Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части

Не всегда большой процент прибыльных сделок перекрывает размер убытка.
Использовал, сейчас не использую, могу поделиться с вами.
60-80% прибыльных сделок на Фьючерсе РТС. 
2 бар — «внутренний». 3-ий бар ниже второго.
Покупка по max 2го бара. 
Вход 3-мя контрактами.
Delta = Вход — Stop
Выход1 = Вход + Delta
Выход2 = Вход + Delta * 2
Выход3 = Вход + Delta * 3

Т.к. всяческие мошеничества и откатные схемы — это мое хобби я не мог пройти мимо блога Мавроди sergeymavrodi.blogspot.com/ и его нового проекта МММ-2011.
Почитав и сделал небольшую схему того что увидел. Хоть Сергей Пантелеевич и попросил помощи Путина и чтоб "… впредь фильтровали базар и следили за метлой" я тем не менее процитирую самого Мавроди и скажу, что мы живем в демократическом государстве и я имею право на личное мнение.
Итак:

А теперь коментирую.
Где наебка? А наебка в том, что все участники (и рядовые и контролеры) чтобы оставаться в системе будут отдавать бабло на выплату процентов тем, кто из пирамиды будет выходить, их счет в WMZ будет уменьшаться, а МММ-баксах увеличиваться, при этом лоханутся те кто выйти не успеет.
Т.к. регулировать курс будет Сам Сережа, то можно предположить, что курс WMZ/MMM будет расти по мерепоступления бабла и падать при недостаточном поступлении, т.к. всем известно, что хорошая валюта — слабая валюта. Т.о. если никто не будет вкладывать деньги в пирамиду, курс МММ подвергнется инфляции по отношению к WMZ. Если при этом в нее не будут вкоадываться сколько в таком случае просуществует пирамида? Это уже не важно.
В чем прикол для Мавроди? А в том, что он тут вообще будет НИ ПРИ ЧЕМ. Он с этой пирамидой завязан только косвенно, т.к. будет давать рекомендованный курс WMZ/MMM, ничем управлять не будет, все будут делать честолюбивые идиоты-контролеры (Управляющий — самый главный идиот).

Я могу только догадываться как он продумает момент выкачки бабла. Например СаМ через подставных лиц или мертвых душ наоткрывает кучу рядовых счетов, либо же, т.к. в системе люди будут знать только своего контролера и своих подопечных, то Мавроди может выдать себя за кого угодно, к примеру за сотника, будет вещать своему тысячнику что все заебись, но денег отдавать не будет, аргументируя, что в его сотне все соскакивают. При этом данная сотня постоянно будет выкачивать бабло из пирамиды, при чем именно в самые нужные моменты по наиболее выгодному курсу. Но это только предположение конечно.
В общем вариантов много можно придумать, но общий смысл такой: подставные сливные счета, знание момента обмена по наилучшему курсу.

ubertrader:
Интересное наблюдение
Решил посмотреть как драйвят RI внутри торговой сессии, убрал все гэпы между сессиями и склеил разрывы.

Наблюдение состоит в том, что после 2008 года основная сессия (с 10-35 по 18-45) вносит крайне малое значение в трендовость Price Action, а основная движуха происходит вечером.

RI основная сессия (10-35 по 18-45), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка).



После 2008 тупой боковик, тренда 2009 как-будто и не было.

RI вечерка (18-45 по 23-50), гэпы склеены (см. нижнюю часть рисунка)



Зато в вечерку рынок сделал 100 000 пунктов роста по RI. Только мне одному кажется, что российские акции никак не влияют на рынок? Все смотрят за нефтью и SP?

p.s. Говорят введение вечерки решило для рынка проблему гэпов, — пиздеж и провокация. Убираем первую минутную свечку и проблема гэпов возвращается, это к вопросу о нормальном премаркете для ФОРТСа.

Кумулятивный размер гэпов по RI с 2006 года (c 10-31 по 23-50), фиолетовой вертикальной чертой отмечено время введения вечерней сессии в 2008 году.




UPD: Решил посчитать соотношение объема вечерке к общему, в среднем это 15%. Получается 15% объема двигают рынок?)))