Как мы знаем, в терминале QUIK нет модуля для бэк-тестирования. Поэтому проверку прибыльности стратегии на исторических данных в QUIK провести нельзя.
Но, можно тестировать робота в режиме реального времени. Как минимум, в этом режиме можно выявить баги в программном коде, если они там есть.

Возникает вопрос, как лучше начинать тестировать своих роботов?
На демо-счете (без риска для своего депозита) или сразу на боевом счете?



Конечно, первичный тест лучше всего проводить на учебном счете (ещё говорят на демке), чтобы отладить алгоритм и не терять деньги во время нахождения оптимальных значений торговой стратегии.

При открытии демо-счета брокер обычно выдает ссылку на QUIK версии Junior. То есть, это учебная версия терминала. Руками в ней вполне можно научиться выставлять и снимать заявки. Но под роботов (lua-скрипты) версия Junior совершенно не подходит. Нормальные скрипты не будут в ней работать без ошибок. Не приспособлен этот вариант для алготрейдинга. Некоторые люди пытаются разработать роботов на данной версии, но сталкиваются с такими сложностями и ошибками, с которыми в боевой версии терминала QUIK никогда бы в жизни не столкнулись. Какой из этой ситуации возможен выход? И есть ли он? Или нормально тестировать скрипты роботов можно только на боевом счете?

( Читать дальше )

Задача такая: получить(или посчитать) количество свечей в графике до отрисовки индикатора.

Для чистоты эксперимента был разработан собственный движок. 
Эксперимент прошел на всех ликвидных бумагах, с историей не менее 10 лет 
В итоге,
за месяц было найдено  более 300 патернов.
за три месяца чуть более 70.
за год не более 27 за каждый год.
в течении всей истории 0.
Вывод, рынок никогда не будет таким как был вчера.
Бот не смог найти ни одного патерна который мог бы  любому из нас, дать 100% преимущество  выигрыша!
Но чудаки всё переводят в проценты, и действительно были найдены патерны которые в 70% случаев, приводили к положительному результату, именно этот метод сейчас и заложен в работу. 

Вместо предисловия:
Как Вы считаете, за какое минимальное время на Срочном рынке можно полностью слить (проиграть) депозит?
Варианты ответа: 1 месяц; 1 день; менее 1 часа.


Многие будут удивлены, правильный ответ: менее 1 часа. И это при том что не используется высокочастотный трейдинг HFT. При HFT раздать депозит можно за несколько минут. Очень быстрый трейдинг! ))

За последние 6 лет алготрейдинга нам достоверно известны 3 случая, когда торговые роботы имели шанс за несколько минут раздать все деньги находящиеся на депозите. Безусловно, таких случаев было гораздо больше. Но далеко не каждый человек захочет делиться историей своего проигрыша.

Первый пример
Один из наших клиентов, года два назад, по забывчивости, включил торгового робота на том фьючерсе, на котором уже торговал другой робот (хеджер). Получилась такая ситуация что один робот совершал сделку на покупку (открывал позицию), а другой робот сразу же продавал (закрывал позицию), согласно своему алгоритму. Раздача денег была быстрая!

( Читать дальше )

Попал я тут в адскую канитель с тормозами чёрной темы в квике, в результате чего обновил несколько драйверов, переписал немного робота и вообще зае.. провёл много исследований.
В результате проблема с тормозами вроде как ушла, но пришла новая беда: время сервера в квике стало отставать от моего локального на 2-3 секунды.
Причём весь день — стабильно. 
Связался с поддержкой Брокера Открытие — но тут как рыба об лёд. Отказываются выдавать сервер точного времени в интернете, с которым они синхронизируют свой сервер квика. Говорят — конфиденциальная информация. Эвон!

Ну хотя бы сжалились надо мной. Сказали что согласно https://time100.ru/ — их время точное, до секунды.
Зашел на сайт, думаю, щас покажу, что у меня тоже точное, я ведь синхронизируюсь каждый час аж с 2.ru.pool.ntp.org
И что? А то. https://time100.ru/ показывает что мои часы спешат на 2.5 секунды.

Теперь вопрос, с какими всё-таки часами синхронизируется открытие? Может есть у кого такие данные или догадки?

( Читать дальше )

Тестирование торговых стратегий. Как правильно и надежно тестировать торговых роботов и стратегии.



За 6 лет разработки и тестирования роботов у нас накопился большой опыт в данной теме. 
Мы решили поделиться им. Начинающим трейдерам несомненно данная статья будет полезна. 

Рассмотрим следующие варианты тестирования стратегий:

1. Бэк-тест за весь период исторических данных.
Количество проходов теста зависит от множества параметров и может быть довольно большим. В итоге, находится единственное оптимальное решение. Не факт, что в дальнейшем оно будет столь же прибыльным. Скорее всего доходность будет хуже. И это подтверждается нашим опытом. Далее поймем почему.
Для улучшения доходности можно использовать многопараметрическую систему и каскад фильтров. Но, чем больше будет параметров и чем точнее они будут подогнаны под определенный период торгов, тем система станет более переоптимизирована.

( Читать дальше )

Торговые роботы нужны, чтобы зарабатывать. На этом можно было бы закончить, но продолжу толкать очевидные и не очень очевидные мысли.

Во-первых, торговые роботы могут торговать в те моменты, когда трейдер находится не у терминала, этот вариант хорошо подойдет тем, кто ходит на постоянную работу, и не имеет возможности постоянно пялиться в терминал, чтобы выискивать подходящие моменты для сделок. Конечно, все хотят оставить свою работу, чтобы сразу начать зарабатывать на рынке, но эта идея для многих может обернуться катастрофой: сбережения уже испарились, а новой работы ещё нет. А счета всё идут и идут.

Во-вторых, торговые роботы не устают и могут вести торговлю 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Нет таких трейдеров, которые выдержат такой режим. Робот поможет нам иметь здоровый полноценный сон, избавит нас от необходимости торчать постоянно у монитора, что в общем и целом позитивно скажется на личной жизни и общении с близкими. Да и в магазин можно отлучиться, заняться чтением, спортом и т.д. Небольшое дополнение: запустив торгового робота, работающего по определенной стратегии, вы освобождаете свое время для дальнейших исследований рынка и поиска новый стратегий. Таким образом можете получить трендового робота, контр-трендового, импульсного и т.д. Диверсификация методов торговли положительно скажется на результатах.

( Читать дальше )

Всем по привету.Торгую на Фортс.Арбитраж.Время удержания позиции от часа до 3 дней.Буду очень признателен, если поделитесь мыслями по грамотному тестированию мех.стратегий.

Один из знакомых предлагает Бэк-тест проводить следующим образом:
Второй  знакомый предлагает оптимизировать стратегию один раз в квартал.

Третий знакомый предлагает оптимизировать стратегию каждый день.

( Читать дальше )

Начну сегодня с грустно, а именно с очередного конченого заявления Д. Медведева. Парень реально живёт в каком-то вымышленном мире. Если быть точнее, то это целая статья, опубликованная под названием «Россия-2024: Стратегия социально экономического развития». Оставлю на неё ссылку (http://www.vopreco.ru/rus/redaction.files/10-18.pdf). Я мельком пробежался, материал, разумеется — отборный шлак. Основные тезисы в следующем

1) В 90-е было плохо, а сейчас все намного лучше;

2) Продолжительность жизни выросла

3) Цифровая экономика — наше будущее. Мы «можем», «будем» и «должны» «развивать», «догнать» и «достигнуть» (подставляй слова в любом порядке)

Но одна из самых мощных идей — это то, что для ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЫВКА нашей стране нужен еще МИЛЛИОН ЧИНОВНИКОВ.

Ну хватит о грустном, теперь о рынке. На самом деле ситуация с пятницы картинально не поменялась, в двух словах обозначу картину и ожидания.

ММВБ пока остаётся в диапазоне, установив новый уровень сопротивления на 2440 вместо 2450. В целом ситуация остаётся прежняя, формация имеет разворотный характер с перспективой движения на 2350. Так что следим за очередным тестированием 2440 — 2450 с готовностю присоединяться к продажам в случае пробоя.

( Читать дальше )