Статья из блога Robot Wealth.

Продолжая мои исследования в области моделирования временных серий, я решил изучить авторегрессивные и условные гетероскедатичные модели. В частности, я взял авторегрессивную модель ARIMA и общую авторегрессивную гетероскедатичную модель GARCH, так как на них часто сылаются в финансовой литературе. Далее следует описание того, что я узнал об этих моделях и основной процесс нахождения их параметров, а также простая торговая стратегия, основанная на предсказаниях полученной модели.

Сначала дадим несколько необходимых определений. Я не хочу воспроизводить всю теорию целиком, ниже дан краткий обзор моделирования временных серий, в частности ARIMA и GARCH моделей:

В первую очередь, вычисление ARIMA и GARCH моделей это способ узнать, при каких прошлых наблюдениях, шуме и дисперсии временной серии возможно предсказать следующее значения этой серии. Такие модели, параметры которых правильно установлены, имеют некоторую предсказательную способность, предполагая, конечно, что эти параметры остаются постоянными на некоторое время для данного процесса.

( Читать дальше )

Были вопросы  о размещении свободных денежных средств, постараюсь ответить в одном посте про возможности и недостатки. 
Счета открыты у трех брокеров, два из которых предоставляют возможность РЕПО с ЦК от 10кк и берут за это довольно больщой комис, но выходит порядка 9% годовых( приятный бонус), лучше 9% чем ничего. Процедура простая, пишешь заявление и все свободные остатки на счете размешают в РЕПО с ЦК, утром кеш возвращается. Недостатки довольно большой порог входа, но данную проблему решает другой брокер, где предоставили индивидуальные условия и порог от 100 к рублей. С помощью распределения денежных средств по брокерам можно получать некий кеш бонусом. Скажу сразу, что как трейдер руками в стакан ставить я не могу, нужно лицензии получат и тд, мне проше 0.6% годовых за управление отдать и не думать об этом. Но недавно появилась другая возможность, альтернатива РЕПО с ЦК — это однодневные облигации от ВТБ..

• привлекательные ценовые параметры-выше депозитной ставки Банка России
• размещение ежедневно в 16.00-16.45
• поставка средств до 19.00 (код расчетов B0)
• погащение на следующий день в 12.00
• простота оформления сделок на бирже или брокера

Объем 5 триллионов рублей, переодичность размещения- ежедневно, идут как биржевые дисконтные облигации, номинал 1000, минимальный порог лотов 10 облигаций, ежедневный выпуск на первом этапе 25 млрд. руб.

( Читать дальше )

Выборы в США очень децентрализованы. Все ответственность за выборы лежит на штатах, и штаты, в свою очередь, перекладывают ответственность за выборы на правительства округов (графств).  Поэтому, все правила и процедуры могут очень отличаться от штата к штату, и от округа к округу.Хотя выборы назначены на 8 ноября, но почти везде можно проголосовать заранее.
1.Лично придти 8 ноября
2.Проголосовать по почте начиная с 11 октября
3.Лично проголосовать в любой день начиная с 24 октября
На сайте правительства округа можно выбрать любое место для голосования из списка, и посмотреть сколько там время ожидания.

Чтобы проголосовать, надо показать документ подтверждающий личность с подписью. Список таких документов довольно обширен (паспорт, водительские права, дебитная или кредитная карточка, студенческий билет, лицензия на ношение оружия, и другие).  Однако, даже если нет документа, то проголосовать все равно можно. В таком случае голос будет подсчитан на временном бюллетене (provisional ballots). Временным бюллетенем также пользуются люди которым, по каким-то причинам было отказано в голосовании. Их голос записывают, и потом уже разбираются, считать их или нет. Так как их количество очень незначительное, то они не оказывают влияние не конечный результат. Например, в 2012 году,  в  округе Miami-Dade всего проголосовало 1,313,850 человек, и из них 2,828 проголосовали с использованием временных бюллетеней.  Из этих 2,828 временных бюллетеней, 1,828 были в последствии отклонены, и 1000 были подсчитаны.

( Читать дальше )

Опубликованы почти все видео с конференции смартлаба!
http://confa.smart-lab.ru/20160924

«Остаток резерва российской казны, который был сформирован из замороженных пенсионных накоплений граждан, будет израсходован на погашение кредитных долгов оборонных предприятий, сообщил в Госдуме Антон Силуанов, руководитель Минфина страны.

Сумма средств в резерве в настоящее время составляет 167 млрд рублей. Общая задолженность оборонной отрасли составляет около 800 млрд рублей. „
Как тут не вспомнить легендарное “ Пушки вместо масла....»
Дальше интересней...
«В пятницу 21 октября министр труда и социального развития Максим Топилин заявил, что налог для тех, у кого нет работы, может составить «для начала» 20 тысяч рублей в год.»
Кто больше...
«22 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству разработать закон о курортном сборе. Все, кто путешествуют по России, останавливаясь в зонах курортного отдыха и санаториях, официально приобретая туры, будут платить отдельный налог. Уже 30 сентября министерство по делам Северного Кавказа отчиталось о том, что работа проделана, сообщало ТАСС. В этом году проект закона будет подготовлен и внесён в Госдуму. „
Так....
“Федеральная таможенная служба (ФТС) в сентябре предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров, купленных в интернете для личного пользования, с 1 тысячи евро сначала до 22 евро за месяц, а потом и вообще отказаться от формулировки «личное пользование» и брать НДС и ввозные пошлины со всех товаров вообще. Об этом писали в начале недели «Известия». Соответствующее предложение отправлено в министерство экономического развития. „
Чего то не хватает....
“Министерство транспорта собирается ввести плату за пользование пограничными пунктами пропуска: это коснётся автомобилей и поездов. Идея родилась ещё в августе, писал «Коммерсантъ», а во второй половине октября в правительстве должно состояться заседание расширенной комиссии, которая определит размеры будущих платежей и срок введения сбора.»
Это не все, есть еще много идей...
«С 1 января 2017 года во всех квитанциях «за коммуналку» появится новая графа: за переработку твёрдых коммунальных отходов. Теперь этим будут заниматься не управляющие компании и их подрядчики, а специальные уполномоченные «региональные операторы». Сбор будут взимать исходя из установленного правительством «норматива мусора на одного человека» (оказывается, есть и такой).»
И самое интересное....
«До 1 января нужно уведомить государство обо всех объектах недвижимости, которые у вас есть, но за которые вам не приходят налоговые квитанции. В принципе, тут нет ничего плохого, если речь идёт о квартире или даче, или если вам принадлежит земля, коммерческая недвижимость. Но есть нюансы. Как сообщает «Российская газета», платить теперь нужно за все дачные постройки на участке, которые вы могли и не зарегистрировать, потому что считали их временными, в том числе бани, бревенчатые сараи и гаражи. Таким образом у многих россиян вместо одного объекта недвижимости на принадлежащей им земле могут появиться два, а то и три. Если в 2017 году в ходе проверки налоговая инспекция обнаружит, что у вас есть банька, а вы за неё не платили, то с вас возьмут налог за три года (из расчёта ставки за квадратный метр, определённой правительством региона) и ещё штраф в размере 20% от этой суммы. „

( Читать дальше )

Есть над чем подумать!
 

Презентация Вадима Писчикова

Все видео с нашей конференции вы можете найти тут: http://confa.smart-lab.ru/20160924

Про Финополис.

Хорошая Московская Биржа пригласила в Казань на конфу поучаствовать в панели по алготорговле и робоэдвайзерам с Алексадром Афанасьевым, Сергеем Швецовм, Рубеном Аганбегяном и другими экспертами. Конечно же, я согласился.

Что удалось сказать.

Обсуждали пользу/вред от алготрейдеров и HFT. Рассказал на смешных примерах с китайцами про разные алгостратегии, мейкер, тейкер, манипулятивные и IT инсайдерские.

Мейкеры — самые хорошие и полезные. Это и ликвидность, и конкуренция за спред, их надо всячески любить и поощрять. Чем их больше, тем лучше.
С другой стороны, не все маркет мейкеры «хорошие». При первом шухере, они убегают и вы в них не попадете. Особенно, это касается маркетмейкеров на зарплате от биржи, которые зарабатывают на возврате комиссий со своих обычных стратегий, а мейкерские заявки стоят «для галочки» и задача мейкера, чтобы их поменьше исполняли. Маркетмейкеры должны быть независимые и чем их больше, тем рынок стабильнее. 

( Читать дальше )

Тут юнайтед, прости господи, трейдерс выступили с видеообращением.

— я считаю, что ни один трейдер о нас бы плохо не написал...
— негативные отзывы оставляют обиженные… и говнометатели...
— это школьники и дегенераты, которые прибегают срать...
— на /смартлабе/ есть блогеры, которые ради лайков...
— когда дебилы пишут плохое о ютчеллендж...
— мы знаем кто пишет, мы достаточно знаем, чтоб их найти...
— но не бить же им рожу, это же средневековье...

© какой-то перец из ЮТ

Ну, ок. Рекламный блог ЮТ охерел настолько, что обсирает своих критиков прямо в логове критиков. Дебилы мол и дегенераты. Никто их не переводит за это в оффтоп. Никто не удаляет. Тогда и я попробую в той же лексике, вернувшись из школы, а то шапка горит.

Вы, конечно же, не дебилы и не дегенераты. Вы — обычные плуты на доверии, присосавшиеся к сосцам недокапитализированных «студентов». Определяющее слово недокапитализированных, а не сосцы. Вы ничем не рискуете, переносите все риски на бедолаг. Вы грабите их через повышенные комиссии. Вы навязываете им сложнейший по рискам интрадей на сложнейших/эффективнейших рынках.

( Читать дальше )

Некоторые люди путают трудолюбие принудительное и добровольное. И уж точно многие не понимают, что трудолюбие принудительное — результат отсутствия трудолюбия добровольного.

Например, обычный российский гражданин-среднестат.

До 20-23 лет занимается х*ней: протирает 10 лет штаны в школе, охотясь не за знаниями, а за их внешним выражением — оценками, затем 3-5 лет протирает штаны в колледже или универе, затем 1-2 года болтается на шарашках и вот, что получается в итоге. К 20-23 годам человек ничего не знает, ничего не умеет, следовательно обречен идти на наемную неприятную низкооплачиваемую работу.

Вот такой человек потом пашет 10-12 часов в условной шахте как рабочий самого низкого пошиба или планктонит в офисе весь день за копейки и всем говорит, что «он пашет как раб на галерах, что он трудяга, а платят ему копейки». Но это глубочайшее заблуждение. Ведь чем ты, балбесина, занимался предыдущие 10-15 лет — в школе, колледже, в кучу свободного времени и так далее? В чем нелогичность твоей судьбы? Это яркий пример — перехода от отсутствия добровольного трудолюбия в принудительное. 

( Читать дальше )

Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… ))) Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )

А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))