О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок   

 

 

Биржевой стакан и лента сделок, пожалуй, самые недооцененные инструменты анализа акций среди массового инвестора.

На просторах интернета полно информации об анализе графиков цены и самых экзотических технических индикаторах. Чуть менее распространен анализ объемов торгов, по причине отсутствия такового у форекс-брокеров, активно популяризирующих биржевую торговлю. Не сложно найти неплохой учебник по инвестированию и фундаментальному анализу. Но вот, что касается использования ленты сделок и биржевого стакана, здесь русскоязычные ресурсы ограничиваются разъяснением терминов «бид», «аск» и спред, на чем весь анализ этих инструментов, по сути, и заканчивается. Есть неплохие видеоматериалы, но они преимущественно описывают ситуации на рынке США, где ECN и «дарк-пулы» вносят свои коррективы в механику торгов. Данная статья призвана хоть немного, но ликвидировать этот пробел и рассказать о том, как и зачем эти инструменты могут быть использованы на российском рынке обычным частным инвестором.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

День сорок четвёртый.

Всем Трейдерам привет! (сегодня у нас праздник!)

Рады сообщить, о создании совместного тандема,
между компанией «VOLUME EXPERT» и командой «POWERFUL TRADERS»!
Это означает, что в союзе с российским корифеем трейдинга, а именно Вохмяниной Людмилой Юрьевной и её командой, данный блог и
социальные ресурсы «Powerful Traders», обогатятся бесценными материалами,
рекомендациями и качественными образовательным контентом по трейдингу!
Это большая Честь для нас! ;) 
( В скором времени, мы надеемся что проведём совместный вебинар! )



Итак, в этом видео, на примере ES, «Volume Expert» составили торговый план на неделю, рассмотрели возможные пути развития рыночных ситуаций, а затем, во второй части видео, разобрали, как практически применить аналитический прогноз и войти в сделку.
( Записи сделаны 19 и 23 ноября 2017 года ). 



( Читать дальше )

Вобщем стало немного подприпаривать, что даже 350 мсек иной раз не хватает, чтобы квик отрисовал свечку, т.е. допустим сейчас 10:01:00.350, я забираю свечку от 10:00:00 — забрал, ок, а она ещё после этого дорисовывается, т.е. в неё «добавляются» данные. Не всегда, но бывает. Т.е. у меня данные уже не правильные. А бегать туда-сюда и пересчитывать всё по новой — пффффф...

Вот думаю попробовать собирать через таблицу всех сделок, ну заказал данные, открыл таблицу — смотрю визуально в таблице все данные от «времени сервера», который показывает квик — отстают примерно не секунду-две-три.
Ну да, у меня простой интернет, 100мб, не выделенка.

Вопрос, если через lua получать данные, то с какой задержкой приходят сделки в потоке «обезличенных сделок»? Каким API лучше пользоваться? Датасорцом? В принципе, меня бы может и 350 мсек устроило, я не hft, но проскальзывание не хочется большОго, и всё-таки хочется поиметь максимум возможного из бесплатного.
Со свечками всё-таки какая-то проблема, в том что даже если есть уже на графике свечка от 10:00:01, которая меняется, при этом свечка от 10:00:00 ещё некоторое (совсем незаметное на глаз) время может изменяться тоже.
в таблице всех сделок данные по идее чётко отсортированы по времени.

Америка сегодня выходная. Делать нечего. Есть у кого-нибудь почитать что-нибудь интересное из архивов СЛ. У меня такой есть пост в избранных smart-lab.ru/blog/copypaste/232469.php, но это копипаст копипаста, в коментах писали что раньше такие посты были каждый день на СЛ. Вот еще интересно https://smart-lab.ru/blog/39727.php   А у вас в избранных какие посты?

Жесткий заголовок! Но именно так оно и происходит. Не будешь действовать заодно с сильным игроком — сожрут! Третья часть моих рассуждений затрагивает очень важный момент, возможно, самый важный во всей торговле. Первую часть вы можете почитать здесь, а вторую здесь.

Начну с того, что рынок дает заработать тому, у кого есть преимущество над большинством. Статистика положительных и отрицательных сделок и будет вашим сильным преимуществом. Главный плюс статистики — вы начнете верить в себя. Знакомо чувство, когда и хочется, и боязно купить актив? Все потому, что перед вами появляется неопределенность дальнейшего исхода. А это страхи, мешающие торговле. А когда есть статистика, то можно посмотреть, как срабатывали похожие сделки в прошлом. И если в большинстве случаев они отрабатывали в плюс, то ваша уверенность, что и в этот раз будет так же, возрастет, и страхи уйдут. Но что делать, когда такой статистики еще нет? Тут есть два пути. Если кто знает третий, поделитесь, пожалуйста, в комментариях — люди скажут только спасибо!

( Читать дальше )

В то время как хедж-фонды продолжают наращивать длинные позиции по нефти, толкая ее вверх, “умные деньги” уже не первую неделю увеличивают свои ставки на ее падение.

По состоянию на 14 ноября в портфелях хедж-фондов находилось 413,4 тыс. длинных и 63,6 тыс. коротких контрактов. Таким образом, чистая длинная позиция по нефти выросла до 349,7 тыс. контрактов, увеличившись за неделю на 31,9 тыс. контрактов. Так много на рост нефтяных цен не ставили с марта 2017 г.

В то же самое своп-дилеры продолжили накапливать короткие позиции по сырью. Напомним, что своп-дилерами признаются как спекулятивные хедж-фонды, которые снижают свои риски, связанные с физическими товарными сделками, так и традиционные производители сырья. Однако если Managed Money могут совершать сделки от лица клиентов, то своп-дилеры делают это от себя лично. Объем их чистого “шорта” достиг очередного максимума – 554,5 тыс. контрактов или 31 млрд долларов.

( Читать дальше )

По мотивам темы - https://smart-lab.ru/blog/433434.php
Ну если писать то хоть с тенью объективности и что называется «с пруфами».

Я как-то почитал что обсуждают, высказывают мнения, работает не работает, мол пилит там все и тп, типа «врет ромашка»… Решил не верить, а проверить самому. прошел по всем таблицам глазами и по графикам руками и стал забивать в таблицу с начала 16 года вроде… получилось как-то так… в 2х местах не помню где не понравился мне вход — не по закрытию дня было сильно отличалось — в теле блога было чето типа «пробили 233 и закрепились ворота сова итп». Короче по табличкам работает — все в плюс… но можно и потоптаться в ожидании тренда… а внутри дня не пытался понять что там — про это и говорить не буду.

Приветствую, всех торгующих!

Сегодня был СБЕР. Несмотря на утреннее снижение по рынку — СБЕР демонстрирует силу. Согласно утреннего плана (покупки выше 22450) принял решение открыть длинную позицию по 22463 со стопом 50 пп. Инструмент долго не мог пройти зону 22600, но и глубокого отката также не было. В итоге, цели в трейде были исполнены почти все, кроме одной, которая была у 23000. Последнюю часть позиции я прикрыл руками после выхода большого объема по верхам.

Скрин плана и сделки прилагаю.

 

( Читать дальше )