Блог им. EAGor

торговая идея

    • 03 декабря 2011, 18:58
    • |
    • EAGor
  • Еще
Кто что думает?
1. Берем два фьюча на акции А и B, один в шорт (А) другой в лонг  (B).
2. Тейк в рамках волатильности. Стоп больше раза в три.
3. Если тейк то теперь B — шорт, A — лонг (те. все наоборот)
4. Если стоп то канал торговли перемешается на величину стопа.
Кто делал подобное, как успехи? В понедельник робота соберу.
★1
11 комментариев
Один к примеру может стоять на месте а второй идти… тут как то глупо все, а если сначала по одной стоп а потом по другой стоп?
avatar
А зачем брать разные акции?
Сделай это на одной-один ф. в лонг, другой ф. в шорт.
И со стопом я не понял-почему в три рза больше?
Идея неплохая, если правильно подбирать доли-может что-то получится.
avatar
Mondong, один ф. в лонг, другой ф. в шорт от общий результат 0 — проскальзывание. :)
avatar
EAGor, Я ж говорю-тут вся фишка в управлении позициями.
Если ты ставишь тейк больше профита, то общий резалт будет +.
поробуй тестануть на истории или на демо и нам расскажи.
avatar
А вообще пробуй а потом результат расскажешь. Просто пока не проверишь не узнаешь. Демо в помощь ))))
avatar
Пол года назад тоже пришла такая идея. Не мучайся, пробовал на Форексе (на евробаксе), со временем убыток приближается к размеру спреда. Сначало ничего бывает и в плюс выносит, но со временем всеровно в минус. Это от тильта такие идеи? Уменьшить плечо, уменьшить стоп, реже входить, тейк 2-3 (можно больше)размеров стопа.
avatar
По сути парный трейдинг, но с перламутровыми пуговицами) Можно и на тренд попасть разбегающийся типа того, что сейчас происходит в Сбере-ВТБ. Как один из вариантов диверсификации можно попробовать с расчетом риска, но думаю, что лоси уравновесят доходы. Чисто как стратегия для робота, думаю, нереализуемая. Разве что переходить на большие тайм-фреймы и добавлять анализ эмитентов.
avatar
krolix, лучше уж тогда по правилам раздвижку торговать, с просчитанными на истории (да, это не панацея, но все же) уровнями усреднения, переусреднения, частичных стоп-лоссов (полные стоп-лоссы здесь имхо вредны) с пересчетом уровней котирования. Собственно так и торгую на среднесроке.
avatar
krolix, если акции разбегаются нам пофиг, т.к. каждый стоп переносит диапазон торговли на другой уровень. Главное большая волатильность.
avatar
Это всё оооочень тонко, на грани фола, и робот точно не помошник, всё ручками).
avatar
Первые итоги. Прибль 0,5% в день. Мне не понравилось. Спред и коммисия огромны и сопастовимы с прибилью. Сделок получилось мало, т.к. огромный спред не давал встать в позицию. Завтра сделаю бектестиг и сопоставлю результаты.
avatar

теги блога EAGor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн