Избранное трейдера sam

по

Как использовать индикатор "Market Sentiment".

    • 04 июня 2014, 14:05
    • |
    • jk555
  • Еще
Поступил справедливый вопрос о том, что делать с тем индикатором, который я опубликовал. (Market Sentiment Russia)

Для ответа на этот вопрос я взял график и отметил дни с резкими перепадами сентимента и попробовал описать, что происходило в эти дни.

Получилось вот что:

На падающем тренде пик негатива пришелся на дни, закончившиеся падением и после которых последовала коррекция к падению.
На растущем тренде пик негатива пришелся на дни, когда рынок находился в коррекции к росту.
На падающем тренде пик позитива пришелся на дни, которые закончились ростом, но после которых падения продолжилось.
На растущем тренде пик позитива пришелся на дни после роста, и после которых последовала коррекция к росту.
 
Далее нужно учесть тот момент, что:

Так как обзоры выходят перед открытием рынка и аналитики в своем тексте описывают ситуацию по нашему рынку за вчерашний день,
и ситуацию на других площадках (азия, запад), чьи настроения могут повлиять на наш рынок, и дают свою оценку на сегодня то..

1.Если тренд падающий и сентимент негативный — предпочтительны продажи в этот день. (3 случая)
2.Если тренд падающий и сентимент до этого был негативный, а сегодня позитивный — коррекция к падению в этот день. (2 случая)
3.Если тренд падающий и сентимент вчера был позитивный — предпочтительны продажи в этот день. (2 случая)
4.Если тренд растущий и сентимент позитивный — коррекция к росту в этот день. (3 случая, включая сегодня)
5.Если тренд растущий и сентимент негативный — предпочтительны покупки в этот день. (4 случая)
 


( Читать дальше )

Два-три трейда c Si в месяц

    • 04 июня 2014, 13:08
    • |
    • Rustem
  • Еще
Два-три трейда c Si в месяцПродолжим поиск моментов оптимальной продажи и покупки в течение месяца на фьючерсном контракте на курс USDRUB (Si).
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность на Si, что бы построить торговую систему?
 
Если вы знаете, что Si часто движется в противоположном направлении в отличии от RTS, а пока я не вижу в последнее время обратного явления, то можно просто использовать временное окно возможностей, выявленное для RTS. Но торговать с противоположным направлением, чем было в RTS.
 


( Читать дальше )

Оборонка: Разбор компании ОАО "ДНПП"

 

Всем привет!

Сегодня я разберу очень интересную компанию  ОАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ОАО «ДНПП») (RTS Board).


Оборонка: Разбор компании ОАО "ДНПП"

Кратко о компании:


ДНПП – одно из старейших предприятий отрасли, было создано по решению Правительства СССР 5 мая 1932 года. Со дня основания предприятие специализировалось на государственных оборонных заказах.

ОАО «ДНПП» в сегменте рынка зенитных управляемых ракет средней дальности, выпускаемых серийно, является единственным предприятием в отрасли.
На сегодняшний день предприятие изготавливает зенитные управляемы ракеты средней дальности, всего на производство выходит три модели плюс ЗРК модель «Штиль». ДНПП является очень важным предприятием дл Российской Федерации иявляется стратегически предприятием государства. Именно поэтому, завод всегда готов производить технику для боевых действий. 

( Читать дальше )

Дивиденды Россетей и её «дочек». История и перспективы.

Логика обзора получилась такой, что таблица дивидендов и ДД МРСК  в конце обзора.
Основной вопрос, на который нужно ответить себе прежде, чем купить акции дивитикера это: «По какой причине мажоритарный акционер эмитента выплачивает дивиденды? Действительно ли выплата дивидендов неодолимо  нужна мажоритарию?»
Если такая причина есть, значит,  величина дивидендов может колебаться, но выплачиваться они будут.
В отношении Россетей и её ДЗО ответ однозначный: Россети нуждаются в поступлении дивидендов  своих ДЗО, поэтому дивиденды в МРСК выплачиваться будут.

( Читать дальше )

О стоимости опционов и откуда она берется

    • 01 июня 2014, 07:01
    • |
    • Orbus
  • Еще
   
Как мы помним модель Блэка Шолса предполагает что волатильность одна и таже по всем страйкам.
В реальности же если мы посмотрим на доску опционов, то увидем что на каждом страйке она своя, более того
на центральных страйках она самая низкая и повышается по мере удаления от центра, для путов сильнее
для колов чуть меньше ( так называемая улыбка волатильности) .
Истоки  этого явления лежат в давнишнем американском кризисе, когда маркет мейкеры поняли что просто
модель Блэка Шолза работает мягко говоря плохо для определения цен опционов.
 
