… мы много говорили с Каленковичем о ЦЕЛИ и ее роли в трейдинге и в жизни. И в Питере и до него. Там же мне довелось пообщаться с Григорием Фишманом. Это было очень интересное общение. И это была сильная мотивация — видеть как человек ставит глобальные цели и четко идет к ним. 

В питере у меня было много интересных встреч. И возникло ощущение, что в моей голове сложился некий пазл. Ощущения, примерно как в конце 2008 года, когда я, наконец, научился зарабатывать деньги на рынке. 

Общение заставило меня задуматься плотнее над вопросом адекватности цели, ее существования, о серьезности ее восприятия. Любопытно, что до настоящего момента я много говорил о цели, но по факту, цель болталась где-то вокруг меня, словно шарик, привязанный за ниточку. Вроде как есть, а на самом деле и нет.

При этом, я даже как-то не задумывался о том, как важно точно все сформулировать. 

Уверен, многие напишут о том, что я говорю банальщину, которая и так всем известна. Но опять-таки, сдается мне, поймут правильно меня не более 5% из тех, кто прочтет. Совершенно очевидно, что в прошлый раз  так и произошло.

Поставить  перед собой цель и забыть про нее на следующий день — это обычная история. Или поставить, и возвращаться в ней время от времени. Да, цель такая-то… Я что-то делаю. Цель то ближе то дальше.

в реальности ситуация такова:

( Читать дальше )

Длительное сидение за компьютером может привести к многочисленным проблемам со здоровьем. В течение дня — головная боль и снижение работоспособности, в перспективе — боли в суставах и спине, ухудшение зрения. Всё это последствия часов проведённых перед компьютером. Однако этих проблем можно легко избежать если сидеть за компьютером правильно. Для этого нужно соблюдать всего несколько простых правил.

   1. Ноги

     Ни в коем случае не закидывайте ногу на ногу – это приводит к пережиманию вен, вследствие чего мозг недостаточно снабжается кровью. Ноги должны быть согнуты под углом чуть больше 90 градусов, ступни располагаться на полу или специальной подставке.

   2. Спина

Спину необходимо держать прямо, ещё лучше откинуться на спинку кресла, оно примет на себя часть нагрузки позвоночника. Плечи должны быть расправлены.

    3. Руки

     Руки должны быть согнуты в локтях чуть больше, чем на 90 градусов. Клавиатура и мышь должны располагаться на уровне чуть ниже локтей. Если есть возможность, используйте клавиатуру и коврик для мыши с опорой для кистей.

( Читать дальше )

Хотелось бы узнать о том, как присутствующие на смартлабе опционщики осуществляют динамическое хеджирование позиции по дельте.

1. Через некоторый интервал времени.
2. После прохода БА определенного расстояния.
3. В соответствии с сигналами теханализа.
4. Иное.

Зависит ли у вас  способ хеджирования от того положительную или отрицательную гамму имеет позиция?

Заранее спасибо за ответы. 

Нашел новый софт для анализа волатильности опционов - Livevol Pro.
После просмотра демо видео впечатление unbelievable, как говорят американцы.
Здесь написано, что можно получить free trial  coupon code после просмотра видео.
Посмотрел 2 раза, coupon code не нашел.
Пост на эту тему в блоге VIX and more.
Всё чем можно за бесплатно пользоваться от Livevol Pro это калькулятор на сайте биржи ISE.

Допускаю, что это просто совпадение, но после публикации своего видео «Ловушка для „Черного Лебедя“ в сети на различных форумах стал замечать, что многие торгуют стрэдллы/стрэнглы и пытаются строить обратно-пропорциональные спрэды на путах. Это в принципе и понятно, так как волатильность находится на низких уровнях, рынок забрался высоко и есть соблазн сыграть на его падении и росте волатильности.
Но практически все совершают множество ошибок при открытии вышеупомянутых стратегий. И мне не понятно почему? Потому что и книгах и на моём сайте говорится об абсолютно чётком подходе к открытию данных стратегий.
Но прежде, чем приступить к объяснению ошибок, расскажу немного, как пытался я поймать волатильность и падение рынка.


( Читать дальше )

Долго не буду рассусоливать — дам ещё одну рабочию схему — оставлю так сказать для потомков ))

(Предыдущие посты из этой серии читать тут: )

Пробой + трейлинг по поддержке диапазона



Собственно:

1. Пробило предыдущий важный хай — лонг

2. После теста пробитого уровня в качестве поддержки — трейлинг стопа под подтверждённый уровень (перемещение стопа изобразил синим цветом)

3. После пробоя можно нарастить позицию в 2 раза (2 зелёные стрелки)

4. После подтверждения поддержки трейлинг стоп чуть ниже этого уровня передвигаем.

5. В итоге или по стопу выходим, или произвольно на росте — главное чтобы профит тейком брать не меньше Х3 от первоначального стопа.

________________________________

Надеюсь пригодится, ¡Adiós!

Итак, в прошлом посте  http://smart-lab.ru/blog/37582.php   я предложил систему расчета лимитов при тоговле опционами.
В этом посте ставлю задачу объяснить что в этой системе и как устроено и что залимитировано. Первое – это лимит на дельту. Он рассчитывается исходя из максимального «плеча» которое мы можем себе позволить взять при направленной торговле. Для большинства «агрессивных» счетов данный приведенный к линейному параметр в пределе не должен превышать 1:0,5. То есть, если индекс стоит примерно 100 000 и у нас на счете есть 1 000 000, то направленная торговля с плечом 1:0,5 – это 1000000*0,5/100000 = 5. Здесь все просто и в точности совпадает с простым лимитированием при направленной торговле фьючерсом. Однако, рпционы – не фьючерсы, они могут изменяться на сотни процентов в течение торгов, и для них, кроме дельты есть и другие немаловажные параметры, которые также необходимо залимитировать.
 
Второй крайне важный параметр, это оценка модуля вариационной маржи, которая в пределе может поступить или списаться со счета. Вообще говоря, это оценка Var для совокупной позиции. Как я рассчитываю Var, — довольно просто, это оценка дисперсии волатильности по страйкам + оценка дисперсии по базовому активу. Берем 95% вероятность для обоих параметров и оцениваем отдельно каждый страйк по худшему сценарию. На сегодняшний день d(IV) = 3,4%, d(RI)=4600 пунктов (посление 30 торговых дней). Итак, по вариационке мы допускаем, что максимальное изменение не должно превышать 2% счета.



( Читать дальше )

Делается так, на всякий случай именно когда рынок сильно падает или растет. Мы как бы торгуем дальше особо не обращая на это внимание, но глобально он становится либо дороже чем надо, либо дешевле, тогда идет переоценка. 
Так вот, сейчас мы захлебнулись в восторге, что привело к падению волы и некоторой перегретости рынка.

Как большой любитель торговли опционами думаю никому не будет лишним при общем немного медвежьем взгляде на рынок попробовать такую штуку:

Покупаем 155 000 путы на индекс в феврале  по 1678 на 5-15% депозита, в моем случае я взял 100 шт. для ровного счета.

Чего ждем, ждем отскока банального или шипа или о чем тут еще кучу раз писали Мишки :)

Допустим он произойдет и мы на 3000 пипсов съедем вниз на любимые 158 000, там мы сможем вполне комфортно продать 150 000 путы по 1600 пунктов, и получим ФРИ трейд или халявный спрэд.

Всем успехов.
 

Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com
Надеюсь, вам понравились пост и видео об основах опционной торговли на прошлой неделе; цель этого видео заключается в том, чтобы вы начали думать об опционах в 3-D.
Сегодня я хочу показать вам еще один пример того, как фьючерсы и опционы связаны друг с другом. Ниже я собираюсь рассказать вам о важности синтетической фьючерсной позиции.
Почему это важно?
• Я считаю, что это основа понимания того, как управлять позицией.
• Благодаря этому знанию вы сможете с большей лёгкостью управлять позицией в нестабильных рыночных условиях.
• Потенциально это может спасти вас в сложных ситуациях, когда рынок опционов становится менее ликвидными, или когда возрастает спрэд между спросом и предложением.
Я серьезно.
Вы действительно должны знать и понимать эту взаимосвязь целиком и полностью, прежде чем перейти к изучению конкретных опционных стратегий.


( Читать дальше )

Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )