Рассмотрим движение российской валюты к доллару.
 

На дневном графике видно, что формирование 4-ой коррекционной волны выполнено полностью.

Рубль пробил декабрьский низ и отскочил от психологически значимого уровня 50 рублей за доллар. Центробанк на этом уровне обозначил свое отношение к укреплению национальной валюты.

С волновой точки зрения, коррекция имела форму треугольника АБС, где финальная волна была 5-волновым импульсом. Цели коррекции выполнены.
 

( Читать дальше )

Один кандидат уже определен, идет сбор необходимых материалов

Картинка в точности повторяет прошлую неделю, поэтому просто перекопирую мотивировочную часть из предыдущего поста:

тезисы:

— необеспеченный залогами кредитный портфель юрикам

— 70% — фондирования — вклады физлиц

— «агрегированный транзит» (предписание местного ТУ)

— ограничения на привлечение вкладов

—  предписание о доначислении РВПС

 
 

( Читать дальше )

Как всегда чёрточки и строго научный коммунизм примитивизм. Теза лонговая по теку или как угодно, выжидайте, высчитывайте пипсы, тут цена роли не играет. Где-то тут, в общем.

Стоп (надёжный) под 1.035 или стоп (супернадёжный) под 1.025, само собой руками. Тейк в 2 или 2.5 ширины, идеально 1.175 (+12%).

Антитеза после снятия стопа с прицелом под паритет. Аминь.

Предлагаю свой субботний обзор по рублю, в начале недели есть некоторые изменения, но онии в русле прогноза пока. В первую очередь обзоры публикую в ЖЖ
---------------------------------------------------------------------
Наверное пришла пора поговорить про рубль, тем более я только добрался до своего ноута где установлены у меня программы для анализа, а то на планшете и смартфоне можно торговать но графический анализ и разметку делать достаточно трудно.
Что же произошло за это время? Удивительно но дерево решило показать свою твердость, и вариант с треугольником по пробитии уровня 51.6 совершенно точно отпадает. Что же может быть дальше? Очевидно что разметка теперь должна склоняться в сторону обычного зигзага

Некоторое время назад я начал подозревать что треугольника не будет. Почему? Смотрим на поведение RSI индикатора внизу графика. Для правильного треугольника в четвертой волне очень желательно чтобы вместе с затуханием волн внутри треугольника также затухали бы волны и на индикаторе. То есть минимум в волне А должен быть глубже на индикаторе чем минимум в волне С и то же самое для для максимумов в В и D. Если такое происходит — можно с уверенностью говорить что выход из такого треугольника будет мощный и далекий. Очевидно это был не наш вариант.

( Читать дальше )

В комментариях к предыдущему моему топику просили не пропадать ...

Напомню, что месяц назад я оставил нормально оплачиваемую, но нелюбимую работу, чтобы  сделать трейдинг своей профессией. Подведу первые итоги…Без цифр.

Месяц работы, так сказать, на себя… Самый лучший в мире начальник это я, потому что я работаю на меня… То, к чему, мы все наверное стремимся.

Новую веху начал с того, что очистил и начал заново вести журнал сделок, хотя он мне в общем то не пригодился ранее, но считаю, что какую то отчетность по сделкам, входам, шмодам и прочим тильтам должен вести. В будущем эти данные может и пригодятся. Начал вести ежедневный анализ торгуемых инструментов в таблице, где отмечаю важные для меня параметры, а их более 20, включая интуицию, внешний фон, тренды, паттерны, свечи, мнения пары аналитиков со смарт-лаба до кучи)) и вывожу итоговый – вверх или вниз. Занимает минут пять. Учитывается все, чем руководствуюсь в торговле, просто теперь записываю это до начала торгов. После торгов, независимо торговал или нет, отмечаю как закрылся день. Позволяет держать в голове общее направление. Но это не значит, что если «вверх», то я не открою сделку «вниз».

( Читать дальше )

Рынок нефти традиционно перевернутый, то есть, это по большей части рынок бэквордации, а не контанго. Степень «перевернутости» рынка нефти определяется  тем, что нефтепереработчики стараются, чтобы снизить издержки на хранение, покупают нефть для немедленной переработки и это стимулирует рост потребления на рынке «спот», тогда как фьючерсные цены оказываются ниже, чем цены на рынке наличной нефти. Чем больше предложение на наличном рынке, тем выше цены на рынке фьючерсов. При этом цены на контракты дальних сроков исполнения торгуются с дисконтом.
Сейчас как раз мы наблюдаем ситуацию, когда рынок нефти находится в состоянии контанго, рынка накладных расходов, и цены на дальние контракты торгуются с премией.
 
Разумеется, что в ценах уже заложен предстоящий сезонный спрос, присущий сезону бензина или водительскому сезону, который начинавется в апреле и заканчивается в августе. Но интересный скачок в два доллара мы наблюдаем в мае, когда предполагается ввести фьючерсы на хранение нефти — это повысит расходы на хранение и соотвественно повысит привлекательность фьючерсов на нефть, что окажет давление верх на фьючерсные цены. Ведь выгоднее купить фьючерс, чем хранить запасы нефти.

1) РТС — закрепимся ли в старом канале или оттолкнемся от него вниз?
2)  уйдет ли рубль ниже 50% по фибе?


( Читать дальше )

Нефть

Долгосрочный тренд, первый уровень (по А.М. Герчику )):

 

Рубль

( Читать дальше )