Блог им. musthave

Грааль найден. Торговать в плюс могут все. Простая торговая механика

Есть простая торговая стратегия. По закрытию дня ставить на продолжение движения. Стоп — минимум дневной свечи + корень квадратный дневного ATR. После движения на три стопа — перенос позиции в безубыток. А дальше подтягивание стопа под минимумы дневных свечей + корень квадратный дневного ATR. Кукл такую тему ещё не знает — пользуйтесь.

Грааль найден. Торговать в плюс могут все. Простая торговая механика

Стратегия работает на всех рынках и всех инструментах. Бектестинг показывает закрытие всех месяцев в плюс на протяжении последних 20 лет. В целом всегда win/rate > 50%. На отдельных инструментах win/rate > 80%. Торговля несколькими инструментами, четкие лимиты по каждому инструменту обеспечивают гарантированную прибыль 50-100% годовых. Отказ в торговле от использования плечей — страхует от просадок депо в моменте и дает гарантию сохранения капитала.     

★19
61 комментарий
+4
Все расходимся, делать здесь больше нечего. Можно закрывать сайт.
avatar
Главком Главком
+1
Главком Главком, вообще, статистические модели показывают, что если такой торговли начнут придерживаться трейдеры хотя бы с 18,5% всего биржевого капитала, то биржу можно будет закрыть. Обыграть такую механику невозможно  
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, если все игроки будут делать одинаковые сделки, то никто не заработает)
avatar
GOLD
Популярный автор
$100, не все, а 18,5%
avatar
Седов Николай
+2
а где стата?
avatar
Клетчатый
+1
Клетчатый, статы целый ворох. Смысл ей перегружать пост? Любой сам может убедиться прогнав на бектесте. Кто этого делать не умеет, им стату смысла нет показывать, они все равно ничего не поймут 
avatar
Седов Николай
По закрытию дня ставить на продолжение движения
smart-lab.ru/blog/825261.php
можно ставить по закрытию месяца… тоже будет Грааль...
avatar
wistopus
-1
wistopus, все очень мудрено у тебя там написано. Проще надо быть и будет тебе прибыль 
avatar
Седов Николай
+4
Это хераль, а не грааль
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., если ты не супер-пупер-мега-хаус-пати трейдер, наколбасивший миллионы-миллиарды, смысл тогда от твоего недовольного комментария. Иди торгуй по Фибоначчи, сливай депо 
avatar
Седов Николай
+2
Vladimir N., я их не использую от слова совсем. Потом как-нибудь выложу стейт для страждущих)
Грааль это когда понятно направление, четко видно где вход и где выход. Не бывает сбоев. 
А по фото вероятность будет 50/50, ну ладно, 60/40
Вы показываете участок коррекции. Это тренды младших таймфреймов. Я такое торговал. Иногда могут поиметь по самые гланды, если продолжится импульс, размер коррекции не всегда будет такой сладкий. 

А 100/100 слабо найти? Вот именно тогда это можно чашей назвать. Без обид.
Сам искал, нашел. Занятие очень тяжелое и неблагодарное, на публику выкладывать не стоит, все равно что атомную бомбу макаке дать в руки.
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., грааль — это когда бабки зарабатываются.  в предложенном мной варианте понятно направление, указано когда входить и когда выходить при любом развитии событий и это еще приносит деньги. да, бывают минусовые дни, но месяца все плюсят. что еще надо?
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, потеря времени. Жахальщики и разгонялы теряют интерес. Ну Вы еще за год судите плюс) опять же какой плюс в проценте от депозита) Некоторым и утроить депозит за день мало) я таких знаю)
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., на дистанции этот подход отличный 
avatar
Седов Николай
+2
а тестер типа самодельный? такого не может быть, ошибка где-то.
Мною таких стратегий протестена куча в первый год торговли.
максимум 12% годовых на некоторых тикерах без плечей и половина месяцев будет в убыток.
avatar
Artemunak
Artemunak, что значит таких стратегий? вы конкретно эту тестировали? Вам ли не знать, что на результаты теста может повлиять даже незначительное изменение какого-то исходного показателя 
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, 1. скорее всего тестинг 1 лотом и за 20 лет цена этого лота выросла в разы и соответственно доходность в разы завысилась.
2. Все месяцы в плюс не могут быть ни у одной страты, явно где-то ошибка, для начала в тслабе протестируйте например, там такое не сложно сделать.
avatar
Artemunak
+1
Artemunak, а я там и тестирую. месяцы в плюс могут быть. все дни в плюс быть не могут 
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, месяцы в плюс могут быть. все дни в плюс быть не могут 
Сами же признались, что это не грааль. Вывод — обычная торговая система. Называем вещи своими именами.
avatar
Vladimir N.
Vladimir N., каждый месяц в плюс — это грааль. день — ничего не решает 
avatar
Седов Николай
+2
Седов Николай, тогда рекомендую на 15 минутки например переделать и посмотреть что получится. Возможно один в один не получится страту сделать но близко тоже сойдёт. Суть в том что дневки далеки от реальности, никто не даст купить по открытию и закрытию свечи, ещё бывают пред\после торговые аукционы и хз как это на дневках отражается, я бы вообще на дневках не тестил.
avatar
Artemunak
+1
Artemunak, зачем на 15 минутках? у меня по закрытию дня система. 15-минутки далеки от реальности, а дневки — ориентир для всех 
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, www.youtube.com/watch?v=bq6gMJgguHY
avatar
Artemunak
+2
Artemunak,  я никак не пойму. я даю реально работающий инструмент. простой и понятный, говорю, что все проверил, а ты настаиваешь, что там ошибка и такого не может быть, хотя сам бектест именно с такими параметрами не делал. я же не обещаю иксы каждые сутки. 50-100% в год вполне нормальный вариант для междудневной торговли
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, попробуй пересоздать тему с другим названием. Может кто ещё зайдёт и нормально тебе объяснит что к чему. Ты же видишь пипл не вдохновился.
Все с таких стратегий начинают и все начинают с неправильных тестов, это норма.
Если бы всё было как хорошо я бы не стал проводить кучу тестов. Моя ставка что эта стратегия на 12% годовых максимум, исходя из моего опыта, в зависимости от тикера и условий, если более-менее адекватно тестировать.
Делайте ваши ставки господа.
avatar
Artemunak
Artemunak, нет, мне в личку очень многие пишут, задают вопросы и уточнения 
avatar
Седов Николай
+2
ATR сколько дней ставить?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, речь о дневном ATR. Например, заходишь на зеленой свечке в лонг, стоп под лой свечи + корень из длины свечи с фитилями, ждешь как цена пройдет 3 стопа, передвигаешь стоп в безубыток. а потом двигаешь стоп под лои дневных свечей +  корень из длин этих свечей с фитилями
avatar
Седов Николай
0
Седов Николай, в самом ATR зашит параметр «количество периодов» (Сколько он свечей последних берёт для расчёта). У вас в этом параметре какая цифра стоит?
avatar
vitsantal
+1
vitsantal, не надо с индикаторами заморачиваться. Заходите на дневной свече, вычисляете ее высоту. Из максимального вычитаете минимальное значение и извлекаете корень и прибавляете/вычитаете к хаю/лою дневной свечки, на которой зашли в сделку. 
avatar
Седов Николай
0
Седов Николай, это не атр, но ок, я вас понял
avatar
vitsantal
+1
Valery1983, ой. Не туда комментнул.
avatar
Valery1983
+1
Супер. Какой период АТR? И как его настраивать? И можно пример расчета. Я не догоняю с квадратом дневного ATR. Это как? Тупо значение брать индикатора и возводить в квадрат? Как-то много получается. И точно имеется ввиду сложение значения минимума цены дня и полученного квадрата?
Вот допустим дневной минимум МОЕХ 2216,63. Значение ATR 14 RMA 23,45. ATR в квадрате 549,9025. И как дальше то?
avatar
Valery1983
+2
Valery1983, он же написал, КОРЕНЬ КВАДРАТНЫЙ.
avatar
Arslan
+1
Arslan, все верно. восхищаюсь вашей мудростью) 
avatar
Седов Николай
Arslan, вот я лошара)
avatar
Valery1983
+2
Valery1983, не в квадрат возводить, а корень квадратный из числа!
avatar
Медуза Горгона
+1
Медуза Горгона, совершенно верно. это прибавка — защита от сквизов
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, скажите, а в случае лонга разве будет не (лой дня — корень квадратный из ATR)? Чтобы стоп был пониже, для исключения ложного выбивания стопа
avatar
Медуза Горгона
Медуза Горгона, в случае лонга — лой, в случае шорта — хай. Хай/лой дня, дневной свечи, на которой входите, с учетом теней свечи.

avatar
Седов Николай
+1
Valery1983, речь о дневном ATR. Например, заходишь на зеленой свечке в лонг, стоп под лой свечи + корень из длины свечи с фитилями, ждешь как цена пройдет 3 стопа, передвигаешь стоп в безубыток. а потом двигаешь стоп под лои дневных свечей +  корень из длин этих свечей с фитилями

не в квадрат возводить, а извлекать корень квадратный — это число прибавляешь к лою свечи. это защита от сквиза. 
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, спасибо. Теперь все понятно.
avatar
Valery1983
+1
Интересно, а сигнал на вход какой? В конце любого дня? И что значит продолжение движения? Как определяется куда идет движение?
avatar
AlgoFox
AlgoFox, да, можно в конце любого дня. можно добавить свои фильтры. например заходить в лонг на полнотелых зеленых свечках с короткими фитилями. 
avatar
Седов Николай
+1
судя по описанию, вы открываете только лонги

если это так, то такая система играет на стороне печатного станка и может работать только в акциях и комодах… в валютных парах система будет лить

надо будет затестить дневки сбера ради интереса… но ранее проведенные тесты алгоритмов, делающих ставку на продолжение тренда, показали отсутствие в них рыбы вне зависимости от таймфрейма
avatar
GOLD
Популярный автор
+1
$100, ну, от лонга всегда безопаснее торговать. но в шорт тоже работает. 

лучше всего выбрать несколько инструментов, разбить капитал между ними. Эта система будет отлавливать большие движения. стопы будут легко перекрываться прибылью. если наступить на горло жадности, и не пользоваться плечами, то слить будет невозможно и скорее всего не будет глубоких просадок. 


avatar
Седов Николай
+2
граали, естественно, есть.
Даже вот такой можно)): бросаем монетку. Орел соответственно лонг, решка — шорт.
Соотношение стопа (стопы в данной ТС ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!) к тейку 1:3

Система будет или давать легкий плюсик, или будет болтаться в б/у. но уж всяко лучше, чем большинство торгующих трейдеров, как ни странно)
avatar
Трейдер (Порутчик)
+1
Трейдер (Порутчик), согласен с вами, но хочется перетянуть вероятность в свою сторону. поэтому торгуем несколькими инструментами, разбиваем капитал между ними, заходим в сделку в рамках лимитов. задача — просто поймать движение, как в сбере последние месяцы

установка стопов на расстоянии квадратного корня от экстремума свечи захода, перенос в безубыток после прохождения ценой трех стопов защищает от несправедливого выбивания стопов, всяких сквизов и прочего кукловодства  
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, если сейчас зашорчу Сбер, где стоп будет по Вашей формуле? 161.37  =?
avatar
Marsovich
+1
Marsovich, по моей формуле, сбер надо сейчас лонговать. Сбер закрыл день белой свечкой, входить в лонг надо было под закрытие дня, стоп под лой + корень квадратный из дневного ATR. Это на случай сквизов

Всегда ставка делается на продолжение движения. Вывод делается по текущей дневной свече.   
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, подскажите вот что: стоп=low+квадр.корень из атр. А тогда стоп×3 как рассчитать? И да, каково значение атр, если не секрет?
avatar
Arslan
+2
Arslan, от точки входа вычитаете стоп и умножаете на 3
avatar
Седов Николай
+1
Если я правильно поняла по описанию, то стратегия похожа на мою. Единственное, я переношу в безубыток под лой дня (в случае лонга) без ATR. Так бывают ложные переворты в шорт. Надо будет попробовать с ATR. Хотелось бы узнать у автора, тестил ли он систему на фьючах…
avatar
Медуза Горгона
Медуза Горгона, увеличение стопа в виде корня квадратного из ATR нужна чтобы избежать сквизов. чтобы не выбивало из позиции почем зря 

Автор написал в посте, что стратегия работает на всех рынках и на всех инструментах  
avatar
Седов Николай
+1
Седов Николай, случайно наткнулся на топик. Больше полугода прошло, как грааль поживает?
avatar
Vasilchenko Semeon
Седов Николай, а у активов с АТР менее 0, например, 0.25 кв.корень от АТР будет больше самого АТР'a: корень от 0.25 = 0.5. 
avatar
Arslan
Медуза Горгона, вы имели в виду стоп на лое дня? а так не будет чаще выбивать по стопу?
avatar
Arslan
Arslan, с запаздыванием делаю. Например, акция сегодня перевернулась в лонг, ставлю стоп под ближайший минимум, он может быть и сегодня или 4 дня назад. В 5 волне роста делаю запаздывание в 2 дня
avatar
Медуза Горгона
Медуза Горгона, спасибо, что ответили в теме!
avatar
Arslan

полезные записи за 24 часа

★6 39 Ситуация на текущий момент
★6 42 Арбитраж Si и не только - просто и доходно
★6 4 8 облигаций с доходностью выше 17%
★5 3 Налоговая декларация инвестора. Инструкция
★5 7 Итоги недели 25.04.2024. Самая заманчивая ложь социалистов. Курс доллара и нефть
★5 0 Как выбрать облигации для покупки?
★4 11 В деревню, в глушь, в Калугу - за 2500% доходности!
★4 0 Инновации, спекуляции и правило трех «I»
★4 151 О Карпове и Медсестре............
★4 8 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+230 39 Ситуация на текущий момент
+135 72 Индекс МБ сегодня
+112 46 Азия. Четверг.
+79 151 О Карпове и Медсестре............
+76 154 "Цель она есть". На дне (S&P500)
+62 8 Поплохеет ли банкам ? Кейс БСПб
+61 8 Компания с самым большим дивидендом
+61 16 Немного о жизненном цикле доверительного управления
+59 1 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+58 7 Розница долбится в IPO снова и снова, эмитенты все наматывают и наматывают розницу на вертел

самые обсуждаемые сегодня

19к Высокая ставка - верный путь к инфляции
4к Хм.... Красиво кто то поАлросил на вечерке...
1к Позиции на 26.04
1к Слежка за криптой в России. В России 96,9 тыс. биткоинов, или 255 млрд руб.

теги блога Седов Николай

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн