясь найти схему продажи).


( Читать дальше )

Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3