Учимся правильно делать оптимизацию. А то очень часто занимаются переподгонкой под историю своих стратегий и получают убытки, вместо прибылей.



( Читать дальше )

Хотелось бы разобраться, какое количество контрактов можно себе позволить на определенную сумму денег.
К примеру, такая ситуация: 
Базовое гарантийное обеспечение — 13 171,60р.;
Расчетная цена последнего клиринга — 103 020;
Лимит — 5160;
Цена заявки — 102 700;
Стоимость шага цены — 11,39530;
Радиус валютного курса — 12,00385.

Если я правильно понял, исходя из изменений в расчете ГО от 07.09.15, когда покупка совершается ниже расчетной цены, то формула подсчета ГО будет:
2L — (РЦ — Ц).

Если же совершается продажа ниже расчетной цены, то:
(РЦ — Ц) + 2L.

Исходя из этого, ГО в лонг и ГО в шорт должно быть:
1) (2L-(РЦ-Ц))*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 12 763,17 руб.(скидка при работе против тренда)
2) ((РЦ — Ц)+2L)*MinStepPrice/MinStep*(1+R/100) = 13 580 руб.(штраф при работе по тренду)

Имея на счету 15 620 руб. открыть позицию в 1 контракт, ни в лонг, ни в шорт, не представляется возможным (нехватка по лимитам). И только при наличии 20 000 руб. получается купить или продать 1 контракт, т.е. реальное ГО выходит 19757,4 руб.(3L). Опять же исходя из изменений от 07.09, ГО размером 3L должно быть только при покупке по верхнему лимиту или продаже по нижнему. 

( Читать дальше )

Почему в России дорогой бензин
посмеялся ...


( Читать дальше )

Изучаем WEALTH LAB. Продолжаем. Урок 16.

Напоминаю, что у Вас есть возможность совершенно бесплатно научиться делать торговые системы и торговые роботы

Наконец-то дошли до самого важного во всей нашей серии видеоуроков. Открытие позиций!  Еще несколько уроков и будет полный видеокурс готов на нашем канале.



( Читать дальше )

Написал небольшой помощник для трейдера. Он посылает СМС, когда цена достигнет определенного уровня.  У некоторых брокеров такая фича встроена в QUIK. Но у многих ее и нет. Так что думаю, что будет полезно. Скачать можно тут  https://yadi.sk/d/yp1NKqV_3JszLC




( Читать дальше )

Этот пост для себя скорее, чтобы навести порядок в голове. Как всегда буду рад комментариям.

Стартовая точка, аксиома: деньги--это ресурс (Вроде, очевидно, но в социализме это как правило не так. Отсюда куча проблем с отношением к деньгам и вообще проблемы с деньгами в социалистических укладах). Значит, использование денег стоит денег. Чем больше денег используется--тем больше плата. Значит, плата за использование денег--это процент от используемой суммы. Если мы даем кому-то пользоваться нашими деньгами в размере S, то платой за это должна быть сумма Perc*S, где Perc--процент. Очевидно, чем больше время использования, тем больше должен быть процент, то есть Perc=Perc(t). В итоге имеем, что через t лет нам вернут сумму S1=S*(1+Perc(t)). Но можно подойти к этой формуле и по другому. Сколько стоит будущая выплата в размере S1? Ответ, она стоит величину

S=S1/(1+Perc(t))  (1)

Формула (1) позволяет оценивать нынешнюю стоимость будущих выплат. То есть отвечать на вопросы, сколько сейчас стоит будущая выплата. Это соотношение еще называется формулой дисконтированного денежного потока. Вот это база, фундамент современной финансовой жизни. По этой базе живет человечество, и неплохо живет :) Ну а мы, скромные труженники фенансовых рынков, можем рассчитать любой будущий платеж, хоть депозит, хоть облигацию, хоть контангу фьюча какого-нибудь.

( Читать дальше )

Изучаем бесплатный аналог TSLAB программу WEALTH LAB для QUIK

Итак, напоминаю, что на наших бесплатных уроках Вы научитесь через 1-2 месяца тестировать свои идеи на истории и делать простых торговых роботов для QUIK



( Читать дальше )

Доброго времени суток всем!
Сегодня хочу в своей статье обратить внимание всех, кто самостоятельно заполняет декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2016», скачанной с сайта налоговой службы, на один момент: если в определенной строке не поставить нужную «галку», то программа не будет считать зачет между убытками и прибылью по операциям на фондовом рынке. Или она посчитает, но не правильно.

Многие из вас скажут мне, что проста и понятна эта программа. Это так, но я сама не первый раз вношу поправки в декларацию людям, которые меня просят исправить. Вроде и суммы внесены были все верно, а понять не могут – почему неверно расчет в итоге получается.

Давайте я на примере сразу показывать буду. Допустим, у вас есть за 2016 год прибыль по операциям с ценными бумагами (код дохода по справке 2-НФДЛ «1530») у одного брокера, а у второго брокера в этом же 2016 году у вас по итогам года убыток (по тем же операциям).

Или вторая ситуация, у вас была получена прибыль через иностранного брокера за 2016 год и вы внесли все операции в программу, а потом заносите суммы со справки 2-НДФЛ (у второго российского брокера по итогам этого же года – убыток). Например, на первой картинке мы видим, как мы внесли данные по убыткам 2016 года от российского брокера – доход 500 000 рублей, расходы на приобретение бумаг 750 000, убыток «250 000» рублей должен у нас сократить налоговую базу по иностранному брокеру.

( Читать дальше )