Избранное трейдера TTTraider

по

торговая идея

    • 03 декабря 2011, 18:58
    • |
    • EAGor
  • Еще
Кто что думает?
1. Берем два фьюча на акции А и B, один в шорт (А) другой в лонг  (B).
2. Тейк в рамках волатильности. Стоп больше раза в три.
3. Если тейк то теперь B — шорт, A — лонг (те. все наоборот)
4. Если стоп то канал торговли перемешается на величину стопа.
Кто делал подобное, как успехи? В понедельник робота соберу.

Как я начал побеждать тильт

Торгую примерно полтора года, за это время успел выучить почти все, включая опционы, поторговал акциями, фьючами, погонял на форексе, прочел два десятка книг и пересмотрел курсы Герчика на 15 дисках.

Так как я всегда был чисто интуитивным трейдером, очень часто из-за тильта попадал на крупных лосей. Хотя торгую я достаточно стабильно, именно эта стабильность толкнула меня к использованию больших плечей (захотелось больше денег). Надо отметить, что профит иногда был достачно существенный (трехмесячная ЗП за день). Такие профиты кружат голову и отрывают от суровой действительности. Я стал зависим от риска. 10% в неделю меня уже не устраивало, мне казалось, что я могу брать гораздо больше, ну все как обычно вообщем. 

После того, как я в очередной раз быстро отдавал в рынок быстро заработанное (примерно 30-40% от депо по спекулятивному счету), я понял, что пора что-то  менять. Я знал в чем моя проблема, мне надо было:

( Читать дальше )

Вася в эйфории. Верный сигнал на шорт.




Ну и кроме Васи, можно почитать чегонть полезное, типа

«Когда этап распределения закончен, оператор и маркетмейкеры снова колеблет цену верх и вниз в некотором диапазоне, обнадеживая мелких спекулянтов путем создания иллюзии скорого возобновления роста цены акции. Опытные спекулянты в это время входят в короткую позицию.»

mfd.ru/news/articles/view/?id=709

Учиться надо у неудачников

потому что они искренне расказывают о неудачах.  Все гуру делятся на три категории — аферисты, неудачники и будды.  Будды самая лучшая категория, но они встречаются очень редко. Их можно опознать по тому, что, во первых,   их совершенно не интересуют деньги, слава и т.п. а во-вторых они зачастую говорят совсем не то, что вы хотите от них услышать. Потому что цель будд — изменить декорации к своему сну, которыми вы  и являетесь, т.е. милосердие будды по отношению к вам сродни вашей заботе о своей обуви.

Афериста узнать проще всего по тому, что он окутывает вас некой гипнотической аурой. Это как правило, харизматическая личность, травящая анекдоты или брутально матерящаяся (что вызывает в сознании таргет-группы иллюзорную надежду = он такой же гопник, как я, значит, у меня тоже получится). Особая группа — аферисты-мазохисты. Они периодически каются в грехах и говорят, что они мудаки. При этом подразумевается, что мудаки они под влиянием некоего ужасного и непреодолимого фактора, а в остальное время они супер.  Ещё одним частым признаком афериста является его активная критика других   — это, вообщем, банальное устранение конкурентов.

( Читать дальше )

VSA - Volume Spread Analysis - Объемно-Спредовый Анализ

    • 26 ноября 2011, 15:18
    • |
    • ЁR
  • Еще
Копипаст чисто для себя — чтобы не искать, когда захочется взглянуть.
 
 
1. Объём — это активность. Следовательно, тиковые объёмы могут быть применены там, где информация о фактических объёмах по контрактам недоступна.

2. Есть два метода представления информации рб объёмах:
относительный объём: объём по отношению к предыдущим бару или барам;

фактический объём: значение (размер) объёма на отдельном баре.
3. Сила проявляется на нисходящих барах, а слабость — на восходящих.

4. Рынки не любят широкодиапазонные восходящие бары с высокими объёмами. Почему? Потому что в таких барах скрыты возможные Профессиональные Продажи.

5- Профессиональные Деньги продают на восходящих барах и покупают на нисходящих.

6. 85% гистограммы объёмов отражает активность Умных Денег.

7. Умные Деньги проявляют активность на всех временных промежутках. Различные временные промежутки используются ими, чтобы скрыть свою активность от тех, кто умеет читать график и от других Умных Денег.


( Читать дальше )

стоит почитать

Эти книги напрямую не учат трейдингу, они учат осознанно принимать решения, в том числе и торговые:
… требует предварительной подготовки, для восприятия, пожалуй только теория игр...

… что-бы добиться успеха в трединге «думай и учись, учись и думай» и обязательно появится шанс… и не один;)

Трейдинг в контексте "теории поведенческих финансов"

Добрый вечер!
Хотел бы несколько своих первых тем на данном ресурсе посвятить психологии, как важной составляющей живого трейдинга (в противоположность торговым роботам).

Данная статья является частью конспекта, основанного на книге Канеман Д., П. Словик,  Тверски А. «Принятие решений в неопределённости: Правила и предубеждения». Интерпретировал данную книгу исключительно в контексте трейдинга.



Так, наиболее известными исследователями теории «поведенческих финансов» являются Канеманом Д. и Тверски А., которые ввели понятия эвристика и отклонение. Эвристика определяется как подсознательный приём для упрощения процесса анализа сложных ситуаций и вероятностей, то есть, не осознанно, на уровне подсознания создаётся правило для решения проблемы путём упрощения информации.
 
Отклонения – это предрасположенность нашего сознания к определённым процессам, которые приводят к нерациональным решениям. Причина заключается в индивидуальных (не всегда рациональных) принципах отбора информации. Например, инвестор, не обладая достаточным уровнем объективных знаний в области оценки ценных бумаг, может, в итоге, принимая очевидные ошибочные инвестиционные решения, и не иметь сомнений в своей правоте. Соответственно, Канеман Д., и Тверски А.выделяют несколько типов эвристики: подобия, наличия и якоря.


( Читать дальше )

Тестирование страгий, то о чем все молчат

    • 19 ноября 2011, 22:06
    • |
    • skuvv
  • Еще
Решил показать некоторые нюансы при разработке роботов.
Допустим есть торговая идея, которую мы реализуем в коде.
Для простоты я построил стратегию на основе 1мин баров.
Условимся что все сделки  по рынку, а не лимитки. Причина в конце.
Первый сферический тест(временные рамки чуть меньше 2 месяцев):Что то сильно красиво получилось, где то есть подвох..
Анализируем:
комисии не учтены,
задержки исполнения не учтены, 
проскальзывание не учтено,
исполнение сделок по цене закрытия бара,
бары построены из тиков сделок.
Так как исполнение идет по закрытию бара на основе сделки, то не факт что сделка была по ask, что может оказаться лучше реальности если робот будет продавать в этот момент.
Немного исправим этот нюанс. Будем строить бары по середине спреда (bid+ask)/2, в итоге получаем такую картину:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн