Блог им. zooeysparks

Чему я научился у западных хедж-фонд менеджеров :)

www.cofutrading.com


Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”


В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке.
Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю статистику торговли к профит фактору PF = 1. Так что лучше это время потратить на что-нибудь более полезное, чем просиживанием перед монитором.

Индикатор этот я запрограммировал под NinjaTrader, но вы запросто можете составить его сами с помощью нескольких ATR с разными периодами. Когда средняя волатильность за последние 10 дней выше средней волатильности за последние 60 дней, я торгую, т.к. это говорит мне о том, что волатильность на рынке растет.

Данный метод очень прост и доступен всем. На каких рынках он работает точно — это товары. Другие рынки не проверял, если кто-то знает, поделитесь наблюдениями в комментариях.

____________________________________________________________
Если статья понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк.
Полный вариант статьи Как понимание волатильности улучшает мою торговлю можете почитать в моем блоге о трейдинге
Еще посещайте наш сайт о трейдинге, ninjatrader и обучалове :)

★39
Сайт развод
avatar

Михаил вса

Михаил вса, какой сайт и в чем развод?
avatar

Игорь Журавлев

Мда, а как вы знаете заранее когда волатильность высокая. Прямоугольников наставили и думаете привлечь клиентов в свой говно трейдинг? черный список у меня уже как библиотека конгресса
avatar

Артем Ковтун

Артем Ковтун, +++)))))))
avatar

Михаил вса

Артем Ковтун, заранее никак, но историческую волатильность оценить можно. Я поделился наблюдением, которое мне помогает сэкономить кучу времени.
avatar

Игорь Журавлев

УРА, секрет западных хедж фондов раскрыт, средняя доходность хедж фондов в 2015 году минус 4%. Лол.
avatar

Elverus

атр или реализованная волатильность вполне ничего но сильно запаздывает для перичной оценки, я пользуюсь спедним обьемом с начала сессии для офенки волатильности как производной ликвидности, вопреки распостраненному заблуждению, высоҡие проторгованные обьемы говорят об относительно низкой ликвидности выраженной на пункт цены
avatar

Дар Ветер

Принцип работы такой же, как на осцилляторах или мувингах — сначала запаздываем использовать рост волатильности пока 10 не перебьет 60, а потом обратная картина — волатильность уже резко упала, а мы продолжаем её торговать, т.к. 10 не опустилась ниже 60. «Дождь идет, а мы скирдуем»...

Конечно без волатильности торгуют только идиоты (дайте мне движок и я переверну рынок), но зачем настолько усложнять?

ИМХО  достаточно посмотреть один или несколько предсигнальных движков (импульсов) и в зависимости от величины движений между значимыми экстремумами принимать решение использовать ли появившийся паттерн или сигнал.
 В 99% случаев красивый сигнал на нормальных движках даст нормальную сработку. И пофиг ему что было за 60 дней до этого. )

 PS: «фундаментальные» входы — отдельная тема.
avatar

VladMih

VladMih, согласен, отставание некоторое есть, но волатильность меняется не за один день, а постепенно. И пускай мы на день-два отстаем, но лучше так, чем никак. Несмотря на это, мне данный метод все равно помогает :) Я за простоту в трейдинге.
avatar

Игорь Журавлев

Zooey Sparks, ВНУТРИДНЕВНАЯ «постепенно»?
Может она по 60 дней в каждую сторону меняется?

ВАМ помогает — пользуйтесь. Но я думал, что пост предполагает аргументированное обсуждение, а у вас кроме общих фраз, да «мне помогает» в ответ на аргумент обсуждать нечего.

Я понимаю, что в посте есть еще и куча ссылок, но знаете… это называется «послать». Рекламку захотели? — думаю хреновато получилось.
avatar

VladMih

Норм, чё… когда торговать — разобрались.
Осталось понять — как. ^^'
Бабёр-Енот, позже поделюсь тем, как торгую я :)
avatar

Игорь Журавлев

А сколько длится контракт на фьючерсы которые вы торгуете. Вы считаете 60 дней в новом контракте или склеенные контракты?
avatar

Greg Swenson

Greg Swenson, контракты на товарные фьючерсы торгуются на несколько лет вперед. Вот список контрактов пшеницы на бирже CME: www.cmegroup.com/trading/agricultural/grain-and-oilseed/wheat.html

Дальние контракты очень неликвидны, но и без склейки но новом контракте ликвидности на оценку 60 дней хватает с головой.

При торговле я контракты не склеиваю, т.к. при склеивании исторические уровни сдвигаются и не соответствуют действительности.
avatar

Игорь Журавлев

торговля пшеницей, бобами и т.д. в среднесрок, заканчивается огромным гэпом, после перерыва в середине дня. сначала происходит манипуляция на нефти, а потом зерно открывается на  50$ ниже =)
avatar

Lekrus

Вообще не понял. Высокая волатильность означает, что стопы у вас могут содрать с огромными проскальзываниями как в интрадее, так и в среднесроке. При низкой волатильности гораздо лучше торговать внутри дня
Зарабатывающий трейдер, проскальзывания будут при низкой ликвидности. но даже если оно и случится на тик-два это не критично. высокая волатильность — не значит низкая ликвидность. при низкой волатильности рынок ходит меньше, соответственно и КПД потраченного времени на интрадей сделки на мелком ТФ тоже ниже.
avatar

Игорь Журавлев

Zooey Sparks, А зачем какие то индикаторы, трейдеры в основном торгуют пару тройку инструментов и знают сколько в среднем за день ходит цена и когда начинаются скачки
avatar

Евгений

На картинке никаких закономерностей, как и преимуществ торговли именно в эти дни, я не вижу. Т.е. торговать внутри дня в другие периоды можно с тем же успехом, т.к. там есть как флеты, так и тренды.
avatar

Max Xaser


теги блога Игорь Журавлев

....все тэги



2010-2020
UPDONW