Доброго дня, дорогие инвесторы! Для вас решил состряпать список из блогов, на которые подписан сам, которые считаю будут полезны любому человеку, который интересуется инвестициями в российские акции👍
Как подписаться на этих авторов, надеюсь, догадаетесь сами.
После подписки будете получать уведомления о выходе новых статей прямо в приложении смартлаба и на вашу почту👍

№1

😊Участник под странным логином "zzznth" пишет глубокие разборы по акциям, особенно глубоко копает именно сектор удобрений.
Очень полезный блог!

https://smart-lab.ru/my/zzznth/


№2


😊"Точка Спокойствия". Оносительно недавно я его заметил. Интересный автор, который одновременно пишет интересные статьи по рынку и дает разборы компаний...
https://smart-lab.ru/my/Lovkach56rus/


( Читать дальше )

Каждый год перед инвесторами стоит задача по уплате налогов. Собрали данные по всем льготам и вычетам, которые можно использовать по брокерскому счету.

Трехлетняя льгота

Данная льгота поможет инвестору освободиться от уплаты налога, если бумаги были во владении не менее 3 лет с момента покупки. Вот основные параметры:




Срок владения не менее 3 лет означает, что с момента покупки права на владение не должны прерываться. Фактически с бумагами можно делать все — переводить, использовать в займах или РЕПО — это на срок владения не влияет. Но если бумаги были получены через наследование или дарение, а также проводились корпоративные действия, то срок владения прерывается. Важно, чтобы с даты покупки прошло не менее 3 лет, учитывая режимы расчетов Т+.

Вторым важным моментом является максимальный размер вычета. На картинке выше указана формула, применимая к реализации бумаг одного пакета акций. Если их 2, то сперва необходимо найти коэффициент, показывающий средний срок владения бумагами.

( Читать дальше )

   Оценим эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно понять и выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью).
   Для сравнения фьючерсов используем следующие показатели:
   1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
   2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО. При расчете этого показателя берется тейк равный 20% от дневного ТД. Почему 20% от ТД? Потому, что при торговле внутри дня с более высокой вероятностью и регулярностью можно брать тейки не больше 20-25% от дневного ТД, а тейки больше 25% от ТД возможны, но менее вероятны и регулярны (это мое личное мнение). Ранжирование по этому показателю аналогично ранжированию по теоретически возможной прибыли, но дает понимание какую величину прибыли можно реально получить.

( Читать дальше )

Привет, меня зовут Павел Комаровский, и я уже почти 5 лет веду авторский ТГ-канал RationalAnswer. За это время я перепробовал (зря) кучу разных вариантов привлечения подписчиков, а в этой статье расскажу вам о самом эффективном из них – благодаря которому на меня подписалось 40 тысяч человек за один только 2022 год.


Это я на конференции для мобильных разрабов в Питере рассказываю айтишникам про Fuck You Money в 2019 году (и заодно, конечно, рекламирую свой блог)

Сразу скажу: я не маркетолог, у меня нет никаких профессиональных знаний о продвижении в Telegram. В этой статье я поделюсь исключительно своим опытом и личным мнением, сформированным на его основе. Уверен, что настоящие тру-SMMщики местами посмеются над моими выводами – если вы из таких, то смело можете меня разоблачить в комментах. =)

( Читать дальше )

Ради портфельного тестирования попробовал установить тслаб 2.2.
Скрипты перенеслись в 2.2, добрые люди пересобрали и выложили кастомные индикаторы под 2.2, тоже заработало.
Портфельное тестирование я просил лет 7+ назад
Пока ещё нормально оно не работает, но хоть что-то уже есть.


( Читать дальше )

Есть простая торговая стратегия. По закрытию дня ставить на продолжение движения. Стоп — минимум дневной свечи + корень квадратный дневного ATR. После движения на три стопа — перенос позиции в безубыток. А дальше подтягивание стопа под минимумы дневных свечей + корень квадратный дневного ATR. Кукл такую тему ещё не знает — пользуйтесь.



Стратегия работает на всех рынках и всех инструментах. Бектестинг показывает закрытие всех месяцев в плюс на протяжении последних 20 лет. В целом всегда win/rate > 50%. На отдельных инструментах win/rate > 80%. Торговля несколькими инструментами, четкие лимиты по каждому инструменту обеспечивают гарантированную прибыль 50-100% годовых. Отказ в торговле от использования плечей — страхует от просадок депо в моменте и дает гарантию сохранения капитала.     

Начать эту часть я бы хотел с крылатой фразы Брюса Бэббока: «Прогнозировать цены невозможно, но чтобы зарабатывать, это и не нужно».  Как человек, еще со  времен обучения хорошо знакомый с понятием «статистического прогноза», я с этим выражением был не согласен. Почему? Потому что любая позиция на рынке является осознанным или неосознанным прогнозом знака будущего приращения цены и частично размера, так как комиссии и проскальзывание никто не отменял. Поэтому более корректным является выражение: «Точно прогнозировать цены невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно».

Действительно, для заработка достаточно иметь эффективный статистический прогноз знака будущего приращения цены, т. е. такой,  что при удачных прогнозах этого знака мы бы зарабатывали больше, чем теряли при ошибочных.

С точки зрения упомянутой в первой части кусочно-постоянной модели верен и частный случай утверждения Бэббока: «Прогнозировать точки смены знака среднего невозможно, но для того, чтобы зарабатывать, это и не нужно». Действительно, если отрезки постоянства среднего больше, либо равны 3-м, то прекрасно зарабатывается на прогнозе: «начавшаяся ранее тенденция в ценах – продолжится».  А этот прогноз почти всегда ошибается в точках перелома ломанной, зато относительно точен во всех остальных точках.

( Читать дальше )

Эту таблицу я впервые приводил в своем выступлении на конференции Смартлаба  весной 2016-го и повторил на конференции 2018-го, акцентировав внимание на том, что хочу оформить письменно ниже

 

Что в таблице?  В таблице доли участков RI (фьючерс на индекс РТС — прим. мое) из 10 приращений, как по отдельным периодам, так и в целом, которые я отнес к «трендам». Что я считал «трендом»? «Трендом» я считал участки, на которых среднее приращений цен (или приращений логарифмов цен, что эквивалентно) отлично от нуля и если оно больше нуля, то относим отрезок к «трендам вверх», а если меньше нуля – к «трендам вниз».

 Какой использовался критерий? Обычный модифицированный критерий Стьюдента на отличие приращений логарифма(!) цены от приращений гауссовского процесса со средним нуль  и дисперсией «почти равной» для 9 испытаний из 10 (нулевая гипотеза). Так как мы имеем критерий на различие сложной гипотезы против простой, то распределение статистики критерия точно известно нам только  при простой гипотезе. И потому при априори выбранных границах критерия мы можем знать только вероятности попадания последовательности из 10 значений в наши «классы» при верности нулевой гипотезы.

( Читать дальше )

Всем привет!

По многочисленным просьбам







( Читать дальше )

Случился у меня неожиданно под болтливое настроение диалог с начинающим трейдером, неспешно изучающим торговлю уже лет несколько… Предлагаю Вашему вниманию отдельные свои части этого диалога.

 

Исходные данные хорошие у тебя для трейдера по идее — способность к поиску, анализу и синтезу информации — как основа… Однако этого недостаточно, это раз, второе, таких способных не каждый первый конечно, но тоже до хрена как бы…

 

«Любой высокооплачиваемый специалист — это в первую очередь хакер… Необходимо время на эксперименты. Это самый главный пункт. Чаще всего главная проблема взрослого человека — это отсутствие времени на эксперименты. Есть семья, много забот, да и здоровье не позволяет по 12 часов к ряду копать тему. Сверху добавляются еще ипотеки, кредитки, необходимые регулярные траты. Таким образом каста людей, которым доступно много свободного времени, весьма и весьма ограничена. Ведь заработок от такого вида деятельности нестабильный и можно год копать ради поиска темы, которая даст x1000 к среднестатистическому доходу обычного наемного сотрудника в вашей сфере.

( Читать дальше )