Формула расчета волатильности

какую?

www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D

историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…

Да и еще НЕ РАСЧИТАТЬ, а ОЦЕНИТЬ

есть несколько способов расчета HV
самый часто используемый — на основе данных закрытия какого либо интервала
для Excel это выглядит след. образом:
1. Ln(текущее закрытие)-Ln(предыдущее закрытие)
2. Выбирается интервал
3. На основе данных разностей за определенный интервал высчитывается СТАНДОТКЛОНП()
4. Приводится полученное значение к году (т.е. умножается полученный результат в п.3 на КОРЕНЬ(количество периодов в году))

P.S. но не советую использовать данный метод для использования в торговле, т.к. он имеет большую конечную неточность, как минимум потому, что торговое время не линейно

Шелдон Натенберг «Опционы...»
приложение B.

Вместо Excel попробуй Metastok. Импорт несложно настроить

Как весы воткнуть в формулу кто-нибудь знает?