Избранное трейдера Олег

В первую очередь, следить собираюсь, если рынок пойдет на 1500-1600 по широкому индексу ММВБ, за ГМК Норникель, ВСМПО Ависма, Росагро, Фосагро, Мосбиржа, ЛСР. Кроме того, Газпром, Роснефть, Мечел пр., ФСК, Русал, Ленэнерго пр. присутствуют в моем портфеле в заметных количествах, так что тоже приглядывать буду волей-неволей. Если цены будут существенно ниже текущих – я буду добирать акции этих списков, вероятно.
Не так давно, начав осваивать новые горизонты деятельности в области частного крипто-инвестирования, перечень участников процесса, их роли и взаимосвязи между собой, всё было как в тумане. Этот туман с энтузиазмом я начал гасить новыми знаниями, в т.ч. и от коллег со смарт-лаб. Туман незнания постепенно начал рассеиваться. При этом, по классике жанра, при нахождении ответов на одни вопросы, тут же возникало несколько новых. Но это нормально, когда познаешь что-то новое, а еще важнее, что это новое тебя увлекает как своей новизной, так и открывающимися возможностями. Но речь несколько о другом. Как-то на днях, беседуя с друзьями, сообщил, что вложил часть средств в биткоин. Тут же прошла реакция и цепь вопросов, типа «а, что?», «а как?» и тому подобные. Стал пояснять, рассказывать про кошельки, про переводы, покупку, биржи, многообразие криптовалют. В общем сам напустил тумана, да такого, что приятели оказались в трудном положении, типа как герои Волшебной страны, когда на них колдунья Арахна напустила Желтый туман)) В поисках простого ответа понял, что иногда проще нарисовать, чем пояснять на пальцах. Накидал небольшую схему простого пути покупки биткоина, раскидал тем, кому интересно. Делюсь здесь этой схемой, т.к. вероятно она сможет стать полезной для «интересующихся».




В торговле очень высока потребность в определении волатильности. Это и в определении возможного хода котировки за день или другой срок, в опционах, в стратегиях по изменению волатильности. Основной показатель волатильности у многих – это ATR.
Но он обладает рядом недостатков
— Сильное влияние высоких баров – импульсов на ATR. Отдельные импульсы в диапазоне его создают высокие значение, при этом при первом баре без них она падает.
— Не учитывается устаревание информации. Т.е. при задании больших диапазонов для подсчета ATR прошлые значения учитываются в той же степени, что и новые.
— Средняя величина не гарантия наибольшей вероятности. К примеру: среднее значение ATR не дает даже 50% шансов. Что за день цена пройдет это расстояние сегодня.
Вопрос ко всем: что использовать для определения значения волатильности? И можно ли ее улучшить?
Варианты улучшения:
1) Не учитывать отдельные бары.
Не самый лучший вариант. В этом случае мы теряем часть статистики.