Если опционщик хочет управлять рисками, а не угадывать направление — первым делом нужно выключить влияние цены базового актива (БА).

Цена БА абсолютно непредсказуема.
Это случайный процесс.
И если ваш результат зависит от того, куда пойдёт рынок -
вы не управляете риском, вы просто делаете ставку на направление цены.

И вот здесь нам нужна дельта.

Опытные опционщики скажут, что дельта опциона на том или ином страйке — это вероятность достижения ценой БА этого страйка на экспирацию и закрытие этой цены выше или ниже этого страйка.

Но мы чуть проще и практичнее порассуждаем о дельте.

Что такое дельта

Дельта — это чувствительность стоимости опциона к движению цены БА.

Простыми словами:
на сколько изменится цена опциона, если цена БА сдвинется на единицу.

Если дельта опциона +0.5 — рост фьючерса на 1000 пунктов поднимет цену опциона на 500.
Если дельта отрицательная — наоборот, опцион дешевеет при росте БА.
Если дельта 0 — вам всё равно, куда идёт рынок

Важно понимать:

     Одинокий гений, превративший $13 000 в $153 000 000 с помощью  дисциплины и уникального взгляда на рынок.

Такаши Котегава — один из самых загадочных и влиятельных трейдеров Японии, известный под псевдонимом  BNF. Его история — это не просто путь от скромной суммы к сотням миллионов, а мастер-класс  по дисциплине, психологии и стратегии, который продолжает вдохновлять трейдеров по всему миру.

💥  Одиночество как сила: необычное начало

     Будущий трейдер-легенда родился в 1978 году в префектуре Тиба. Его юность была непростой: Котегава испытывал трудности в общении со сверстниками, страдал от депрессии и в итоге стал  хикикомори — человеком, добровольно отказавшимся от социальных контактов и изолировавшим себя в собственной комнате.

     Именно в этом добровольном заточении и начался его путь к славе. В 2000-х годах, с появлением онлайн-трейдинга в Японии, Котегава заинтересовался фондовым рынком.  В 2001 году, во время медвежьего рынка, он начал торговать на Токийской бирже с скромным капиталом в  1.6 миллиона иен (около $13,600). Его первым «офисом» стала крошечная 10-метровая комната в Токио, где он днями напролет изучал графики и рыночные тенденции.

Когда-то был трейдер, который не искал денег — он искал вызов.
Не ради славы, не ради яхты у пирса, не ради дома с видом на океан.
Он звал рынок на бой — и рынок отвечал.

Его нейроны горели, как фитили в пороховой бочке.
Каждая сделка — вызов. Каждый стоп — признание слабости.
А слабость? Слабость — это смерть до смерти.

Счёт рос. Дом у пляжа — куплен. Яхта — на волнах.
Но однажды пришёл сигнал. Не просто сигнал — призыв.
Условия идеальны. Время — точное. Риск — рассчитан.
Он вошёл. Не потому что жадность, а потому что это было его.

Новости о банкротстве? Плевок в океан.
«Это не риск, — сказал он, — это возможность.
Я сам создавал панику. Я сам сбрасывал слухи через три агентства.
Если рынок дрожит — значит, я жив.»

Но на этот раз дрожал не рынок.
Дрожал он.

Лента мелькала: «Кто-то скупает».
Он усмехнулся — наверное, опять какой-то хедж-фонд с иллюзиями.

🧠 Упрощённый взгляд на один из самых чистых торговых сетапов ICT, который основан на времени, сборе ликвидности и сломе структуры рынка.

🟡 Установка начинается с премиального массива PD — где «дорого»
🟡 Ждите сбор ликвидности (охоту на стопы)
🟡 Первое подтверждение: «блок инверсии» удерживается и отталкивает
🟡 Второе подтверждение: «брейкер» подтверждает смену структуры
🟡 Риск за инверсией, соотношение риска к прибыли 1:2

Это просто, повторяемо и основано на логике рынка — а не на надежде. Освойте один торговый сетап и делайте деньги на дистанции.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще

Эта статья — одна из самых важных.
В первую очередь, для меня самого.

Чтобы ее написать, мне пришлось переосмыслить весь свой путь в опционах длиной в 9 лет.

Вспомнить периоды оглушительного оптимизма, когда казалось, что вот она — та самая стратегия, которая изменит всё.
И провалиться в память о временах полного тупика, когда депрессия накатывала с мыслью, что годы изучения опционов прошли впустую.

Все взлёты и падения. Все безумные заработки и сокрушительные потери.

Мой итог этого пути:

Уверенно торгую опционами и зарабатываю этим на жизнь.

Свои компетенции со всеми пруфами я показал на примере тестового реального счета.
Подробности в цикле статей. Начало тут:
Увеличил капитал в 4 раза за 3 года

И это не результат угадывания рынка, а следствие системы, которую я выстроил на основе всех этих горьких и радостных инсайтов.

Своим опытом в опционах я делюсь здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.

Я структурировал свой опыт в стадии развития.
Получилось аж 15 стадий.
Я уверен, что почти каждый опционщик проходит по схожей траектории.

Это мои монологи в подкастах Рокибита)) Он до сих пор практикующий скальпер, который начинал +- в одно время со мной (2007-2008). Раньше на конфах Смартлаба был круглый стол скальперов, на котором он частенько присутствовал. Сейчас у Тимофея «инвестиции головного мозга», так что такого больше нет)))

Подкасты в виде парада монологов по одной теме.

Тут тема: ТИЛЬТ!

Для тех, кто читает мне давно, я там не скажу ничего нового, но за ланчем от скуки на телефоне послушать можно)) Постарался развлечь аудиторию, как мог) Кто хочет получше прочувствовать, как оно — торговать всегда на max риск, можете почитать это 😀

С Роки у нас очень фрэндовая личка, поэтому бесплатно делаю небольшой продакт-плейсмент: если что, он с командой запилил отличный СКРИНЕР КРИПТЫ по всевозможным хитрым кастомным критериям и уведомлениями, а также ПРИВОД, с которого можно торговать с норм комиссом.

«При покупке стрэддла, также как и при работе с любой купленной опционной позицией, мы, как и при продаже стрэддла, считаем точки корректировки для различных временных интервалов. Единственная разница заключается в том, что теперь мы вынуждены более внимательно следить за временным распадом. Нужно понимать, что приобретая длинную опционную позицию, Вы, в сущности, делаете ставку на рост волатильности. И если Ваша длинная опционная позиция начинает терять деньги быстрее, чем Вы прогнозировали, то это означает, что рынок говорит Вам: «Ваша ставка скорее всего проигрышная».

Сегодня в выпуске:

— 145 700% за 4 часа? Объясняем как.
— Активы фондов денежного рынка в США туземунят.
— Нерезиденты пошли в ОФЗ.
— Нерезиденты пошли в акции.



Доброе утро, всем привет!
Пятница.

Вчера вся трейдерско-телеграмная общественность бегает со вчерашними иксами на американских опционах.

Сегодня мы рассмотрим индикатор OBV. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.   История создания индикатора.

2.   Как проводятся расчеты индикатора OBV.

3.   Какие сигналы может подавать индикатор.

4.   Роботы для OsEngine на индикаторе OBV.

4.1.Стратегия на пробой уровня на индикаторах OBV и ForceIndex.

4.2.Резкий всплеск объёмов индикаторов OBV и Volume.

4.3.Стратегия основанная на дивергенции индикатора OBV.

5.   Итоговая таблица результатов.

1. История создания индикатора OBV.

Индикатор OBV был разработан Джозефом Гранвиллом в начале 1960-х годов.

Он заметил, что объем торговли является важным фактором, отражающим силу и направление ценовых движений. Гранвилл пришел к выводу, что изменение объема торговли может дать представление о том, кто контролирует рынок — покупатели или продавцы.