Эту таблицу я впервые приводил в своем выступлении на конференции Смартлаба  весной 2016-го и повторил на конференции 2018-го, акцентировав внимание на том, что хочу оформить письменно ниже

Что в таблице?  В таблице доли участков RI (фьючерс на индекс РТС — прим. мое) из 10 приращений, как по отдельным периодам, так и в целом, которые я отнес к «трендам». Что я считал «трендом»? «Трендом» я считал участки, на которых среднее приращений цен (или приращений логарифмов цен, что эквивалентно) отлично от нуля и если оно больше нуля, то относим отрезок к «трендам вверх», а если меньше нуля – к «трендам вниз».

 Какой использовался критерий? Обычный модифицированный критерий Стьюдента на отличие приращений логарифма(!) цены от приращений гауссовского процесса со средним нуль  и дисперсией «почти равной» для 9 испытаний из 10 (нулевая гипотеза). Так как мы имеем критерий на различие сложной гипотезы против простой, то распределение статистики критерия точно известно нам только  при простой гипотезе. И потому при априори выбранных границах критерия мы можем знать только вероятности попадания последовательности из 10 значений в наши «классы» при верности нулевой гипотезы.

Прошел полный месяц торгов, и мой робот показал +60%

В прошлом посте я просил у вас лайки, на данный пост я потратил 6 часов, которые мог бы потратить на что-то другое. Если вы хотите увидеть следующий пост, где мы уже будем подбирать параметры для нашей торговой системы. С вас 50 лайков :) 

Сам я НЕ программист, мне нравится, когда мне рассказывают все по шагам. Бродя по интернету я нашел блог Игоря Чечета, который выложил небольшой курс по старту в backtrader: https://finlab.vip/wpm-category/btquikstart/

Я просто просмотрел все видео и повторял каждый шаг. Нет никакой магии. Просто смотрите и повторяете у себя. 

Еще раз, для тех, кто читает слишком быстро: Просто смотрим видео, повторяем действия и у вас все получится. 

Вначале стоит напомнить, для чего компании берут долгосрочный долг. Долгосрочный заём берётся для того, чтобы нарастить активы компании. Ведь мы знаем, что именно активы компании приносят выручку и, как следствие прибыль, кстати, последнее необязательно, если расходы компании превышают выручку.

С оставшихся денег, после выплаты всех текущих обязательств, компания может заплатить дивиденды акционерам, вывести и поделить прибыль, или нарастить собственный капитал, то есть активы.

Парный

Это когда берутся два инструмента. Их цена делиться одна на другую – получается отношение цены двух инструментов.

Когда это отношение вдруг меняется, мы один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Парный Межбиржевой

Здесь берутся инструменты с разных бирж. Одинаковые. BTCUSDT с Binance и BTCUSDT с ByBib. Опять же, делятся друг на друга и полученное отношение в виде графика подвергается анализу.

Когда отношение инструментов меняется на какую-то велечину за определённое время — один инструмент покупаем, а другой продаём. Ожидая что отношение инструментов вернётся в первоначальное состояние.

Тетта опциона (теоретическая скорость распада с течением времени) — это не просто «доход» для тейдера, занимающего короткую позицию.

Это компенсация риска потерь, с которым сталкивается инвестор в результате отрицательно асимметричной экспозиции к изменению базового актива.

Тетта-банда (https://www.reddit.com/r/thetagang/ ) и опционные гуру — шарлатаны хотят заставить вас поверить, что тетта — это форма альфы, или бесплатные деньги для истинно верующих.

Опционы — это выпуклые инструменты с асимметричной профилем выплат — покупатели могут заработать намного больше, чем они рискуют потерять, и наоборот для продавца.

Когда вы занимаете отрицательно асимметричную позицию, любое крупное движение приводит к убытку. Если базовый актив движется в благоприятном направлении, вы выигрываете от этого все меньше и меньше; если он движется против вас, вы теряете все больше и больше, поэтому мы можем записать стоимость опциона как:

V(x, t, v)

где x — цена базового актива, t — время, v — подразумеваемая волатильность, а V(.) — стандартный метод определения цены опциона (например, Блэк-Шоулз или биномиальное/триномиальное дерево)