«все будет как в прошлый раз, только по-другому» ©

1000 пунктов слишком мало для дальних опционов.
Что бы что то заработать придется брать ближние страйки, но они ведут себя уже почти как фьючерсы.
Для столько коротких движений все таки лучше фьючерсы.

+-3 страйка для движений 7500 пунктов +
+-2 страйка для движений 4000 пунктов +
+-1 страйка для движений 1500 пунктов +

у опийно-героинового наркомана один в один — вмазался и мир опять цветной!))
следовательно, трейдер — это…
)))

Кобкина Лада, всё так!))))
Лада — крассотка! (Когда улыбается))))
Смешинка — красотка ПЕРМАНЕНТНО!))))

Вася оказался более худым, чем я ожидал))))
Дядя Миша — мегапозитив!)))) Отдельный привет жене ;)

Роман — оч. правильно мыслящий Трэйдер. Респект!

Губерниев — профессионал!

Еда на уровне, питиЁ не супер (скомпенсировано количеством)))) Пришлось даже таксисту командовать, чтобы держался в правом ряду — а то мало ли что....))))

Халл «Опционы, фьючерсы и другие деривативы» Доступно 100% на Google Book

МакМиллан «Опционы как стратегические инвестиции»

МакМиллан «Макмиллан об опционах»

М.В.Чекулаев «Риск-менеджмент: Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности» Доступно 100% на Google Book

Кевин Коннолли «Покупка и продажа волатильности»

Михаил Чекулаев «Загадки и тайны опционной торговли» Доступно 100% на Google Book
Всё об опционах. Ничем не уступает МакМиллан, при этом лучше структурировано и более доходчиво.

С.А.Силантьев «Логика опционной торговли».
Хорошо структурированное учебное пособие.

Шелдон Натенберг «Опционы. Волатильность и оценка стоимости. Стратегии и методы опционной торговли»

Nassim Taleb «Dinamic Hedging. Managing Vanilla and Exotic Options»
Только на английском, почти 500 страниц.

М.В.Чекулаев «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель»
В магазинах нет. Продажа только по почте, вот nok6.timepad.ru/event/65185/
Просто, коротко и понятно обо всём, что касается опционной торговли на текущий момент времени. Наиболее актуальная (в смысле свежая). Рекомендуется иметь её всегда, что называется, «под рукой».

Вот тут:http://smart-lab.ru/blog/158538.php
в конце материала есть краткая характеристика книг

Есть еще от Вайна книга — не рекомендуется. В основном про валютные опционы и ничего нового, скучная…

smart-lab.ru/blog/158584.php

Фьючерсы и опционы
Фьючерсы. Методическое пособие. Water House Capital
Торговля опционами. Майкл Томсетт
Янг. Фьючерсы на акции
МакМиллан об опционах. Лоренс МакМиллан
Опционы как стратегическое инвестирование. Лоренс МакМиллан
Опционы. Полный курс для профессионалов. Саймон Вайн
Загадки и тайны опционной торговли. Механика биржевого успеха. Михаил Чекулаев
Покупка и продажа волатильности. Кевин Коннолли
Основы торговли фьючерсами. Тодд Лофтон
Деривативы. Курс для начинающих
Рынок облигаций / The Bond Market. Торговля и управление рисками. Кристина Рэй
Стратегии хеджирования. Шерри Де Ковни
Фьючерсы и опционы. Обучающие материалы по торговле на срочном рынке
Биржевые секреты. Опционы. Майкл Томсетт
Малыхин. Финансовая математика

Интересную тему поднимаешь: плюс тебе +
Открою осколочек опционного грааля: если цена опциона по отношению к движению БА ведёт себя не так как она должна вести себя в вакууме, значит рядом массивное тело кукла.

Пример Наблюдаем сейчас: Индекс упал, волатильность лениво приподняла правое веко. Вывод: падать дальше в ближайшее время не будет.
Гном бывалый малый ещё пару дней назад говорил продать путы. И я думаю он прав. Счас-то уже поздновато. А вот когда говорил Гном, было в самый раз.

Многие комментарии пишут не совсем трезвые люди ИМХО) я думаю так-если сливают то можно и заработать, ведь движение цены в 2-ух направлениях «черное или красное» никогда в азартные игры не играл)) Я торгую EUR/USD через FORTS думаю перейти на
FORE{ там и там есть свои + и -, главный минус минус часовой пояс, большая страна)) ДИСЦИПЛИНА самое главное в торговле. Где то на форуме прочитал " Не кризиса надо боятся, а без системной торговли" всем удачи.

К финансовыми рынками можно привязать что угодно, начиная от закономерностей движения какойнибудь галактики в созвездии девы, до модели поведения бабуинов в брачный период.)

получается что ставка на рост доллара, ну а ри припадет тоже, ведь в долларах котируется, может рупь хотят отпустить в более широкий коридор, вот и пойдет он к нижней границе к баксу. А вообще похоже инсайд есть у кого то, раз так смело после неудачи затариваются, но если так, то хватит ли средств у контрагента рассчитаться?

Сперва подумай от куда берутся на бирже деньги. Забегу вперед и раскроою сей секрет.
1) Деньги от эмитентов
а) дивиденды
б) деньги при обратном выкупе
в) купон по облигациям, в случае облигационного рынка
2) Деньги участников торгов.

Далее реши у кого ты собрался забрать себе деньги в прибыль. В случае 1 раздела источников денег — это вполне реально, но мало и проще в банк.
В случае второго варианта, это и есть то что называется здесь трейдинг.
УчитываЯ что торговать пытаешся фьючерсом РТС, то первый вариант доходов исключен. Собственно суть что делаешь — бытаешся отобрать деньги у других людей которые так же пришли сюда в надежде на прибыль.

А далее не считая того что они все как бы сами жадные и зубастые, так ещё и сочувствия у них просишь. Ещё совета спроси как торговать. Учти что твои 60% слива депо съел не рынок, а такие же ребята. Может даже кто то из тех кто тебе тут коммент пишет.

PS: Я даже не говорю о том, что часть денег с рынка высасывает инфраструктура (биржа брокеры).

PS: Так что вариант реально один. Реши чьи деньги тебе нужны и от этого пляши. Если собрался отбирать их у других, то не слушай их советов, а думай как ты сможешь это сделать в реальной драке с реальным противником который априори умнее, сильнее и информированее тебя.

Юра Ласица, А почему вы не сидите больше часа? То есть вы торгуете интуитивно, зачем раньше выходить когда есть цели среднесрочные, даже при неплохом входе? Хватать и бежать, это плохая стратегия, вы попробуйте смотреть шире. Возьмите не большой объем фьючей с перспективой среднесрока, у вас будут и нервы в порядке и времени, дополнительно к этому у вас появится куча свободного времени и много стратегий можно реализовать, такие как и мартингейл в безобидном его варианте

Сейчас конечно идет неприятная просадка по счету, связанная с увеличением сайза, которая давит на нервы. Советую вам прочитать Ральфа Винс, и методы торговли, Фиксированный пропорциональный метод и оптимальное f., возможно это решит вашу проблему

Если будет интересно код для Вэлслаба 6

public class MyStrategy: WealthScript
{
protected override void Execute()
{
DataSeries ma = SMA.Series(Close, 5);

PlotSeries(PricePane,SMA.Series(Close,5),Color.Blue,LineStyle.Solid,2);

for(int bar = GetTradingLoopStartBar(6); bar < Bars.Count; bar++)
{
if (Close[bar] < Close[bar — 1])
{
if (Close[bar] < Close[bar — 2])
{
if (Close[bar] < Close[bar — 3])
{
if (Close[bar] < ma[bar])
{
BuyAtClose(bar, «Buy»);
}
}
}
}
for(int _pos = ActivePositions.Count — 1; _pos >= 0; _pos--)
{
Position p = ActivePositions[_pos];
if (p.Active)
{
if (p.EntrySignal.Contains(«Buy»))
{
if (Close[bar] > Close[bar — 1])
{
if (Close[bar] > Close[bar — 2])
{
SellAtClose(bar, p, «Sell»);
}
}
}

}
}
}

Я-то надеялся вы этот вопрос прорабатывали. Хотел на готовенькое. ))
Поделюсь чем знаю: когда я полез на РТС смотреть как они считают ГО, то на первый раз сломал мозг.
www.rts.ru/s846
Через некоторое время вернулся и ещё раз перечитал ибо без ГО никуда. Понял что есть клиентский модуль, но я не готов за него платить. И так раз 5 я перечитывал этот документ, пока не уловил главную идею: ГО это необходимая сумма, которая должна быть у клиента при максимальном движении БА за день. Эта цифра находится в таблицах РТС на сайте и составляет порядка макс_ход=9800 пт. За день есть 2 сессии, поэтому берётся 2*макс_ход. Естественно БА ходит и вверх и вниз. Так что у нас 2 сценария. Далее берём 3 сценария волатильности +15% -15% и 0. Теперь берём не менее 10 точек по профилю портфеля и делаем просчёт в этих точках в 2х3 сценариях (2 по БА и 3 по волатильности). находим точку наибольшего убытка и пол-дела сделано. Затем добавляем сумму премий по купленным опционам, добавляем константный риск на дальние проданные опционы и вот у нас подобие ГО. Не забывайте из пунктов перевести в рубли. Для оценки портфеля по крайней мере я это подобие успешно использую. Примечательно что такой подход методологически соответствует тому что делает РТС, но ключевым является риск проданных дальних опционов. От его учёта зависит точность совпадения вашего ГО с тем что насчитает биржа. Я себе этот риск увеличил, чтобы не получилось как в 2011г.
Единственно это всё у меня на С++, внутри моей проги и как отдельный модуль использовано быть не может.
На что я облизываюсь: это сайт option.ru. Они говорят что считают по алгоритмам очень близким к РТС, и это действительно так и выглядит — очень похожие значения выдаёт. Но попросить этот алгоритм я до сих пор стесняюсь. Может быть потому что пошлют… учить матчасть, а она уже мне поднадоела.

HugoRu, ты просто не умеешь внимательно читать то, что написано.
возможно, ты просто не в курсе, как от такой операции могут быть в плюсе оба контрагента. тот, о ком пишешь ты, он играл в лотерейный билетик, купив, как ты пишешь, вчера по 760, и продав сегодня выше 800. получил прибыль, замечательно.
но я писал о противоположной стороне, которая продала, с точки зрения того, как бы это сделал торговец волатильностью. так вот, продавая такой объём, торговец волатильностью такой близкий страйк захеджил бы по дельте. вола, напомню тебе, в тот момент пробивалась выше 20. на следующий день, вчерашний продавец ОТКУПИЛ это хозяйство в момент, когда вчерашний покупатель своими сегодняшними продажами свалил волу АЙ-Ви до 17 ровно. на этом можно заработать неплохие деньги, причём могу тебя уверить, что гораздо бОльшие, чем те суммы, которые озвучил ты, упомянув чувака.

есть несколько способов расчета HV
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))

P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно