Кто что думает?
1. Берем два фьюча на акции А и B, один в шорт (А) другой в лонг (B).
2. Тейк в рамках волатильности. Стоп больше раза в три.
3. Если тейк то теперь B — шорт, A — лонг (те. все наоборот)
4. Если стоп то канал торговли перемешается на величину стопа.
Кто делал подобное, как успехи? В понедельник робота соберу.
А зачем брать разные акции?
Сделай это на одной-один ф. в лонг, другой ф. в шорт.
И со стопом я не понял-почему в три рза больше?
Идея неплохая, если правильно подбирать доли-может что-то получится.
EAGor, Я ж говорю-тут вся фишка в управлении позициями.
Если ты ставишь тейк больше профита, то общий резалт будет +.
поробуй тестануть на истории или на демо и нам расскажи.
Пол года назад тоже пришла такая идея. Не мучайся, пробовал на Форексе (на евробаксе), со временем убыток приближается к размеру спреда. Сначало ничего бывает и в плюс выносит, но со временем всеровно в минус. Это от тильта такие идеи? Уменьшить плечо, уменьшить стоп, реже входить, тейк 2-3 (можно больше)размеров стопа.
По сути парный трейдинг, но с перламутровыми пуговицами) Можно и на тренд попасть разбегающийся типа того, что сейчас происходит в Сбере-ВТБ. Как один из вариантов диверсификации можно попробовать с расчетом риска, но думаю, что лоси уравновесят доходы. Чисто как стратегия для робота, думаю, нереализуемая. Разве что переходить на большие тайм-фреймы и добавлять анализ эмитентов.
krolix, лучше уж тогда по правилам раздвижку торговать, с просчитанными на истории (да, это не панацея, но все же) уровнями усреднения, переусреднения, частичных стоп-лоссов (полные стоп-лоссы здесь имхо вредны) с пересчетом уровней котирования. Собственно так и торгую на среднесроке.
Первые итоги. Прибль 0,5% в день. Мне не понравилось. Спред и коммисия огромны и сопастовимы с прибилью. Сделок получилось мало, т.к. огромный спред не давал встать в позицию. Завтра сделаю бектестиг и сопоставлю результаты.
Александр Ядрихинский, кто где хезал.
Трейдеры на местах ставят на падение рынка нефти и складывание Лукойла на 2500. Нефть уйдет ниже 20 баксов за баррель.
Sloikin,
Спасибо за заботу
Странно, что у вас не получается найти про 60 процентов
«В целом уже больше половины акций, возможно даже ближе к 60%, мигрировали в депозитарий в Астане»...
master1, все верно. И неважно к кого эти 3% сейчас. Просто подставили тазик.
В целом это про то, что в течение полугода 5-6% акций уйдут со сводного рынка стратегам.
Остап1978, все верно, так и написано цены выросли в связи с ростом цен в долгосрочных контрактах и повышении спроса, американцы теперь берут в тридорога у путина и нам еще на 100% дороже продают, ч...
Vitaliy разметка импульса здесь уже не суть важна, он есть и это факт, вопрос сейчас будет ли усложняться коррекция с одинарного зигзага до двойного (там можем до 44 сходить), конечно не хотелось б...
Сделай это на одной-один ф. в лонг, другой ф. в шорт.
И со стопом я не понял-почему в три рза больше?
Идея неплохая, если правильно подбирать доли-может что-то получится.
Если ты ставишь тейк больше профита, то общий резалт будет +.
поробуй тестануть на истории или на демо и нам расскажи.