<HELP> for explanation

Блог им. EAGor

торговая идея

Кто что думает?
1. Берем два фьюча на акции А и B, один в шорт (А) другой в лонг  (B).
2. Тейк в рамках волатильности. Стоп больше раза в три.
3. Если тейк то теперь B — шорт, A — лонг (те. все наоборот)
4. Если стоп то канал торговли перемешается на величину стопа.
Кто делал подобное, как успехи? В понедельник робота соберу.
 

Один к примеру может стоять на месте а второй идти… тут как то глупо все, а если сначала по одной стоп а потом по другой стоп?
avatar

FanatikBMW

А зачем брать разные акции?
Сделай это на одной-один ф. в лонг, другой ф. в шорт.
И со стопом я не понял-почему в три рза больше?
Идея неплохая, если правильно подбирать доли-может что-то получится.
avatar

Mondong

Mondong, один ф. в лонг, другой ф. в шорт от общий результат 0 — проскальзывание. :)
avatar

EAGor

EAGor, Я ж говорю-тут вся фишка в управлении позициями.
Если ты ставишь тейк больше профита, то общий резалт будет +.
поробуй тестануть на истории или на демо и нам расскажи.
avatar

Mondong

А вообще пробуй а потом результат расскажешь. Просто пока не проверишь не узнаешь. Демо в помощь ))))
avatar

FanatikBMW

Пол года назад тоже пришла такая идея. Не мучайся, пробовал на Форексе (на евробаксе), со временем убыток приближается к размеру спреда. Сначало ничего бывает и в плюс выносит, но со временем всеровно в минус. Это от тильта такие идеи? Уменьшить плечо, уменьшить стоп, реже входить, тейк 2-3 (можно больше)размеров стопа.
avatar

Виталий Шмидт

По сути парный трейдинг, но с перламутровыми пуговицами) Можно и на тренд попасть разбегающийся типа того, что сейчас происходит в Сбере-ВТБ. Как один из вариантов диверсификации можно попробовать с расчетом риска, но думаю, что лоси уравновесят доходы. Чисто как стратегия для робота, думаю, нереализуемая. Разве что переходить на большие тайм-фреймы и добавлять анализ эмитентов.
avatar

krolix

krolix, лучше уж тогда по правилам раздвижку торговать, с просчитанными на истории (да, это не панацея, но все же) уровнями усреднения, переусреднения, частичных стоп-лоссов (полные стоп-лоссы здесь имхо вредны) с пересчетом уровней котирования. Собственно так и торгую на среднесроке.
avatar

krolix

krolix, если акции разбегаются нам пофиг, т.к. каждый стоп переносит диапазон торговли на другой уровень. Главное большая волатильность.
avatar

EAGor

Это всё оооочень тонко, на грани фола, и робот точно не помошник, всё ручками).
avatar

livladimir

Первые итоги. Прибль 0,5% в день. Мне не понравилось. Спред и коммисия огромны и сопастовимы с прибилью. Сделок получилось мало, т.к. огромный спред не давал встать в позицию. Завтра сделаю бектестиг и сопоставлю результаты.
avatar

EAGor


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW