Всегда задавался вопросом, а если я хочу из одного фьючерса переложиться в следующий по дате, то как это сделать? Оказывается на московской бирже можно торговать календарными спредами из фьючерсов.

Пример использования спреда (роллирования позиции):

Инвестор А имеет длинную позицию в объеме 4 контрактов RIM3.  Для того, чтобы перенести свою позицию из RIM3 в RIU3, инвестор А должен купить 4 календарных спреда  RIM3RIU3. В результате он закрывает 4 позиции по RIM3 и открывает 4 позиции по RIU3.

Результат торговли спредами:

	Позиция по первой ноге	Позиция по второй ноге
Покупка спреда	Короткая позиция	Длинная позиция
Продажа спреда	Длинная позиция	Короткая позиция

Судя по архиву, торгуются они уже с 2013.

и даже стакан непустой.



( Читать дальше )

Решил начать писать небольшие заметки по алгоритмической торговле и всему что с ней связано. Возможно, когда-нибудь расширю, склею и опубликую в виде книжки. Пока же это просто наброски заметок, сделанные на скорую руку.

Можно часто слышать от тех, кто торгует алгоритмически, да и просто систематически, такие понятия как «оверфиттинг», «курвафиттинг», «зафит» и прочие ругательства с корнем «фит». Что все это значит?
На самом деле, все эти слова, как правило, используются для описания одного и того же явления, являющегося врагом всех трейдеров, торгующих систематически и пытающихся оценить исторический перформанс своих торговых логик — а именно, что «живой» аут-оф-сампл перформанс на реальном счете, как правило, хуже ожиданий, полученных ими при проверке своих идей на истории. Например, при тестировании торговой логики на истории трейдер с помощью своей модели «зарабатывал» 30% годовых, а в реале может в среднем иметь 10% годовых. Разница 20% годовых — может объясняться именно оверфиттингом (если нет других факторов — например, некорректный учет комиссионных и проскальзываний, или ошибка в торговом коде; но прочие факторы легко устранить, в отличие от оверфиттинга). На картинке в начале статьи — пример перформанса некоторого фонда в бэктесте и в реальности, наглядно иллюстрирующий написанное выше.

Оверфиттинг является следствием комбинации одного или нескольких из следующих факторов, положительно влияющих на бэктест (результаты прогонки модели на истории), что и создает у трейдера завышенные ожидания от своей модели. В этой части мы рассмотрим основные источники оверфиттинга, в следующей — поговорим о способах избежания или минимизации оверфиттинга при историческом тестировании моделей.

( Читать дальше )

Приветствую всех участников портала Smart-Lab.
В данной теме я расскажу о тиковых советниках, с чем их едят и как их готовят, а так же приведу вам примеры.
Для начала заглянем в историю...
Тиковые советники появились на рынке относительно недавно и считаются инновацией среди всего софта, предлагаемого авторами данных продуктов. Что же в них такого необычного?
Во-первых, они зарабатывают много, и делают это за небольшой промежуток времени.
Во-вторых, в данных советниках можно начинать с маленькой суммы, в отличии от классических мартинов.
Всем, кто умеет работать головой и руками не нужны роботы, однако они могут работать с большими суммами денег.
Итак, в чем суть данных роботов?
Основной момент — это посчет тиков, именно на этом основаны данные советники.
Причем подсчет тиков может быть каким угодно, и с разными функциями.
Следующее отличие — это множественность входа в рынок. Это позволяет зарабатывать много, даже на небольших движениях рынка.
Все это может позволить разогнать небольшой депозит до нужной суммы и в кратчайшие сроки.

( Читать дальше )

Кукл почти каждый день подаёт сигналы ММ (маркетмейкерам), что сегодня шортить, а что тянуть навверх. Многие брокеры  это знают, я пишу для тех, кто не в курсе и постоянно задаёт на сматлабе вопрос- на чем растём или на чем падаем — так вот, на этом самом. Все ваши выводы о направлении денежных потоков могут оказаться неверными, если вы не знаете, куда кукл направляет деньги маркетмейкеров.

На отечественных каналах (НТВ, Рен тв, 5 канал)  каждую неделю выходят сюжеты о помощи больным детям с номерами телефонов для отправки смс и суммами к сбору, именно через эти цифры кукл и транслирует свои сигналы. И это только то, что заметила я, возможно существуют и другие варианты.

Я с маркетмейкерами никак не связана, обнаружила эту зависимость чисто случайно этим летом, когда сидела в лонге  Россетей, а они росли как на дрожжах, прибавляя по 5% в день (телевизор у меня целыми днями работает как фон.)

Рассказываю подробнее. Например, по средам на РЕН ТВ с утра выходит сюжет. worldvita.ren.tv/. Эту же акцию со всеми цифрами можно найти на сайте worldvita.ru/need_help.

( Читать дальше )

Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Есть принципиальная разница в каком контексте находится то или иное накопление. Его положение относительно графика наделяет его разными свойствами.
Чем визуально ниже находится часовая поддержка в рамках дневного графика – тем она сильнее как поддержка.
Чем выше часовое сопротивление относительно дневного диапазона – тем оно сильнее как сопротивление.
Самую большую позицию по тренду надо брать вблизи его начального источника и по мере роста, уменьшать лот, т.к. чем дольше продолжается рост, тем более слабые поддержки формирует рынок, соот-но и вероятность успешных сделок падает. Пример:

Рыночный баланс.


( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

 

Давно не писал.

Уже было почти разочаровался в своей способности придумать удовлетворяющую меня систему, но где-то в ноябре 17 решил попробовать еще раз с начала, иии вот...

Немного технической части.

Был написан API для метатрейдера. «Советник» общается со внешним миром используя JSON HTTP, с обратной стороны находится питоновый скрипт который делает все самое основное. По сути советник только сообщает текущие цены и выполняет торговые операции от имени скрипта. Из-за того, что скрипт который всё решает написан на питоне, существенно увеличилась продуктивность исследования и разработки. Так же пришлось арендовать VPS, потому что домашний интернет consumer grade и иногда отваливается. Несмотря на то, что uptime SLA на VPS около 99.95%, отваливание интернета там я ни разу не заметил.

Немного об исследовании.

Идеи мне приходят в голову обычно рано утром после того как я просыпаюсь, да и вообще максимальная продуктивность у меня до 12 дня, после этого стараюсь не работать, а заниматься другими делами. Тестирование идей происходит в питоновом ноутбуке, что-то вроде такого:

( Читать дальше )

стабильный круг без остановок связанных с защитными функциями не срабатывания,
двойными транзакциями, рассинхронизацией. Тест дал минимум 300мск 
Это на всё что способен сервак квик!!!
Но опять же, на демо сервере. 
Ускорил написание копи пестам, частей скрипта Sergey Pavlov
За что ему благодарен.