Блог им. DaoSun

Некоторые мысли о настоящем трейдинге, а не вот это вот все ))

    • 28 января 2023, 22:27
    • |
    • Dao Sun
  • Еще

Случился у меня неожиданно под болтливое настроение диалог с начинающим трейдером, неспешно изучающим торговлю уже лет несколько… Предлагаю Вашему вниманию отдельные свои части этого диалога.

 

Исходные данные хорошие у тебя для трейдера по идее — способность к поиску, анализу и синтезу информации — как основа… Однако этого недостаточно, это раз, второе, таких способных не каждый первый конечно, но тоже до хрена как бы…

 

«Любой высокооплачиваемый специалист — это в первую очередь хакер… Необходимо время на эксперименты. Это самый главный пункт. Чаще всего главная проблема взрослого человека — это отсутствие времени на эксперименты. Есть семья, много забот, да и здоровье не позволяет по 12 часов к ряду копать тему. Сверху добавляются еще ипотеки, кредитки, необходимые регулярные траты. Таким образом каста людей, которым доступно много свободного времени, весьма и весьма ограничена. Ведь заработок от такого вида деятельности нестабильный и можно год копать ради поиска темы, которая даст x1000 к среднестатистическому доходу обычного наемного сотрудника в вашей сфере.

 

Если перенести все вышеописанное к разработке, то речь скорее о способности «выйти в надсистему». Часто решение проблемы лежит не в плоскости прямого выполнения поставленных инструкций (делать, как все), а в поиске способов решить задачу, смотря на систему как бы свысока. Плюс поиск трюков и фишек, которые могут сильно упрощать решение задачи. Чаще всего они приходят с большим опытом работы в 2-3 отраслях. Так мозг становится более пластичным и позволяет использовать фишки из ритейла, например, в образовании, или b2b сектора в b2c». © Digital Doctor

 

То есть на выходе, стать успешным на Рынке возможно, но те, кто это сделал реально, скорее всего «убились через голову» )) В условиях когда у тебя бизнес, молодая семья… и куча хлопот — это архисложно и архидолго.

 

Не сделки сами по себе интересны, но взгляд на рынок, его «философию» так сказать… Выбранный актив надо разложить на атомы, накопить статистику и искать идеологию, потом ее алгоритмизировать и гонять на истории.

 

«Мы знаем, что базар никогда не прет монотонно в одном направлении. Это факт его органической (а может и неорганической) жизни. Движение всегда имеет коррекции. Этот факт как аксиома. Вопрос — как можно использовать это и потырить немного плюшек?

 

Ответ — наверное стоит подумать, что и какие факторы предшествуют этим коррекциям. Т.е. что необходимо и достаточно, чтобы движение кратковременно (или навсегда) поменяло направление. Дальше анализ и отбор таких факторов. По мере отбора тест — а что будет при введении этого фактора в систему и как и на сколько он будет влиять на результат.

 

В итоге появляется набор этих составляющих. Некоторые ваще ни на что не влияют, другие умеренно, третьи очень «остро». Выбираем рациональную совокупность этих факторов и гоняем на предмет достижения оптимума системы исключительно на входе в дил. Затем, получив приемлемый результат, переходим к аналогичной процедуре поиска критериев или условий, когда можно поиметь максимальный тейк и с какими рисками и также гоняем фсе это как сидорову козу.

 

Потом совокупляем это фсе в одну систему и… обнаруживаем, что после совокупления профитность упала… Начинаем разбираться с тем, какие компоненты или условия противоречат друг другу и пытаемся их либо помирить либо гоним на фик. В итоге совокупления появляется на свет нечто, похожее на головастика. Затем тщательно отмываем плод методом многократных прогонов по кластерам истории. Затем устав от этой беды до смерти и сгорая от желания угробить рожденное отродье — ставим деньги на кон» © Нео, с Паука

 

Пример идеологии Нео на амерских стоках — мысль, что после определенного роста акции растет вероятность фиксации профита желающими, вполне логичная… На нефти идеология другая принципиально, например, для меня… идеологию надо искать, осмысливать, пропускать через себя, и анализируя прошлое — желательно понимать, что она, эта идеология будет работать завтра, послезавтра и послепослезавтра...

 

Трейдинг — реально мир иллюзий, ограниченный текущим восприятием реальности… В 2016 году я предполагал, что знаю об этом деле все, честно… Сейчас бы я сказал, что это было «ничего», при том, что тему я изучал с 2008  года, правда с перерывами...

 

Я так понимаю, что ты уже «на крючке», принял «вызов рынка» и с пути сворачивать не собираешься, что достойно само собой всяческого уважения… но мне кацца, что ты где-то в самом начале тоннеля, это раз, не знаешь, что тебя ждет, это два… За счет своих данных (исходников) шанс его пройти — он есть.

 

Сейчас я думаю, что алгоритмизировать можно в теории все в той или иной степени, зависит от желания. Торговля руками на основе некоторых идей фактически не дает возможности реального прогона робастности этих идей на истории. Трабла в том, что идеи могут быть ложными… И причинно-следственные связи из этих идей — неработоспособными, не робастными, не дающими трейдеру реальное преимущество. То есть как пример, трейдер нарисовал черточку на графике, ценник от нее оттолкнулся и ушел «куда надо», и так несколько раз подряд… Готова ложная причинно-следственная связь )) То же самое и с более хитроумными идеями происходит, но в этом случае все не так очевидно типа...

 

Все это напоминает мне анекдот, когда один прохожий спрашивает другого — «правильно ли я иду». Мой ответ такой – я не знаю, на рынке возможно огромное количество идей, самых разных — от черточек на графике до много чего еще… Идеи на разных активах и разных рынках — могут отличаться и отличаются… Надо формулировать, обосновывать и проверять свои идеи на любом рынке, на любом активе.

 

Движение цены во времени — это проекция процессов из 5d в двумерное пространство...

 

Затем я наблюдал исключительно за игровым столом с нефтью, параллельно узнавая все детали, всю механику процесса — кто, что, где, когда, включая первоисточники от основных бирж… дальше статистика, накопление массивов данных и тестирование разных идей, кристаллизация опыта, много этапов… Как и что делают другие — я не знаю, как правильно работать за другими столами — не знаю. Можно ли сделать быстрее и лучше — тоже не знаю, у меня получилось как получилось ))

 

Это для меня в некотором роде – несвязный поток сознания… Цель потока – создание алгоритма, способного дать положительное математическое ожидание… Например, набор условий х, у, z… = вход, набор условий x1, y1, z1… = выход.

 

ht tps :// tlap. com/forum/v-pomosch-treyderu/4/kristofer-li-positive-expectancy-kniga-na-russkom-yazyke/21596/

 

«Это то как человек разведывает неведанное. В других областях человеческой деятельности опыт передается. Там уже предыдущие поколения потратили свою жизнь на разведывания ситуации и передали опыт вперед. И даже в таких случаях человек не сразу воспринимает чужой опыт: он тоже часто уходит от него, пробует его, не соглашается, ищет свои пути, часто ломает свою голову, но иногда находит лучшие решения… так идет прогресс.  В трейдинге чужой опыт не передается, и перед человеком (тем более если мы говорим о trading for a living) стоит монументальная задача  — взлететь в космос на голой жопе!» © qxr1011

 

Короче, в твоих условиях — это вполне может быть некое теоретическое хобби — еще лет несколько.

 

Но помимо теоретических есть еще практические навыки, они преподаются только на реальной торговле, это навыки психологической устойчивости в некотором роде.

 

Изучай матчасть ))

★5
52 комментария
Если коротко, то трейдинг это про танцы с бубном вокруг гатжета:)
avatar
изначально неверный посыл — что есть трейдинг — если попытка «обыграть рынок» — то все действительно так.

если же максимизировать доход от детерминированных стратегий с сильно положительным МА — то вполне годное занятие
avatar
Sergio Fedosoni, бро!

Как же меня бесит термин «сильно положительное МА» )))
На рынке вообще известны стратегии с просто положительным МА на долгосроке?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, я вот специально написал и загрузил индюк для бесплатного ТВ — чтоб с народом спорить наглядно
контанго:


нефть:

 газ:





avatar
Sergio Fedosoni, некорректный пример)

Тебе опционщики с ходу нарисуют гору шоколада при продаже непокрытых опционов

Но длится это не сильно долго (даже год прожить непросто), а заканчивается всегда одинаково...

Ну и я так и не понял — хотя бы 50 мио рур у тебя пропихивается по ликвидности в твои стратегии?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, 120 по 2-3 вместе (это чистое ГО) — минималка 1М по нефти и 300к по газу, 70к по сишке.
но — на дальних контрактах выходит вот так:
smart-lab.ru/blog/870649.php#comment15229888

там выше видно в динамике как все было)))
avatar
Sergio Fedosoni, достойно

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, кстати, есть доходность и риск модель ТС позволяет в сжатый срок сформировать 100% резервы на возможные инфраструктурные потери (чем не могут похвастаться продавцы краёв) то можно начать говорить про фактическое +МА.
Другое дело, то что зашедшие летом такие резервы сформировали, не гарантирует что зашедшие завтра успеют это сделать до реализации этих рисков.
avatar
настоящий реальный спекулятивный трейдинг это просто минимальный годовой доход минимум 100% годовых  максимум 100000%.   всё.
avatar
Владимир Ш., согласен, другое просто смысла не имеет. Пустые хлопоты в казенном доме.
avatar
3Qu, тоже полностью согласен, бро)

И сколько иксов ты поднял с 2012? 2008? 2000?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, не в убытке.)
avatar
3Qu, помню, ты говорил

Но вроде для «не в убытке» 100% годовых не обязательно? Не?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, повторю то, что я уже говорил — не менее 0.5% в день от цены базового актива.
avatar
3Qu, хмммм

Каждый день?
При какой просадке?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, какая еще просадка. Минимум 0.5% в день. Че, еще раз написать?
avatar
3Qu, так, для дураков

Т.е. эквити каждый день растет на 0.5+% без единого минусового или нулевого дня?

Я правильно понял

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, я не понимаю ваших эквити.
Еще раз, читай внимательно, 0.5% в день от цены БА. Понимаешь разницу между ценой БА и фьючерса на него?
avatar
3Qu, понимаю

Чушь дикая и необразованная
Это невозможно математически и (не слишком легко) доказывается

Готов поставить
100,000 руб. на счет, растущий на 0.5%/день в течение 1 мес.
900,000 руб. в течение 3 мес.
36 млн. руб. в течение 1 года
Разумеется, против встречной ставки аналогичного размера

Если депо будет хотя бы от $5k — готов поднять ставку в 10 раз

Работаем?

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, не работаем. Мне оно не надо.)
Тебе надо, ты и работай со своими гиперплоскостями.)
Но, вообще-то, ты неправильно все считаешь. Туго у тебя с арифметикой.)
avatar
3Qu, не в арифметике дело

Эквити без откатов не бывает
И причина здесь вовсе не в ТВиМС

Ну т.е. бывает бай энд холд на процентной ставке без просадок
Но недолго...

А у тебя что, арифметика другой системы? )))

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, бывает. И это элементарно, без всякой зауми.)
Сейчас, с новыми комиссиями, наверное меньше — не пробовал, с февраля вообще с МОЕХ не играю.
Да, цена БА и цена фьючерса на МОЕХ отличаются в ~4 раза. Т.е., не 0.5%, а уже 2%.))
avatar
3Qu, пруф по любой стратегии в студию, плз

За 1 мес.

Иначе это просто пиздобольство
Причем — феерическое )))

С уважением

P.S. Желательно реальной, с комиссами и проскальзываниями и без подглядывания в будущее )))
avatar
Мальчик buybuy, я не публикую личную информацию.))
Короч, не твое дело.)) Мне пох веришь ты или не веришь.
Ты спросил, я вежливо ответил. Ничего нового, что не было ранее сказано, не сказал.
avatar
3Qu, ну почему?

Я сказал, что не бывает безоткатных эвити
Принципиально

Ты утверждаешь, что этого нет — но это фантастика)

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, считай как хочешь.
Да, я нашу переписку наверное позже удалю. Нехорошо захламлять чужой топик посторонними, не относящимся, комментами.
Все это ранее я уже писал — не потеря.
avatar
3Qu, спасибо, бро

Этим и займусь

С уважением
avatar
3Qu, up to you

С уважением
avatar
Мальчик buybuy, про ML ты все-таки подумай на досуге. Только надо правильные решаемые задачи ему ставить.
А можешь и не думать.)
avatar
Мальчик buybuy,   без откатов не бывает. но 250% годовых в итоге года = ЛЕГКО.
avatar
Владимир Ш., 100% годовых это вообще не самая сложная задача и без спекулятивного (с рыночным риском) трейдинга
avatar
Sergio Fedosoni,    и тут  вы правы на все СТО
avatar
Если кратко:















Это весь смарт-лаб в нескольких картинках, а вы всё про трейдинг!


avatar
elber, шляпа!

На верхних графиках шкала не логарифмическая, а линейная)

С уважением
avatar
elber, Тимофей Мартынов — ве бест))
Готовится идти в ЧВК «Вагнер»
Эссе как стать метросексуалом, неасил 1/4 сорян
avatar
Абдурахман Найобович, элементарно (это я про метросексуала)

1. дать соседу
2. не читать остальные 3/4

Не благодарите

С уважением
avatar
попробуйте отключить цифровую часть вашего мозга когда смотрите на цену и включите по максимум ваш интуитивный потенциал
но тут важна некая тренировка, которая как раз при успехе в разных областях деятельности упомянутой вами и проявляется, верней появляется, но у некоторых есть от рождения
  кстати максимальный интуитив и детей и дошкольного возраста
  попробуйте научиться у них рассуждениям
  еще у женщин развитый интуитив мышления
  ну или тупо смотрите на график минимум года три может что увидите
  кстати  ваша версия про свободное время верна, поэтому успех в нем ждет в первую очередь пенсионеров, но наши пенсионеры боятся финансов как огня
Валерий Осипенко," но наши пенсионеры боятся финансов как огня" — только те которые не были финансовыми спекулянтами  всю свою сознательную часть жизни.  И  таковые правильно делают что боятся.
avatar
Зачем всё усложнять? Хочешь торговать просто торгуй) Жми Бай, а потом Сел и всё!
После х1000 перестал читать.
Всё то же самое написано Александром Кургузкиным в «Лабиринте иллюзий».
Большое внимание он обращает на желание человеческого мозга самообманываться. www.litres.ru/aleksandr-kurguzkin/labirint-illuziy-v-pogone-za-uspehom-na-finansovyh-ryn/
avatar
Артур, согласен с Вами. В Лабиринте и ещё в Структуре игры, считаю много пользы.
Кстати, и тексты упомянутого автором qxr1011 весьма интересны и полезны.
avatar
Насчет времени в точку. работаю пока что на дяду график 2.2 но есть ньюанс день ночь соотвественно из 10 выходных реально ток 5 выдаваь для трейдинга в месяц что ну просто мало поэтому вывод что бы мне получать опыт надо менять работу 
avatar
Gizzmo Ggg, сорян, что влезаю. Так чтобы получать опыт, учиться, нужно иметь доход, позволяющий жить, получая опыт.
Если работа даёт доход, вариант настроить такой режим себе, чтобы позволял и то и другое. В балансе.
avatar
осилил. по ходу пару раз замечал, что читаю уже давно и очень знакомые мысли, а потом видел указания авторов))
avatar
Очень все понравилось, сам проходил, полгода назад вспоминал логические задачи 6-9 по математике и пришел к выводу, что разгадка чего-то сложного, находится на поверхности. Всем удачи.
.
Владимир Алексеенко, я много лет изучаю экономику и мне кажется математика трейдингу только помеха.
невозможно просчитать то, чего ещё нет
несвязный поток сознания. Мысли путанные и их мало.
avatar
ezomm, График — это танец цены 3-2 ,3 шага вперед и 2 назад.Это не циклы времени, а циклы прогресса .3 новых(свечной анализ) перемены вперед и 2 новых против. Циклы времени есть, но они сжимаются и растягиваются из за не постоянства объема.Коррекции чередуются на раз и два.Если 1я коррекция глубокая 75%, то 2я коррекция 25%.Грубо — график из гармоник кратных 4.
avatar
Курил что то автор? Муть понаписали и радуется что столько ниочемного говна в его голове
avatar

теги блога Dao Sun

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн