Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

Речь пойдет об акциях США, потому что на русском рынке пока трудно найти действительно достойных среди немногих. Что там говорить, если даже на американских площадках «сливок» на определенный момент времени не так уж и много. А точнее из 15 тыс после глубокого отбора в лист для возможных сделок попадает 25-40 бумаг.
НО далее намного проще — найдя потенциальных лидеров можно кататься на них несколько раз в год, забирая импульсные движения, которые двигают акцию от одного этажа на другой.
Наверное здесь уже многие практикующие трейдеры убедились, что найденная компания только по техническим данным идет уверенно вверх с вероятностью 50 на 50. Поэтому для хорошего отбора требуются хорошие критерии. 
Вот какие использую я.
Акции отбираются как инвестиционно привлекательные, т.е. надолго. То, что они потом торгуются дискретно-поступательно — это уже другая (торговая) история.

( Читать дальше )

Когда я стал писать о криптовалютах — читателей это заинтересовало и меня сразу стали просить рассказать простым и понятным языком о биткоине
Но я сам только начал изучение криптовалют, причём я начал с практической части (торговля, майнинг, ростовщичество и тд), а в теории я почти ничего не петрю
Поэтому я предлагаю посмотреть два познавательных видео
-


( Читать дальше )

Я могу очень долго говорить о портфельном инвестировании. Рассказывать о методах оценки компаний. Показывать преимущества фундаментального анализа и демонстрировать бесполезность технического. Не забывая при этом материть идиотов, которые его пропагандируют.

 
Но, это только одна сторона медали. Все эти методы (работающие и не очень) направлены на то, чтобы оценить прибыль. Прикинуть, сколько денег мы заработаем, вложившись в тот или иной актив. Занятие безусловно приятное, но не единственно нужное.

 

Инвестирование – это постоянный поиск баланса между доходностью и риском. Нельзя сконцентрироваться на первом и полностью забыть о втором.

 
А часто все происходит именно так. Уолл-стрит – удивительное место. Люди, которые умны и рациональны в обычной жизни, на бирже превращаются в разъяренных быков. В их глаза попадают доллары, а под хвостом оказывается скипидар. И до такой штуки, как риск-менеджмент, дело просто не доходит. А зря. Очень зря.

( Читать дальше )

Silent Hamster (со стейтментом!)

Андрей Карабъянц (рынок газа и нефти)

Роман Андреев (психотрейдинг)

Элвис Марламов (что купить на коррекции)

Игорь Лахуин (облигации)

Павел Крапчитов (идеи для роботов на TSlab)

Кирилл Фомичев (внебиржевой рынок)

Анатолий Радченко (в 10 раз за 10 лет)

В этом посте хотелось бы развить некоторые идеи, которые в выходные поднял Тимофей Мартынов в своих размышлениях о нище- и богатобродах.  А тема ведь очень интересная.

Предлагаю оставить за скобками первую группу людей, которые сколько зарабатывают, столько и тратят. Вне зависимости от размера заработка люди живут на все. Еще умудряются взять кредит из будущих доходов на текущее потребление. Разговор не о них.

Гораздо интереснее поговорить о второй группе – средних людях с регулярным доходом и сбережениями. Людях, которые уже имеют постоянный денежный поток. Как этим людям оптимизировать управление собственными финансами?

На мой взгляд, излишняя концентрация на денежном потоке может уменьшить такой важнейший показатель, как доход на вложенный капитал. Безусловно, линейные или нарастающие платежи получать ну очень приятно. Только зачастую ценой этого будет понижение дохода на капитал.

Как мы помним, доходность определенного подхода к инвестициям зачастую обратно пропорциональна комфорту от его реализации. Мы выбираем комфортную линейность дохода – получаем падение отдачи от капитала.

( Читать дальше )

Табличка див доходностей и дат отсечек можно ежедневно смотреть в разделе Дивиденды 2017. Но в комментариях к  прошлому обзору мне написали, что мне тоже желательно выкладывать такую табличку. Выкладываю:)



( Читать дальше )

«Рынок движется от уровня к уровню, поиск крупного игрока, крупный игрок набирает позицию, психология трейдина, хитрые каналы, японские модели, поддержка/сопротивление». Россия 2017

«Саймонс нанимает в свой фонд  Rerenaissance technologies Ленни Баума для исследования и использования в финансах математического феномена русского математика под названием Марковский процесс». США 80ые года. 

Хотел бы рекомендовать к прочтению книгу как по мне так наиболее современную и интересную про про трейдинг. Почему-то большинство книг про трейдинг описывают то время когда трейдеры были похожи на Гордона Гекко. На мой взгляд это лучшая книга про фондовый рынок. Вы узнаете что гипотеза эффектного рынка возникла еще аж в 60ые года, когда и кем был создан статистический арбитраж и сколько миллионов долларов заработали на нем крупнейшие фонды. Что основатели крупнейших фондов(Rerenaissance technologies, Citadel, PDT) все как один математические гении с докторскими степенями в 20 лет, криптоаналитики, шахматные гроссмейстеры. 

( Читать дальше )