Чтобы начать зарабатывать больше, нужно понять одну ключевую мысль — необходимо стать экспертом в своей сфере. Самый лучший способ им стать — найти кого-то, кто намного лучше вас разбирается в деле, и начать у него учиться. Или хотя бы работать рядом с профессионалом, общаться и, может быть, даже ему доплачивать.
Я всегда ищу таких людей, потому что чем выше взлетаете, тем сложнее найти наставников, тем больше приходится платить, чтобы обучаться у них.
Рекомендую составить личную базу контактов, вносить туда всех значимых людей, которые могут вас продвинуть в той или иной области. Каким образом это использую я? Уже говорил, что общаюсь с большим количеством людей, и те визитки, которыми мы обмениваемся, аккуратно складываю.
Потом вношу в базу контактов, где у меня собрано большое количество людей. Когда надо разобраться в том или ином вопросе, выйти на какого-то человека, найти экспертов в той или иной области, я нахожу того, кто мне нужен.


( Читать дальше )

АПДЕЙТ для поста Форс-мажоры для «домашнего» трейдера от Leokadia (который не торгует на фин рынке)

свои изменения/дополения выделю болдом.

Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера DSL (eсли главный пров Etherent или наоброт )
— купить USB 3G модем; от двух провайдеров и симки с деньгами
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
— местные оплаченные аккаунты провов с WiFi / WiMax / LTE (по возможности) и USB модемы к ним

( Читать дальше )

Для «домашнего» трейдера наступает момент, когда капитал в управлении уже становится весьма значимым (для человека) и тут вспоминаешь о возможных форс-мажорах в торговле. Ниже я попыталась классифицировать бытовые неприятности, которые могут помешать вашей торговле и способы их решения:
 
1)     Отсутствует Интернет. Представьте, у вас значительная позиция оставлена на ночь, вы просыпаетесь, а Интернета нет… Что делать?
— провести второго провайдера;
— купить 3G модем;
— иметь дружественного соседа, у которого Интернет от другого провайдера.
 
2) Отсутствует электричество. Все то же самое, только хуже. Электротехнические катаклизмы местного масштаба никто исключать не может.
— иметь ИБП или ноутбук (нетбук/планшет) и любой мобильный Интернет, не зависимый от электросети.
 
3) Не получается подключиться к терминалу. Такое бывает, даже в крупнейших брокерских компаниях работают люди.
— всегда иметь под рукой телефон вашего брокера;


( Читать дальше )

Сразу скажу — стратегия трендовая.
И главное -тут изложен принцип подхода к созданию своей торговой системы,а не сама система. Пример который я привожу, в общем, имеет право на жизнь, но лучше использовать все таки что-то поинтереснее.

Вот на рождение интереса и мотивацию этот пост и расчитан!

Сегодня я решил изложить свои основные принципы к подходу создания торговой системы. Но подход таким образом, что бы можно сразу переложить его в код, а не так: «вот тут похоже надо бы купить, а закрыться…. ну вот процента 3% получу от сделки а раньше даже и не ждите». Это пахнет несознательностью. Сразу разделим торговую систему на две части:

• Risk менеджмент (РМ)
• Money менеджмент (ММ)

( Читать дальше )

Парадоксы рынка
 
Торговля на рынке это целая кладезь парадоксов. Когда все отдыхают, а рынки закрыты — именно в это время логично проводить анализ рынка, изучать сценарии и составлять план, тестировать на истории мтс — роботов и советников. Именно в это время трейдеру следует напрячься и сделать основную работу, чтобы составить объективную картину происходящего на рынке. Когда же рынки открываются и начинается торговля — именно в это время трейдеру логичней всего расслабиться и просто улыбаться на происходящее. Почему? Да, потому что самые удачные решения принимаются именно в расслабленном состоянии! «Умное лицо — это еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.» (c) Барон Мюнхгаузен
 
Другим парадоксом рынка является смена тренда. Тренд — твой друг, и это справедливо в большинстве ситуаций, но не стоит забывать, что и друзья время от времени подводят. Бычьи рынки рано или поздно сменяются медвежьими, время высокой волатильности рано или поздно сменяет время низкой. Смена тренда всегда происходит тогда, когда абсолютное большинство участников, то есть тех, кто создаёт этот тренд, верит в его продолжение. Или когда большинство привыкает к низким колебаниям на рынке, они внезапно усиливаются, и большинство этому удивляется.


( Читать дальше )

Добрый день товарищи. Ни для кого ни секрет, что в России у смартлаба в своей плоскости остался один конкурент — comon.ru. За 1,5 года своей активной деятельности, смартлаб последовательно обогнал блогберг, блум-бум, 2стокс и т.п. При этом, смартлаб никогда не покупал переходы с других сайтов.

Совершенно очевидно, что обхождение финамовского комона — вопрос времени. Финамовский камон сделан добротно. Затрачены большие деньги на разработку, потрачено много человекочасов. Создание машины комон.ру — труд, достойный уважения. Достойный противник и конкурент, с таким будет приятно побороться:)

Весь камон по кирпичикам я разобрал в статье нашего финансового словаря comon.ru 

Маленькая сводная табличка со статистическим сравнением двух сайтов:


Лично для меня удивительно, как смартлабику удалось так быстро догнать мегагиганта, на создание которого были затрачены огромные усилия и большое время?

В любом случае — это ваша заслуга, дорогие товарищи!
Спасибо всем, кто с нами все это время!

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

Внешний фон — негативен, жду просадки в пределах 1%-1,5% на открытии.
Если нефть продолжит восстанавливаться как сейчас (0,2% по Brent и WTI) в моменте — есть шансы восстановить часть потерь и постараться отыграть идет Alcoa. Шансы — меньше 50%. Идея хрупкая — отчетность хорошая, но ее явно недостаточно — тренд и настроения негативны — Испания как первоочередная забота на фон отсутствия свежих денег и дополнительной ликвидности от ФРС.
Есть мнение что после данных по nonfarm рынок начнут тянуть вниз — требовать QE. Не думаю что это возможно до августа.
Евро чуть ниже 1,31. Азия в сводном индикаторе чуть больше 1% вниз. Фьючерс на SnP 500 +5 п. Европейские «в минусе»

США

• SnP 500 -1.7% 1358 п. — самое сильное снижение рынка в процентном и абсолютном отношении за день с 23 ноября
• Рынок снижается 5 торговую сессию подряд — самая затянувшаяся серия с августа. Потери за 5 дней 4,3%


• Vix +8.4% до 20,4 — рост уже 8 день подряд
• В последний раз индикатор был выше 20 в марте (6)
• Объем торгов составил 8,3 млрд акций — на 21% выше среднего уровня за 3 месяца

( Читать дальше )

Приветствую Господа!

Решил я вчера проанализировать ликвидность по фьючерсам Фортс и найти самые ликвидные.

Для анализа были выбраны:
-РТС
-Сбер
-Газпром
-Лукойл
-ВТБ
-Баксорубль
-Евробакс
-Еврорубль
-Брент
-Золото

Я скачал минутные данные из Финама с объемами за прошедшую неделю (со 2 по 6 апреля 2012). Убрал вечернюю сессию по всем инструментам. Сразу же обнаружилось, что по некоторым фьючерсам не хватает свечек даже на дневной сессии:
-ВТБ — 16% минутных свечек отсутствовали
-Евробакс – 17%
-Брент — 28%
-Золото  — 41%
-Еврорубль – 77%

Например, грубо говоря, с 10-00 по 18-45 МСК по Еврорублю торги проходили только на протяжении 23% торгового времени. Конечно, это очень грубая оценка, но этот факт дает примерную характеристику ликвидности.

В остальных фьючерсах (РТС, Баксорубль, Сбер, Газпром и Лукойл) конечно тоже не хватало некоторых минутных свечек, но там не хватало менее 3%.
Дальше я решил проанализировать эти 5 фьючерсов.
Я отсортировал минутки по количеству проторгованных контрактов.
Далее вывел среднее значения из 5% минуток, где было проторговано минимальное количество контрактов. Тоже самое сделал и с 10% «минимальных минуток».

( Читать дальше )

Как то решил я заняться статистикой. Посмотреть, как связан утренний гэп на fRTS с изменением S&P500 за ночь. Ведь почему возникают гэпы? Потому, что пока наша биржа не работает, мир не стоит на месте. Продолжается политическая и экономическая деятельность. И гэп является реакцией нашего рынка на пропущенные изменения. А т.к. основным поводырем является как раз S&P, логично было бы проверить, какой гэп вызывает пропущенное ночью его изменение.
Проанализировал данные за последние три года. И получил следующий график:

По горизонтальной оси здесь отложено изменение S&P500 с 23:50 по Москве (закрытие FORTS) до 9:55 утра. По вертикальной оси имеем соответствующий этому изменению гэп в пунктах по фьючерсу RTS. Средствами Excel построена линия тренда. По ней можно судить о среднем значении будущего гэпа. Например, если за ночь S&P500 изменился на 4,2 пункта, можно ожидать что гэп будет 1000 пунктов в том же направлении, куда ушел индекс. Формула линии ГЭП=143хS&P+414, где S&P-изменение индекса в пунктах, ГЭП-прогнозируемый гэп fRTS в пунктах.

( Читать дальше )