Вы наверное заметили, торгуя, что бессистемные сделки почему-то делать невероятно легко. И терять деньги так очень легко и приятно. В то же время, системные сделки вы часто пропускаете, хотя видите сигнал, а когда совершаете системную сделку, то держать прибыль очень тяжело. 

Я нигде не встречал, чтобы кто-то разумно объяснял или упоминал этот факт. Напомню, что по Канеману у человека есть условно 2 мозга: 

1. Неокортекс (медленная соображалка)
2. Мозг ящера (быстрая рефлекторка)

Так вот когда вы входите в бессистемную сделку, вы даже не осознаете, работает мозг №2. Мозг №2 делает быстрее, чем думает. Если вам дать пинка — вы в шоке обернетесь. Это работа мозга №2. Рынок дает вам пинка — вы часто делаете что-то в ответ, зачастую против системы. Суть в том, что когда вы совершаете сделку под влиянием мозга №2 — вы просто не успеваете испугаться. Вы сначала входите в сделку, а потом реально начинаете думать системой №1.

Чтобы совершить сист. сделку, надо обязательно включить думающий мозг. Мозг №1 работает на полную катушку и контролирует движение ваших рук на клавиатуре. И тут вас одолевают сомнения, потому что думающий мозг начинает генерировать в том числе негативные сценарии… Поэтому системную сделку очень легко пропустить из-за сомнений.

Суть в том, что исполнение положительного матожидания может контролировать только мозг №1. Полож. матожидание  всех прибыльных торговых систем на самом деле очень небольшое. Если вы пускаете в исполнительную часть торговли свои рефлексы, эмоции (мозг №2), то вы моментально теряете любое положительное матожидание, и ваша торговля становится убыточной.

Если вы долго торгуете в минус, значит вы «записали» в свой мозг №2 комфортную для себя но убыточную торговую систему. Теперь вам будет очень сложно вытеснить эту систему из «мозга ящера» усилием воли и мозга №1.

Внезапно посетило желание побырому наразбогатеть на инвестициях. 


Купить растущие акции и неслыханно обогатеть. Прям как бафет… Нет ну что прям баффет… рокфеллер или накрайняк ротшильд...

Чтоб купить растущий актив его надо сначала найти.
Поэтому берем тслаб + iqfeed  делаем простой индикатор типа актив/SPY от 2007г по 2023год
и смотрим получившийся график. Если график растет то актив обгоняет индекс, если падает то актив отстает от индекса.

Долго думал брать SPY или RSP = равновзвешенный индекс широкого рынка, но примерно они одно и тоже разница в ходе 1%, поэтому взял SPY

1. Страны. Есть етф на отдельные страны и все мы знаем как неслыханно расет китай или индия или тайланд и норвегия... 
я просто взял и протестил все… и выяснил что растет только америка… китай сломался еще в 2011… индия в 2009… развивающиеся страны стухлись в 2008... 
 внезапно в последние 1.5 года выстрелили греки GREK GREK — Global X MSCI Greece ETF Stock Price and Quote (finviz.com) — имхо таскаю нелегально нефть своими танкерами и моют российские деньги 

( Читать дальше )

#GOLD-09.23
#GOLD-12.23
и др. долларовые фьючерсы на золото.

Не выгодные инструменты при ослаблении рубля:
ГО резервируется в рублях, а расчет прибыли (убытка) в долларах.
Т.е.девальвация рубля в расчётах не учитывается.

Мосбиржа с 28 июня начинает торги фьючерсом на золото в рублях.
Первое время, все новые фьючерсы не ликвидны.

Код контракта GL
базовый актив
GLDRUB_TOM
лот — 1 грамм;
шаг цены — 0,1 руб.
стоимость шага цены 0,1 руб.
Цена исполнения:
значение индекса RUGOLD
на день исполнения контракта.

Интересно,будет ли работать арбитраж с базовым активом или фьюч будет сам по себе.С уважением,
Олег.

Простые финансовые модели для прогнозирования цен акций.

Существует множество моделей, которыми пользуются финансовые аналитики для оценки компаний, в них вы должны: дисконтировать денежные потоки,  искать бета коэффициенты,  рассчитывать коэффициенты для различных рисков,  в общем, заниматься больше «астральной» деятельностью, чем аналитической.  Сам же я склоняюсь к тому, что чем проще финансовая модель, тем лучше она может быть понята и применена. Простые модели имеют меньше возможности для ошибок и позволяют быстро получить результаты. Они также более прозрачны и могут быть более легко объяснены заинтересованным сторонам, таким как инвесторы.

В данной статье я хочу продемонстрировать несколько простейших финансовых моделей, которыми я активно пользуюсь для определения справедливой цены бумаги, с которыми разберется даже первоклассник. После прочтения вы сможете сами прогнозировать справедливые цены бумаг и совершать прибыльные сделки.

Для начала мы научимся определять справедливую цену компании из добывающей отрасли(майнеры). Добывающие компании самые простые для анализа, по сути, они просто копают землю и продают полезные ископаемые, которые в ней залегают.

( Читать дальше )

Подскажите плиз, какие в РФ доступны программы теханализа с симуляцией Монте-Карло?
В принципе такая функция есть в Амиброкере, но в имеющейся у меня версии она работает неправильно.

Весной 2022 года Госдума продлила полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной еще на 5 лет, при этом против ее назначения выступило 83 депутата. Нужно сказать, что главная финансовая контора ни кому не подчиняется, не случайно многие считают, что Набиуллина, сама себе хозяйка, что хочет, то и делает и вместе с Силуановым диктует финансовую политику в стране. ЦБ формально подконтролен Счетной палате и Генпрокуратуре, причем для полной проверки ЦБ у Счетной палаты не хватает полномочий, а Генеральная прокуратура вступает в действие, когда речь идет о нарушениях закона. Только частное аудиторское предприятие может провести полную проверку финансово-хозяйственной деятельности ЦБ. Но данные проверки оплачивались из кармана Банка, о каком объективном контроле здесь можно говорить?! Вместе с тем, у людей появляется все больше вопросов по деятельности главного Банка, ведь от этого зависит финансовое благополучие страны в столь непростое время.

Чтобы усилить контроль за ЦБ РФ в ГосДуму был внесен проект, согласно которому полномочия проверяющей ЦБ частной компании передаются Счетной палате.

( Читать дальше )

На днях тут так подумал, может даже вчера, вот я сижу тут и получаю какую то информацию, а представьте какого то трейдера где то в избушке в сибире, который решил торговать и не знает про существование форумов, каких то доп средств… У меня признаюсь есть слабость смотреть на всяких неудачников в ютубе, анализировать ход их мыслей, порой вспоминаю себя в начале своего инвест — трейдер пути… Что я имел на тот момент?! Я имел приложение от сбера, где благо были сразу видны все акции, точнее у меня было несколько приложений. И я увидел кучу акций разных. Так же там была такая вкладка как лидеры роста, там можно было увидеть компанию ракету к которой рука сразу мысленно тянулась купить, тк котировки там взлетали на 10-20-30% за день! Это очень будоражило и в какой то момент хотелось попасть в какую то такую ракету… Я стал анализировать что это за бумаги которые показывают такие результаты, в какой то момент я пришел к выводу что это хлам бумаги как правило! И что вероятность попасть в такую ракету очень низка, точнее как я тогда подумал для себя, что да я могу купить 5-10 таких бумаг 1 из 10 выстрелит, а в остальных будут просто прозибать деньги, а это меня не устраивало!

( Читать дальше )

     В инвестициях часто говорят о подушке безопасности — вот есть портфель и есть подушка. Портфель оптимизирован по доходности, или по риск/доходности, а подушка — по ликвидности и безопасности. Я бы ввел еще понятие финансового «тревожного чемоданчика». Можно считать, что он часть подушки, а можно считать отдельной сущностью. Но оптимизация там будет другая.

     Значит, тревожный чемоданчик — хедж на случай Большой Фигни. В то время как подушка это хедж на случай Фигни Обычной, как-то кризис, проседание акций-облигаций-недвиги, в общем, типичный рыночный риск. Но есть еще риски инфраструктурный (закрыли биржу на неведомый срок, помер брокер, блокнули всем счета) и личный (блокнули счета конкретно вам, как сомнительному экономическому агенту или врагу народа, а теперь докажите, что не верблюд).

     От Обычной Фигни спасают короткие ОФЗ, короткие депозиты, накопительные счета. Все, что маловолатильно и при этом быстро обращается в кэш. От Необычной Фигни — то, что лежит за рамками финсистемы. То, что можно положить в чемоданчик чисто физически. Нал и то, что на него смахивает по параметру помещаемости в чемодан.

( Читать дальше )

1. Всё надо тестировать на длинной истории, 10+ лет. Тесты на паре лет и меньше сразу в мусорку, если у тикеров нет длинной истории то удлиняем в прошлое похожими по возможности, если лень заморачиваться то сразу нах с рынка.

2. Системы со средней сделкой меньше полпроцента не стоит даже разрабатывать. Все недооценивают проскальзывания. Даже маленькие изменения в рынке могут слишком сильно изменить расклад у таких систем. Просто попробуйте увеличить комисс или убрать часть прибыльных сделок и увидите наглядно что будет с такими системами.


( Читать дальше )

Классических бизнесов у меня было несколько и разных и я успешно их продавал после вывода в прибыль, однако ни один не мог сравниться по эффективности с зарабатыванием денег на финансовых рынках. Первый бизнес продал в 98 году, последний в 2017г.

Сразу оговорюсь, что под бизнесом на финансовых рынках я понимаю, именно профессиональный трейдинг с целью заработка, а не с пассивной инвестиционной долгосрочной задачей сохранения капиталов с ориентацией на доходность, превышающий размер банковского вклада, что тоже является способом управления капиталами.

Преимущества трейдинга в сравнении с любым традиционным бизнесом

1. Любую бизнес-идею (торговую систему) можно протестировать на исторических статистических данных со 100% вероятностью за период в несколько лет. Такую релевантность и эффективность не может обеспечить ни одно маркетинговое или социологическое исследование, ни фокус-группы с интервьюированием ни каст-дев.

2. Капиталовложений на порядок меньше.

3. Не надо вкладывать деньги в kapex и opex.

( Читать дальше )