Пример: на  01.06.2014  по Блэку Шолзу июльский  120 пут должен стоить  2769 ( а бид/аск в доске  2990/3220 )
 
Так откуда же взялась цена в доске опционов?  Ее нам предлагают хитрые маркет мейкеры. А откуда они ее берут и как считают ?
Давайте разберемся чтобы бить врага его же оружием :-) 
Существует масса заумных методов расчета волатильности/цены опциона.
Рассмотрим возможно самые основные модели :
  1. Стохастическая  - где волатильность меняеся произвольно, и зависит(коррелирует) от цены (цена падает вола растет )  и возвращается обратно к некоему среднему ( для RI это например гдето 20-22% )
  2. Стохастическая +  скачки  — тоже что стохастическая + случайные резкие  скачки цены


( Читать дальше )

Курс "Финансовые рынки" от нобелевского лауреата.


На портале Coursera вышел русский дубляж курса Йельского университета «Финансавые рынки» (Financial Markets).

Курс "Финансовые рынки" от нобелевского лауреата.


( Читать дальше )

Ищу партнера для HFT торговли фьючерсами на индекс S&P500 на CME

    • 30 мая 2014, 11:45
    • |
    • ELab
  • Еще
Для старта проекта необходимо со стороны парнера:

1. Нужна фирма в оффшоре (если нет желания платить налоги кнчно — у меня лично нет). Вероятно, самое лучшее место Гонконг.
2. Капитал в $250 000. Отмечу, что эти деньги партнера к которым я доступа прямого иметь не буду — я по факту трейдер, который только торгует. Разумеется и торговля в рабочем режиме будет начата только после серии тестовых трейдов.
3. Нужно затем открыть счет в клиринговой компании (брокер для торговли в режиме DMA не нужен).
4. Одновременно покупается в лизинг членство на бирже СМЕ. Это в районе $3500 за рассмотрение и 3 месяца затрат на поддержание проекта ($2000 + $375*3 (оплата лизинга статуса члена биржи)) + расходы на пересылку документов.

Затраты партнера это открытие компании, забрасывание туда денег, оплата членства на бирже. Моя оценка в районе $7500 ($3000 на орг. вопросы связанные с открытием компании и подготовкой документов необходимых). Я изначально затрачу ~$15000-20000 (сервер на площадке биржи и оплата биржевых данных). В дальнейшем, оплата сервера и данных из прибыли.

Далее после открытия счета в брокерской компании и получения DMA доступа в течении 2х месяцев разработка и тестирование. Потом месяц живой работы на живом рынке с действующим членством (там время рассмотрения заявки 30 дней поэтому и лаг такой). В течении 3го месяца получаем первые деньги. Схема простая довольно. Никаких инвестиций в воздух. Готовая модель и просчитанный риск.

Модель уже есть, опыты есть (правда, со временем реакции, которую обеспечил Rithmic ее не хватает для прибыли). Поэтому и необходим режим прямого подключения (DMA) (для чего капитал нужен в $250 000) и сервер на бирже, работающий с биржей напрямую в режиме DMA — Direct Market Access.

( Читать дальше )

Возможна ли скидка на газ для Украины?

 

Взаимосвязь между скидками на поставки газа Украине и фьючерсами на акции Газпрома (GZM4) имеет фундаментальное значение.


Себестоимость добычи газа в России

Без малого триллион рублей у нашего национального достояния уходит на покупку сырья. Покупная стоимость газа, проданного за пределами Российской Федерации – 573,5 млрд рублей, в том числе в страны дальнего зарубежья – 488,5 млрд. 

Нужно для поставки газа топливо? Нет! Энергия? Нет! Кредиты? Смотря кому.

Возможна ли скидка на газ для Украины?

Российский газовый монополист в них точно не нуждается. У него на сырьё и материалы приходится 4-5% затрат, на налоги 3-4%, затраты на оплату труда занимают ещё около 1,5% расходов. Амортизация основных средств около 24-25%. Остальные две трети приходятся на работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями. 

( Читать дальше )

Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника

    • 28 мая 2014, 15:16
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем добрый день!

Предлагаю вашему вниманию небольшой анализ прогнозов Василия Олейника.
На графике фьючерса РТС я отметил основную идею автора прогнозов точной цитатой из его блога.

Прогнозы аналитиков на примере Василия Олейника 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн