Индекс корпоративных облигаций ММВБ (MCXCBITR) в очередной раз обновил свой исторический максимум. Тем самым, дав сигнал к среднесрочным покупкам на рынке акций. В большинстве предыдущих случаев такой сигнал приводил к росту фондового рынка на срок от пяти дней до трех недель.
 
Индекс корпоративных облигаций (MCXCBITR) в связи с методикой его расчета преимущественно растет. Но временами бывают небольшие просадки. Выход вверх из которых и дает сигнал о том, что инвесторы готовы продолжать вкладываться в рынок. Наиболее сильные сигналы по такому методу можно получить, когда индекс MCXCBITR обновляет свой исторический максимум. Но зачастую работают и те сигналы, которые образованы выходом этого индекса из локальной просадки.
 


( Читать дальше )

В Калмыкии задержаны трое похитителей компьютерщика, который разработал программу для беспроигрышного участия в торгах на бирже.
Граждан Чечни задержали на посту ДПС в Элисте в то время, когда они насильно пытались вывезти 42-летнего программиста в Ингушетию, чтоб с его помощью зарабатывать деньги.
Игорь Саванчук разработал компьютерную программу, с помощью которой занимался финансовыми операциями на валютном рынке, получая прибыль, делая беспроигрышные ставки.
В течении двух месяцев мужчина работал в Игушетии на чеченцев, зарабатывая деньги, благодаря своей разработке.
Но после того, как программист узнал о болезни своей супруги, которая нуждалась в постоянном уходе, он решил вернуться домой в город Волжский Волгоградской области.
Через 2 дня после его возвращения, домой к трейдеру пришли трое мужчин. Они избили своего бывшего работника, скрутили и насильно посадили в машину.
— На посту ДПС в городе Элисте автомобиль был остановлен для проверки документов. Потерпевший выбрался из салона и попросил о помощи полицейских. В ходе допроса он пояснил, что на протяжении последних двух месяцев он работал на подозреваемых, а после того как решил уволится, его похитили, — прокомментировала Life News старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Волгоградской области Наталья Куницкая.


( Читать дальше )

В своей торговле я использую статический стоп и динамический тейк-профит, который обычно тупо большой. Поэтому, как бы я не входил, мои результаты будут лучше, если рынок будет хорошо двигаться, и будут хуже, если рынок будет стоять на месте. И вот почему:



1. фьюч ртс
2. Возьмем разброс дневных колебаний FRTS за 3 дня
3. Возьмем для примера статический стоп = 500 пунктов. Чем меньше стоп, относительно общего разброса, тем выше вероятность собрать урожай. Нормируем стоп относительно цены
4. поделим нормированный стоп на разброс
5. ну и определим тренд


Какие выводы?

• мой трейдинг убыточен, когда трехдневный разброс <5%
• чем чаще трехдневный разброс >5%, тем больше прибыльных сделок
• Когда я зарабатывал самые большие деньги, соотношение стоп/разброс было <20.
• Каждый раз, когда стоп/разброс показывает пик, это может быть предвестником слабой волатильности (это логично, ибо волатильный рынок не становится безволатильным за 1 день и наообот)
• Инерция волатильности помогает не спешить с торговлей, до тех пор, пока волатильность на вырастет
• Каждый декабрь соотношение стоп/разброс существенно подрастает => либо сокращать стоп, либо не торговать
• Усредненное соотношение стоп/разброс растет на протяжении всего года.
• Хотя сейчас и нет ярко-растущего тренда, волатильность скорее соответствует бычьему рынку, нежели медвежьему.
• Возможно, имеет смысл динамически менять стоп-лосс и тейк-профит в зависимости от состояния рынка.
• показатель макс-мин за 3 дня не совсем адекватен, ибо если у нас широкая пила за дня, то он будет неадекватен

Обсуждаем математику в трейдинге в эту субботу

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

Кто виноват и что делать?
«Излюбленные и вечные» вопросы. Сейчас они все чаще звучат как из уст частных инвесторов, так и в среде блоггеров (не равнодушных к фондовому рынку РФ); а также от профучастников и биржи.
Так что же произошло и почему? Немного поразмышляю:
Итак, до начала 2000-х в РФ частный трейдинг был «телефонным»; не было массовости, цены были равны услугам (относительное предположение). Далее, с ростом популярности PC и интернета в целом – все больше и больше людей начали интересоваться биржей и трейдингом (я вот не исключение – 1999 год). Тут «особо смекалистые» брокеры начали продавать клиентам ОТС (т.е. котировки, но не биржу (хотя многие инвесторы не «морочили себе голову такой информацией»)). Это начало 2000-х – как раз, здесь появляется «атавизм рынка» = Форекс для «частников». В начале (интернет-трейдинга), программы в основном транслировали лишь котировки, а графики «рисовали» другие программы (Метасток, Омега и т.д.). В Казани создали торговую программу МТ (MetaTrader), которая позволяла видеть котировки и графики в одном интерфейсе (который, к слову, был весьма простым). У фондового рынка основные программы также появились на «рубеже» веков, однако, среднестатистическому частнику они были достаточно непонятны и сложны. Также, отдельным вопросом было оформление счета и сделок. Кстати, не смотря на свою «популярность», МТ до сих пор не может пройти сертификацию безопасности и стать биржевой программой (хотя шансы того, что ее настроят – есть). При этом Форекс позиционировали как глобальный ОТС рынок, а многие брокеры (к примеру – Трояк) продолжали рекламировать и «впаривать» клиентам внебиржу. А цена услуг была «дороже реальности» (телефон vs интернет). Клиенты стали уходить в более «дешевый» Форекс (и плечи повыше, и налогов и комиссии – нет). Брокеры не смогли быстро «адаптироваться» к среде «умный инвестор» и продолжая продавать по «старинке» — дорогой сервис (телефон и ОТС) стали терять клиентов.


( Читать дальше )

Уже полгода собираюсь что-нибудь сказать на эту тему…


Небольшое ИМХО.
 
Пост о том, благо это или вред – пирамидинг и усреднение. В итоге получается уже давно избитая истина: к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Но обо всё по порядку…
 
Пирамидинг и усреднение. Это два термина одного и того же явления или всё-таки два разных понятия? По сути, и пирамидинг, и усреднение предполагают вход в позицию частями. Термин «пирамидинг» чаще всего употребляется при описании способа входа в позицию частями в случае движения в сторону профита:
 

 
В примере условия для входов/выхода взяты «от балды».
 
Есть сторонники пирамидинга. Например, тот же Ливермор всегда входил частями, как бы проверяя правильность своей идеи. Есть сторонники увеличения объема входа при каждом последующем подтверждении (у меня в примере наоборот: каждый новый вход меньше предыдущего). Но чаще всего трейдеры являются противниками данного метода входа в позицию, т.к. средняя цена входа ухудшается (можно было «зафигачить» весь объем в 200 штук акций по 168, а не размазывать по графику, получая среднюю в 165,5). И хоть тут многие скажут: «Да, трейдеры чаще всего теряют деньги на бирже, поэтому, да, 98% не используют пирамидинг при совершении сделки», — я считаю, что однозначного ответа на вопрос о пользе или вреде данного метода нет.


( Читать дальше )

В последнем моём топике мне задали правильный вопрос:



Попробую ответить, немного порассуждаем — интересно также мнение экспертов по этому вопросу.

_______________________________________________________

Фонд IIF валютирован в долларах. Т.е. принимает вклады в долларах и выдаёт обратно также в долларах. Для этого есть несколько причин:

1. Мои основные инструменты торговли — долларовые активы — товарные фьючерсы и опционы на них, акции американских компаний. Логично, чтобы избежать валютного риска, мы принимаем вклады в долларах, так как именно на них и торгуем в штатах.

2. Доллар — это мировая валюта кредитования. В долларах оформлены большинство кредитов в мире, и если настанет острая фаза кризиса, то заёмщики будут вынуждены скупать эту валюту для хеджирования будущих выплат по кредитам. Обычно для этих целей используется покупка гособлигаций США, т.к. в этом случае идёт амортизация инфляции денег.

( Читать дальше )

Почему правильным трейдерам нужна волатильность?

Математическое обоснование очень простое. 

Устойчиво зарабатывать можно только тогда, когда ценовые приращения неслучайны (математики вроде говорят в таких случаях, что матожидание не равно нулю).

Тренд — это стат. преимущество, это стационарный элемент случайного рыночного процесса, к-й позволяет зарабатывать. Тренд — это мера прибыли.

Пила — это случайный процесс, непредсказуемый. Пила — это мера риска.

Соотношение  тренд/пила торгового инструмента — это мера стационарности рыночного процесса.

Чем волатильнее рынок, тем выше соотношение тренд/пила. 

Так вот системные трейдеры по фьючерсу РТС в этом году в целом в жопе, потому что волатильность упала, а шум относительно тренда сильно вырос.

Пожалуйста, прошу подвергнуть конструктивной критике мои размышления, ибо в математике я не далёк.

Например, у меня есть сомнения:
1. есть ли стационарность в пиле?
2. как определить неслучайность тренда? Ведь «орёл» тоже может выпадать 10 раз подряд.
3. а ведь кто-то наоборот торгует диапазон и получается тренд является  у них мерой риска, а пила — мерой прибыли.

Примерно о таких вещах я и буду рассказывать на выставке финансовый супермаркет в эту субботу. Подробности тут:
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/87520.php


--------------------------------------------------------------------
все вышесказанное написано для линейных стратегий на отдельно взятом инструменте.

как-то пару тройку месяцев назад был топик «как выйти из 80%-й просадки?». меня он тогда очень заинтересовал, т.к. сам был на грани -80%. вообщем в моменте уехал я на -73%..))) потом взял себя в руки, хоршо подумал (как в песне про индейца: «посидит подумает, что-нибудь придумает...))) вообщем придумал и поехал...)) но возможен ли выход из 80%-й просадки (это почти слив) я до сих пор не знаю. не был, — не знаю...)) а вот из 70%-й (это тоже почти слив))) — возможен))