SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. sam
Ищу исследователей для совместной разработки роботов.
- 30 декабря 2011, 12:09
- |
Здравствуйте, занимаюсь исследованиями рынка и поисками стратегий для торговых роботов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.
Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.
В основном, тестирую на Wealth-Lab4, роботы работают на Qpile. Но, в общем-то, возможны варианты платформ.
На основной работе программирую на c++, в отпуска обычно путешествую, обычно очень активно и напряженно.
Сейчас, на новогодние каникулы, есть время для исследований, обсуждений и знакомств.
Варианты направлений сейчас вижу такие:
1) анализ чужих стратегий с ЛЧИ;
2) варианты экспериментов с корреляциями различных инструментов;
3) подбор параметров, оптимизация и разработки каких-то стратегий с уровнями для различных инструментов.
Либо же у вас есть разумные идеи, мы можем их проверить, реализовать и вы тоже получите новый законченный продукт для использования.
В общем, не хватает обсуждений, идей, плана и ответственности, времени и ресурсов.
107 |
Читайте на SMART-LAB:
Первичный рынок ВДО в феврале 2026. 6,6 млрд р. при средневзвешенном купоне 23,2%. Рынок адаптировался к высоким ставкам
По сумме размещений января и февраля, 11,2 млрд р., начало 2026 года – лучшее для первичного рынка ВДО. В любом из предыдущих лет за...
06:33
S&P 500: Нефтяная паника разбилась о железный молот — быки перехватывают инициативу
Индекс S&P 500 протестировал медиану, проведенную через ключевые точки коррекции (1-2-3), оформив при этом выразительный «молот» с очень длинной...
22:59
В общем, это опять вопрос ресурсов и команды.
2008 — Eva
2009 — Dettier
2010 — robot_Panda
2011 — robot_PRADA
qpile в глаза не видел) склоняюсь к мысли что нужен писать свое казино с блекджеком и шлюхами)
одному работать конечно сложно, но команду собрать еще труднее, чтобы не развалилась сразу после первых наработок :(
qpile — это довольно простой язык встроенный в quik, и для простых стратегий довольно надежен.
тслаб, велслаб, oq… не очень приспособлены для такого.
как ты собираешься применить qpile для hft или торговле корреляциями слабо представляю)))
но я тоже чайник в этом вопросе, могу ошибаться :)
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=high+frequency+trading&x=0&y=0
кто что читал?
The High Frequency Game Changer: How Automated Trading Strategies Have Revolutionized the Markets (Wiley Trading) by Paul Zubulake and Sang Lee
сомневаюсь что механику таких алгоритмов в таких книгах опишут))) а книги про hft, имхо, как фильмы про трейдинг — показать широкой массе людей (как далеких от рынка, так и нет) о том каким бывает рынок)