Формула расчета волатильности

Как расчитать волатильность?… например как тут http://www.option.ru/analysis/option#volatility

… хотелось бы расчитывать её самостоятельно, например в экселе. Буду благодарен за любую информацию

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

опционы

microTRADER

Красноярск

744

с 25 марта 2011

16 Комментариев

SMA
30 октября 2012, 01:19
какую?
0
Магистр Йода
30 октября 2012, 02:23
www.wilmottwiki.com/wiki/index.php?title=Volatility
0
SMA
30 октября 2012, 03:04
www.howtotrade2007.narod.ru/articles/volatility.pdf
Благодарность отсылать сюда:http://smart-lab.ru/profile/AGorchakov/
:D
0
cruss1u5
30 октября 2012, 03:33
историческая smart-lab.ru/finansoviy-slovar/RiskMetrics%201994 — неплохо работает… надо еще по методе RM2004 выложить… на днях займусь может быть

IV — не знаю… данных может не хватить… или мощностей компьютера… существующие методы «левые» — можно попробовать взять опцию (данные со срынка, если есть) да такую что страйк близок к споту — тогда есть шансы…
0

Читайте на SMART-LAB:

BRENT: покупатели жмут на педаль газа?

Нефть марки BRENT успешно протестировала сильный уровень поддержки 96.15, а также линию локального восходящего тренда, построенную по ключевым минимумам. Сессия среды изо всех сил стремится...

Tickmill

23.09.2026

🏆 Проекты Софтлайн победили в конкурсе «1С:Проект года»

Три проекта Группы «Борлас» (кластер fabricaONE.AI , входит в Группу Софтлайн) стали победителями международного конкурса корпоративной автоматизации «1С: Проект года»! ❓ Какие проекты...

Softline

23.09.2026

От 109 до 215 отделений: как МГКЛ выполняет планы после IPO

В декабре 2023 года МГКЛ вышла на биржу с планами расширять розничную сеть, развивать ресейл и увеличивать масштаб бизнеса. Посмотрим, каких результатов Группа достигла с того момента....

МГКЛ

23.09.2026

Часть 4. Худший сектор за 10 лет: Почему рост бизнеса не привел к росту доходов акционеров?

Продолжаю серию заметок на тему: «Какие бизнесы на Мосбирже смогли успешно „впитать“ инфляцию за 10 лет?» Напомню, что инфляция за 10 лет составила 85% официальная, и около 100% по проверке моей...