Эта техника была впервые описана Джорджем Дугласом Тайлором (George Douglas Taylor) в «The Taylor Trading Technique», как техника, направленная на получение прибыли из естественных 3-5 дневных циклов рынка.
Стратегия "свинг — трейдинга" (англ. swing-trading) берет за основу циклическую динамику цен, выходя за пределы временных рамок. В эпоху глобальной ликвидности рынка свинг-трейдер может изыскать прекрасные возможности для осуществления сделок в самых разных временных диапазонах — как на 5-минутных графиках, так и позиционную торговлю на протяжении недель.
Свинг — трейдинг стал популярным в начале 1900-х. Он основывается на технической методологии определения длительности предыдущего рыночного свинга по отношению к общей технической структуре рынка и прогнозировании следующего свинга.
Одно из главных преимуществ этого направления в торговле заключается в том, что активный спекулянт может получить прибыль независимо от того, в каком направлении следует рынок. Но важно также знать при этом «правильную игру», видеть прибыль и искать «истинный тренд». Знать «правильную игру» — это знать, купить сначала или продать, выходить или держать. Сделки основаны на «объективных точках», которые являются просто максимумом и минимумом предыдущего дня. Движение между этими двумя точками определяет «истинный тренд».


( Читать дальше )

21 декабря 2012 года истекает 99 летний чарт (аренда денежного станка) ФРС данный ей в 1913 году Конгрессом США. Чтобы продлить аренду 21 декабря 2012 им потребуется не только большинство голосов в Сенате и Палате представителей, но и три четверти голосов от законодателей каждого из 50 штатов.

А теперь вопрос: что будет, если печатный станок остановится?

Всем привет! Интересный сайт, спасибо Создателю!

Коротко о себе, мне 43 года, владелец цифровой типографии, практически спекулянт -) (распыляю краски на бумагу и втюхиваю-) клиенам, это, конечно, образно. Барыга, одним словом -)

Образование — физмат красный диплом + экономфак (заушное). На физмате занимался фракталами Мандельброта и др., графическим анализом. Было интересно, но стоял 1992 г., в итоге из 75 выпускников по специальности работают 5-7, но знания пригодились, университет есть универзитет.

С акциями знаком давно, студентом работал в одном из чековых фондов, координировал работу теток на центральном рынке, что скупали ваучеры, покупал у них на деньги спекулей из фондов, возил в Москву и так далее. За работу получил 43 ваучера, платили натурой, все вложил в Газпром (посоветовал мой насяльник — Газпром наше все было и тогда). Помню эти дикие очереди на почте, стоял 7 часов, пока все не оформил на себя.

( Читать дальше )

Про Эллипсы Фибоначчи много написано. 
Например
http://www.forekc.ru/953/index_180.htm
http://www.winphitech.de/images/tut_en.swf
http://divinecosmos.e-puzzle.ru/Chapter19.htm


Но, думаю, я кое-что нашел своё.

Итак, скриншот. S&P500 monthly


Идея такова: цена не только бьется внутри овалов резонируя в них, но также существуют овалы, которые цена избегает, они выталкивают цену. На скриншоте овалы 1 и 2, они непускают цену вверх. Овалы 3 и 4 служат поддержкой (зеленого цвета: от них неплохо баиться :D ). Соответственно овалы 5 и 6- в них резонирует цена. Напомню, все овалы ОДИНАКОВОЙ величины и наклона. Нарисованы на графике, основываясь на предыдущем движении цены- их начало должно касаться экстремумов в двух точках(как минимум).

( Читать дальше )

Немного переделал программу для построения ценовой гистограммы (рыночного профиля). Теперь можно строить гистограмму за несколько предыдущих дней.





Как пользоваться:
1. запустить программу
2. выбрать таймфрейм и данные за период
3. нажать на кнопку и ждать прорисовки 


Где брать данные:
с сайта финама — тиковые данные в формате [DATE, TIME, LAST, VOL] (без заголовка файла). Класть их в папку с программой в папку data.

ссылка на программу для скачивания

Для корректной работы нужна .NET Framework 4.0


P.S. Вопрос к программистам — есть ли нормальные компанениты для построения диаграмм? Все что перепробовал от Ms Charts, ZedGraph, DXChart не отвечает требованиям — несколько осей X и возможность строить горизонтальную гистограмму и японские свечи на одном графике.

В комментариях к моему предыдущему посту- в жж, об управляющих и фондах- была высказана характерная для опытных трейдеров мысль, выражающаяся, собственно, в следующем: 
 «Никаких плюсов создание фонда 
для управления средствами соотечественников не дает»


( Читать дальше )

Сегодня расскажу про конкретные стратегии, относящиеся к тем или иным классам, и про характерные для них риски. Буду это делать на примерах, которые скорее всего будут довольно простыми, но тем не менее демонстрирующими? как работает или иная стратегия.

Начнем пожалуй со стратегии Event-Driven, где рассмотрим пример с объединением региональных телекомов. Началось все с того, что стало известно: объединенному Ростелекому быть, и в него войдут все региональные структуры (Волгателеком, Уралсвязьинформ,...) Здесь можно было делать ставку на то, что данное событие положительно скажется на цене акций региональных компаний (так как будет конвертация их акций в акции Ростела) и заработать на этом как просто на росте (на ожиданиях), так и затем на конвертации. Но надо было выбирать те компании, акции которых вырастут сильнее всего.

Также, раз уж мы хотим уйти от рыночного риска, нам надо было не просто покупать регионтелекомы, но и зашортить Ростело. По идее все вроды бы красиво: есть спред, он будет сокращаться, работай и выгребай деньги. Но был фактор риска — сделку могли отменить, или отложить на год-два. Это

( Читать дальше )

Александр Кургузкин (Mehanizator) написал новую книгу по системному трейдингу. Многие, наверно, читали его первую книгу «Биржевой трейдинг: системный подход». (Дополнение: по факту новая книга оказалась просто переработанным изданием первой книги).

Материал я бы разделил на две части.

( Читать дальше )