RiskMetrics 1994

RiskMetrics 1994 (RM1994) – Exponential Historical Volatility (EHV) — методика оценки волатильности рассчитываемой методом экспоненциально-взвешенной скользящей средней. Подход принят к использованию на практике в 1994, отсюда и название.

Формула расчета:

Где:


За значение «лямбды» принимается 0.06. Значение «единичка минус лямбда», сообтветственно равняется 0.94, что является значением по умолчанию для коэффициента при волатильности за предыдущий период.

Reference: RiskMetrics (ТМ) —Technical Document Fourth Edition, 1996: New York December 17, 1996

 
Плюсануть +1 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?
  1. SMA, по образу и подобию того как рассчитывается экспоненциальное скользящее среднее… сигма — это показатель который рассчитывается… в квадратных скобках — индекс…
    то есть сигма exponential weghted moving average (или EWMA) для [i-1] периода… если получается так, что [i-1] будет равно 1, то сигмаEWMA [1] =
  2. SMA, как сия аббревиатурка расшифровывается?
    точнее что под ней подразумеваете?
  3. сигма EWMA как рассчитать?