Формула расчета волатильности

30 октября 2012, 01:08
|
microTRADER

Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility

… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию

Ключевые слова:
опционы

5.1К | ★13

16 комментариев

какую?

SMA

30 октября 2012, 01:19
Ответить

SMA, историческую

microTRADER

30 октября 2012, 01:45
Ответить

Максим (Сибирь), на РТС рассчитывают так www.rts.ru/s666

ИскандерМю

30 октября 2012, 01:50
Ответить

Александр Малышев, спасибо посмотрим

microTRADER

30 октября 2012, 02:09
Ответить

Александр Малышев, мне нужна историческая вола… а RTSVX это ожидаемая волатильность

microTRADER

30 октября 2012, 02:15
Ответить

Максим (Сибирь), считай как среднее квадратичное отклонение (сигма) «СТАНДОТКЛН» — помоему функций как то так называется
Только данные советую логорифмировать

maxgrushin

30 октября 2012, 02:28
Ответить

Александр Малышев, что это?

cruss1u5

30 октября 2012, 03:28
Ответить

www.wilmottwiki.com/wiki/index.php?title=Volatility

Магистр Йода

30 октября 2012, 02:23
Ответить

www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D

SMA

30 октября 2012, 03:04
Ответить

историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…

cruss1u5

30 октября 2012, 03:33
Ответить

Да и еще НЕ РАСЧИТАТЬ, а ОЦЕНИТЬ

cruss1u5

30 октября 2012, 03:34
Ответить

есть несколько способов расчета HV
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))

P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно