Случайно наткнулся в ю-тубе на это видео...

Реально 5 лет назад, кое что поставило в моей голове на место...

Вчера начал переносить свои трейдерские ошибки на компьютер из дневника трейдера, т.к. со временем чернила на бумаге размываются..

Начало здесь: http://smart-lab.ru/blog/219289.php

Сегодня продолжаю.

 Ошибки трейдера из дневника за июль-декабрь 2009г.

1. Вошел рано, рынок всегда предоставляет достаточно возможностей. После нормального здорового роста втечение дня, цена в конце дня полетела вниз. Не нужно было сидеть и ждать. Нужно было закрыть позицию, тем более, что я сам не верил, что завтра открытие будет выше. Нужно маленько проще входить и выходить!
2. По плану цена должна была пойти вверх и при том очень быстро. Но этого не произошло. Если бы я был около терминала, то я бы обязательно закрыл бы позицию в нуле. Вместо этого я поехал по своим делам и понадеялся на случайность. Нужно относится к бирже серьезней. На следующий день, в понедельник, был явный сигнал для открытия вверх, но я испугался, помня как в пятницу проиграл!
3. Stop поставил абсолютно верно, но лучше было бы не играть на понижение, т.к. фактов было не сильно много, а в точке stopa открыться вверх. Нужно быть избирательней и рассматривать все возможные варианты.
4. Если уверен, что цена собирается идти вниз, но краткосрочно может подняться на пару пунктов вверх, не нужно соблазняться легкой прибылью и покупать (на рынке нет легких денег). Если думаешь, что будет падение, то можно играть только вниз. Нужно быть дисциплинированным!
5. Нужно входить в сделку по фактам и иметь план развития событий, но никак не на эмоциях. Эмоции — враг Трейдера!
6. Если прибыль достигает 3R, то это очень хорошая прибыль. Можно конечно оставить позицию со Stopом в точке входа. Но если есть вероятность того, некоторые факты (открытие на следующий день не в твою сторону, выход важных новостей и т.д.) могут резко  изменить цену и прибыль исчезнет, то нужно брать 3R. Если всегда брать 3R, то прибыль к концу месяца будет очень хорошей!
7. Если цена летит вверх без остановки и тебе кажется, что назад она точно не пойдет, то лучше не покупать, а подождать. Т.к. у такой сделки коэффициент доходность/риск очень низкий и эмоции явно не на твоей стороне.
8. Не стоит несколько раз  продавать акции из-за того, что настроен к ним по-медвежьи. Тем более, что разворотной точки нет.
9. Нельзя забывать, что цена очень хитрая и всегда пытается обмануть. На следующий день ситуация была аналогичная, но я испугался открыть позицию, помня как вчера проиграл! Иногда нужно ничего не делать, а просто пропустить этот момент. Но это уже мастерство и чувство рынка.
10. Если цена втечение запланированного времени не идет в твою сторону, то нужны очень веские аргументы для того чтобы оставить позицию..
11. Ошибка в том, что я пришел домой, посмотрел на цену и захотел играть вниз. Факты нашлись. А должно быть наоборот, сначала появляются факты, а уже потом мнение о том где входить и куда играть.
12. Не логично открывать позицию, которая может закрыться через одну минуту при обычных условиях. Вероятность выигрыша очень низка. Такая сделка не профессиональна.
13. 3R очень хорошая прибыль, если цена доходит, то нужно либо брать, либо ждать увеличения прибыли, но stop обязательно передвинуть в точку входа.
14. Покупать по самой низкой цене, это покупать надежду. Если цена скатывается вниз, то покупать можно только после формирования основания, либо немного ниже минимума, рассчитывая на ложный прорыв, но исключительно редко.
15. Если цена не двигается так как ты планировал, то это значит только одно — ты неправ! Ничего доказывать рынку не нужно, это глупо. Нужно заново сделать анализ, а если ничего не видно, то сидеть и спокойно ждать подходящего случая.
16. Важно, что сейчас делает цена, а не то, что ты хочешь, чтобы она делала. И исходя из этого нужно предполагать, что возможно в будущем.
17. Если считаешь, что цена должна пойти вниз, но чуть позже, то покупать нужно не с близким, а с дальним стопом и прибыль 1:1 очень хорошая в данном случае.
18. Лучше бездействие, чем сделка на эмоциях. Совершить сделку лучше, если есть четкие факты. Падающий нож ловить нельзя, даже если цена кажется что цена слишком низко. Можно покупать только после формирования основания.
19. Продавать по максимальной цене, рассчитывая, что прорыв ложный, не логично, т.к. очень много таких сделок закрываются по стопу. Лучше дождаться формирования максимума и исходя из этого начать продавать.
20. Если позиция не двигается по плану или что еще хуже еще и убыточна, то ее увеличивать нельзя!
21. Если цена вернулась в точку открытия позиции, то нужно думать не о увеличении позиции в ту же сторону, а о закрытии позиции. Тем более, что прошло 2 дня..
22. Прибыль 3R очень хорошая и учитывая, что очень давно не было прибыльных сделок, то лучше взять эту прибыль, а не надеяться, что одна сделка все решит (отобьет все предыдущие стопы).
23. Прибыль к концу отчетного периода накапливается не из-за одной крупной сделки, а из серии средних. Трейдер, постоянно берущий прибыль 3R, очень вероятно закроет год с хорошей прибылью!!!

Так урок начался. 

( Читать дальше )

Перебираю свои старые дневники Трейдера и решил перенести важную информацию в электронный вид, т.к. на будмаге записи уже размываются. 

Ниже представлены мои ошибки с января по июнь 2009 года. Конечно все это очено субъективно, но все же несколько полезных вещей можно найти в этих записях.

Ошибки трейдера из дневника за январь-июнь 2009г.

1. Если очень мало фактов для входа, то лучше не входить. Вероятнее всего это просто эмоции. Хорошую сделку видно сразу.
2. Когда входишь в сделку, основываешься на определенные факты. Если ожидания не оправдались (примерно втечение 5 часов), то лучше закрыть сделку без убытка или с небольшим убытком. Не нужно ждать исполнения stopа — это глупо, т.к. вера и надежда — враги трейдера, а stop это и есть последняя надежда.
3. Если уверен, что сделка прибыльная (будет приносить прибыль и дальше) и не хочешь брать прибыль=5R, то нужно перенести stop, на уровень 3R (если это сильно опасно, то лучше взять 5R и снова войти уже в следующий раз). Чтобы не получилось что жадность фраера сгубила и очень прибыльная сделка превратилась в нулевую или вообще в убыточную.
4. Не открывай позиции в последний час торгов, т.к. для этого было достаточно времени во время сессии. Скорее всего это сделка на эмоциях и она плохая.
5. Если цена не двигается по плану, то нужно либо закрыть всю позицию, либо часть, либо передвинуть stop ближе!!!
6. Цена открылась на максимуме и резко пошла вниз, образовав 3 большие черные свечи и затем харами. После такого падения покупать опасно, потому что тенденция быстро не меняется. Волатильность возрастает. Так и получилось, цена немного ушла ниже минимума харами, а затем пошла вверх. Лучший вариант был немного выждать прояснения ситуации и убедившись, что цена не хочет идти ниже, спокойно купить.
7. Цена опять открылась на максимуме и резко пошла вниз. В этой ситуации не нужно торопиться и ловить «падающий нож» (хоть и краткосрочный). Тем более, что фактов очень мало. Лучший вариант — набраться терпения и дождаться остановки падения.
8. Часто бывает такое, что цена открывается гораздо ниже и начинает расти. Первая свеча белая. После нее можно пробовать входить со stop у минимума. Если все правильно, то рост продолжится еще и следующие дни.
9. Увеличивать позицию можно лишь в том случае, если появляются факты для открытия, независимые от ранее открытой позиции (как будто появился сигнал для открытия новой сделки). А простое увеличение позиции вдвое, лишь потому, что цена двигается в твою сторону просто нелогично. Так и получилось, прибыльная позиция 3R, превратилась в убыточную -2R. А это неправильно, т.к. прибыльная позиция не должна превращаться в убыточную.
10. Цена после пересечения временной восходящей линии тренда пошла в мою сторону и на следующий день даже открылась с разрыва вниз. Но в течении дня не ушла ниже, а наоборот, маленько подросла закрывая разрыв и стабилизировалась. Именно в это время нужно было выходить, т.к. факты не оправдались (через сутки после открытия позиции прибыль=0, а она должна была вырасти в случае правильного решения.
11. Фактов для входа было очень мало (незакрытое окно и молот). Я ожидал быстрого движения вверх, но так как этого не произошло, то нужно было выходить не дожидаясь срабатывания stopa.
12. Через сутки после открытия длинной позиции: я нарисовал нисходящий канал, он только что появился и мало кто его видел. Если взять все факты: а)Нисходящий канал, б)Цена не двигалась как я хотел; То лучше всего было закрыть позицию, а не надеяться и ждать. Если цена не двигается по плану, то самое малое — закрыть позицию, а не надеяться!!
13. Часто бывает, что цена опускается сильно низко и кажется, что ниже уже и быть не может, это заблуждение и скорее всего эмоции говорят тебе, что цена низко. Очень вероятно, что она будет еще ниже. Нужно думать головой, а не эмоциями..
14. Если торгуешь на 60 минутном графике, то в 1 минутный сильно не лезь. Если считаешь, что цена не хочет двигаться вверх, это еще не значит, что она полетит вниз.
15. Двадцать девятого числа открыл длинную позицию: а)В планах ожидалось, что цена при открытии (30 числа) начнет резко расти, но этого не произошло. б)Я увидел, что цена двигалась вверх по восходящему каналу, недавно образованному. Затем цена пошла вниз и пробила его; Основываясь на этих фактах можно было легко закрыть позицию. А я сидел и наблюдал, как цена скользит вниз. Нужно всегда себе задавать вопросы: а)Где будешь выходить? б)Все идет как надо?

Спасибо вам, передаю вас в хорошие руки) Кому картинки с Мани-Меном + свечные модели нужны, лайкайте;)


 

( Читать дальше )

Привет.

Раз такое дело и кто-то самозабвенно держит ММВБ на одном месте — около 1530, то будем считать, что он так и будет в нулях болтаться вечно =)

Каждый день после закрытия ММВБ смотрим как завершились торги нашими расписками,
вот возьмем например пятницу (индекс ммвб +0.13 % ): 



Падение расписок примерно на 3%… значит, чтобы ммвб в понедельник был в нулях, нужно уронить рубль примерно на 3%, тогда торгуемые за валюту на западе наши ADR приблизятся в своём долларовом эквиваленте к тому, что болтается в нулях на ммвб.

до открытия вечерки пятницы Si был 49800
умножаем на 3%:  49800 * 1.03 = 51300  - вот примерно цена открытия Si на понедельник =)

На вечерней сессии уже 2% сделали .. 

Удачных торгов =)

Один из учеников прислал программу отображения сделок участников ЛЧИ на графике (для поиска Грааля) с индикаторами. Мы решили с согласия автора довести программу до потребительского уровня (красивые кнопочки, куда же без них?), и выложить для общего пользования.

Ниже сделки по Доллар-Рубль мега-участника нынешнего конкурса Bull (ответ на вопрос как заработать 12 млн. руб. за 1 день, где-то рядом):



Или, знаменитого Василия Олейника (ответ на вопрос как слить миллион, тоже где-то тут):



А вот как выглядят сделки HFT роботов на тиковом графике РИ (без комментариев):





Инструкция по установке и использованию.

Пользуйтесь, отписывайте о своем впечатлении. Кто хочет поправить или внести свои замечания - welcome на форум.

Сегодня был интересный день на Si, и не менее интересная реакция bull на него.
Это график торгового дня 27.11 (с 19.00 26.11) с нанесенными сделками и сальдо открытой позиции (правая шкала)


и на сладкое, его фазовый портрет


( Читать дальше )

                                                       
                                                       Воскресное чтиво.
                                                       В образовательных целях.

------------------------------------------------------------------------
— Macd.lua, © hismatullin.h@gmail.com, 23.11.2014
— Короткий период: period1
— Длинный период: period2
— Количество периодов сигнальной скользящей средней: period3
— метод усреднения линий: Exponential
------------------------------------------------------------------------
Settings =
     {
          Name = «Macd»,
          period1 = 12, period2 = 26, period3 = 9,
          line=
               {
                    {Name = «Macd», Color = 8404992, Type = 1, Width = 2},
                    {Name = «Sign», Color = 32768, Type = 1, Width = 2}
               }
     }
-------------------------------
function Init()
     Macd = cached_Macd()
     return 2
end
-------------------------------
function OnCalculate(index)
     return Macd(index, Settings.period1, Settings.period2, Settings.period3)
end
-------------------------------
function average(_start, _end)
     local sum=0
     for i = _start, _end do
          sum=sum+C(i)
     end
     return sum/(_end-_start+1)
end
-------------------------------
function cached_Macd()
     local cache_EMA_long={}
     local cache_EMA_short={}
     local cache_MACD={}
     local cache_Sign={}
     return function(ind, _p01, _p02, _p03)
          local n_ema_short = 0 --теущий EMA короткий
          local p_ema_short = 0 --предыдущий EMA короткий
          local n_sign = 0 --теущий sign
          local p_sign = 0 --предыдущий sign
          local period_short = _p01
          local period_long = _p02
          local period_sign = _p03
          local index = ind
          local k_short = 2/(period_short+1)
          local k_long = 2/(period_long+1)
          local k_sign = 2/(period_sign+1)
          if index == 1 then
               cache_EMA_long = {}
               cache_EMA_short = {}
               cache_MACD = {}
               cache_Sign={}
          end
          -----------------------------------------------
          if index < period_long then
               cache_EMA_long[index] = average(1,index)
               return nil
          end
          p_ema_long = cache_EMA_long[index-1] or C(index)
          n_ema_long = k_long*C(index)+(1-k_long)*p_ema_long
          cache_EMA_long[index] = n_ema_long
          -----------------------------------------------
          if index < period_short then
               cache_EMA_short[index] = average(1,index)
               return nil
          end
          p_ema_short = cache_EMA_short[index-1] or C(index)
          n_ema_short = k_short*C(index)+(1-k_short)*p_ema_short
          cache_EMA_short[index] = n_ema_short
          -----------------------------------------------
          --считаем сигнальную
          cache_MACD[index] = n_ema_short-n_ema_long
          p_sign = cache_Sign[index-1] or cache_MACD[index]
          n_sign = k_sign*cache_MACD[index]+(1-k_sign)*p_sign
          cache_Sign[index] = n_sign
          -----------------------------------------------
          return n_ema_short-n_ema_long, n_sign
     end
end
------------------------------------------------------------------------ 

Всем привет. 

     Думаю многие новички начинают строить роботов исходя из простых индикаторов, цены инструмента и поиска параметров скользящих средних. Но оказывается, что в движении фьючерса РТС слишком много шума, и ложных сигналов. А при увеличении периода скользящих, при попытке ловить только сильные движения неизбежно возникает сильное запаздывание при срабатывании индикатора, и сделки открываются когда движение уже подходит к концу.    

    Идея — анализировать не цену инструмента, а таблицу всех сделок. Получаем ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ИНДИКАТОР.
 
Рассмотрим таблицу всех сделок для RIZ4

 

Непрерывно суммируем количество всех новых сделок — если сделка КУПЛЯ — то прибавляем, если ПРОДАЖА — то вычитаем.
В итоге получаем график дельты. И его отличие от графика цены в том, что он более сглажен, и двигается он с небольшим опережением к графику цены, что позволяет наложив на него простой индикатор тренда всегда предсказывать движения цены заранее.

( Читать дальше )