Блог им. Karim

Quik. Дельта. Как правильно считать.

Казалось бы, а в чем проблема, как Quik пишет, так и считать. Написано в таблице всех сделок «Купля», значит покупка и наоборот. То есть, сделку определять по инициатору. Если сделка прошла по биду, значит это продажа. А если по оферу, значит покупка. Это стандартный подход.

         А если представить, что на рынке есть покупатель, который не хочет брать с офера. Как правило, если большой объем, то ставится бид и, затем он передвигается.

         Покупатель толкает рынок бидом на верх, набирает позицию, а стандартный индикатор дельты показывает продажу. Что немного искажает истинную картину.

         Предлагается рассчитывать индикатор дельты немного иначе. Если цена сделки выше цены предыдущей сделки (цена растет), то это покупка. И наоборот, если цена сделки ниже цены предыдущей сделки (цена падает), то это продажа.

         Если пойти дальше, то можно построить индикатор разницы двух дельт, рассчитанных по-разному. Если на рынке преобладают покупатели и сделки в основном идут с офера, цена растет, то обе дельты покажут покупки, и разница между ними будет минимальна. А если кто-то толкает рынок бидом вверх, а толпа сопротивляется, то одна дельта покажет покупки, а стандартная продажи. Разница между ними увеличится, что будет означать усиление борьбы покупателей и продавцов. В этом случае стоит подождать, и встать на сторону победителя, то есть когда дельты сравняются, зайти в рынок.

  • обсудить на форуме:
  • QUIK
★10
прикрути сюда еще изменение ОИ и будет еще четче показывать дисбаланс между настроением толпы и хотелкой слоника
avatar

Spook

Spook, Спасибо за совет. Подумаю над этим.

avatar

Karim

Karim, не за что) кстати есть еще такие параметры как скорость потока ордеров и среднее кол-во сделок за период для понимания в какую сторону стоят алгоритмы 
avatar

Spook

Spook, чем отличается скорость потока ордеров от среднего количества сделок за период?
avatar

Eskalibur

Eskalibur, скорость нужна без усреднения и на минимально возможном периоде а среднее кол-во сделок имеет смысл рассматривать уже в структуре 
avatar

Spook

Spook, как понять, идёт набор или сброс позиции?
avatar

Eskalibur

Eskalibur, набор или выход из позы большого значения не имеет, Карим очень точно охарактеризовал то на чем нужно акцентировать внимание — момент где происходит соглашение сторон с направлением движения цены, а дельта и все остальные параметры помогают понять что это уже произошло
avatar

Spook

Karim, какое решение, если сделка равна предыдущей сделке?
avatar

Eskalibur

Eskalibur, Тогда направление остается таким же. каким и было в предыдущей.
avatar

Karim

Абсолютно не раскрыт вопрос как интерпритировать, поскольку  экстремумы видны только на истории.
avatar

Игорь

Игорь, «Палить» закономерности как то не хочется. Хочу на этом построить ТС. Поделился лишь идеей, подходом. 
Вот если ничего не получится, тогда буду «интерпретировать» )))
avatar

Karim

нет там никаких закономерностей, пытался этой хренью заниматься в течение пары месяцев. После каждой торговой сессии смотрел данные по 30 наиболее ликвидным акциям. Только смотрел не по двум дельтам, а по одной дельте, цене и объему. Смысл такой если дельта отрицательная, а акция выросла на объеме выше среднего, то на следующий день наблюдаю за этой акцией. Но как правило в последующие дни в основном ничего не происходило, хотя изредка бывали прострелы после таких давилок, но очень редко. Если бы это работало, то это было бы слишком легким заработком, т.к. данный метод очень легко реализовать программно, а на рынке как известно легких денег нет…
Иван Петров, нет там никаких закономерностей

а я все таки поищу, вдруг вы ошибаетесь.
avatar

Karim


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW