Избранное трейдера q123
Примерно месяц назад мне на глаза попалась вот эта запись на Смартлабе:
http://smart-lab.ru/blog/307485.php
Как и большинство, опубликованных на Смартлабе, ценных мыслей, публикой воспринята она была довольно прохладно :-) Мне же идея сразу понравилась, в тот момент она мне показалась похожей на одну из стратегий прорыва полос Боллинджера, которую я использовал, но новый подход позволил бы кардинально сократить время на мониторинг графика.
Около недели я экспериментировал с идеей самостоятельно. Подбирал правила для входа/выхода из позиции. Убедился в наличии мат. преимущества, даже при совершенно безумных вариантах ее использования, например я пробовал искать сигнальную «маленькую» свечу на часовом графике и занимался скальпингом по мини-тренду на минутках в процессе формирования «большой» часовой свечки. И это даже работало в плюс, хотя комиссия сильно подъедала прибыль :-)
Трейдинг по уровням
Уровни – это один из наиболее универсальных элементов графического анализа, который может применяться вне зависимости от вида торговой системы. Можно торговать по свечному анализу, по пересечению скользящих средних или с использованием безумно большого количества индикаторов, но вне зависимости от этого уровни всегда в игре. Но более любопытный факт заключается в том, что трейдер может не знать ни одного вида анализа и ни одного индикатора(что конечно же нежелательно) – и при этом успешно торговать по уровням сопротивления и поддержки.
Именно такие торговые сигналы мы и будем использовать в нашей торговой системе. Данная стратегия применима на временных периодах от М1 до MN как на рынке форекс, так фьючерсов и акций. Торговать по ордерам без знания уровней невозможно, ведь именно знание ценовых уровней дает в руки трейдера точку опоры. Выставлять ордера, ориентируясь на собственные финансовые возможности или ожидания, по меньшей мере, неразумно и по большей — опасно.
Коллеги, добрый день.
Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.
Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.
Я покажу на примере:
Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.
Вы вправе:
1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.
2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.
Есть одно отличное правило у управляющих активами:
“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”
В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.
В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю
Технический анализ можно считать единственным и наиболее ценным инструментом, используемым при разработке моделей торговли с положительным ожиданием. По утверждению приверженцев технического анализа, его полезность при разработке таких моделей обусловлена представлениями о том, что «цена имеет память». Что это означает? Это значит, что когда в 1990 году нефть торговалась по 40$ за баррель, то эта горизонтальная зона сопротивления выступила в качестве сопротивления и в 2003 году (рис. 1). Эта реальность сводит экономистов с ума, потому что, согласно экономической теории, нет абсолютно никакого смысла в том, что в 2003 году наблюдалось давление продаж по нефти по 40$ за баррель, поскольку покупательная способность американского доллара в 2003 году отличалась от его покупательной способности в 1990-м. А вот согласно техническому анализу, распределение по нефти на уровне 40$ за баррель в 2003 имело смысл, поскольку идеально соответствовало утверждению о том, что цена имеет память. Когда мы говорим о памяти цены, то имеем в виду, что трейдеры испытывали боль, радость или сожаление, связанные с ценовым уровнем 40$. Давайте рассмотрим это подробней.