Сигналом опасности, часто сигналом о том, что нужно выходить из сделки, сигналом, который заставлял Ливермора садиться и наблюдать, был однодневный поворот. Это колебание цены, которое часто происходит в конце долгосрочного движения. Однодневный поворот происходит тогда, когда самая высокая точка этого дня выше, чем самая высокая точка предыдущего дня, но уровень закрытия сессии ниже уровня закрытия предыдущего дня и объем торгов текущего дня выше, чем объем предыдущего дня. 
 ...
Эти однодневные повороты часто сопровождаются ростом объема заключаемых сделок. Такой сценарий для Ливермора являлся кричащим сигналом тревоги. 
...
Ливермор считал, что если у трейдера было достаточно терпения, чтобы сидеть с активом на руках во время его роста, то после однодневного поворота у трейдера должно хватить мужества для того, чтобы поступить правильно, признать этот сигнал тревоги и рассмотреть возможность продать фонд. Ливермор твердо верил в терпение и смелость. 

Жизнь и смерть величайшего торговца. Смиттен. 

16 марта состоялась Московская конференция смартлаба. Встречи трейдеров смартлаба традиционно  проходят несколько раз в год в Москве и Санкт-Петербурге. Нынешняя конференция стало одной из лучших. Правда, первые выступающие (Валерий Скотников и Всемирнов Алексей) задали такую высокую планку, что многие из тех, кто выступал за ними не смогли ее преодолеть. Я считаю, выступление Алексея про Кукла лучшим. Очень понравилось выступление  Инвест-Инны из МФД, но не понравились нападки на нее из зала, впрочем Инна отбила их достойно.
 
Андрюха из Мурманска привез с собой две сумки вяленой рыбы, поэтому все старались с ним всяко-разно дружить, в надежде, что и им обломится рыбка. Я старался дружить с Валей Дрофой в надежде, что мне обломится фирменная майка от  iLearney, и в результате остался и без рыбы и без майки.
 
В середине дня пришла печальная новость с Кипра и народ стал волноваться, но обстановку разрядил один добрый трейдер, который сидел в конце зала. Парень принес с собой бочонок с ромом, пластиковые стаканчики и наливал всем делающим. Как зовут этого парня я не скажу, заметил только, что на табличке было написано Алексей Ремизов. В обед пришла Майя в очень сексуальном плюшевом наряде с двумя мишками и как могла ободрила «киприотов» шутками. Обратил внимание, что у девушки весьма интеллигентные ноги. Другим девушкам также не мешает прививать  хорошие манеры уже с детства, а то скоро лето...




( Читать дальше )

Собственно сразу и без пунктов?

Увидел в комментариях, что GTC ордеры с утренним гепом спасают меня же своей задержкой на 10 секунд.
АЧУМЕТЬ!
То есть брокер за меня решает, как мне стопы ставить или не ставить, когда он должен зарегистрировать заявку — что в случае GTC у него на сервере — и исполнить по первой встречной У НЕГО)
Я не говорю, про то, что я в 23-59 поставил. Но поставить подобный ордер на стоп в позиции +2к пунктов по ришке, а потом получить вмесо даже НОЛЬ/НЕБОЛЬШОЙ МИНУС 3к пунктов по стопу перед откатом????????????
С какого вообще они решают, что мне польза от их 10 сек задержки моего GTC??? ЭТО МОЙ ОРДЕР… ЭТО Я ДАЛ ПРИКАЗ БРОКЕРУ, КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА ЕГО СЕРВЕРЕ.
В чем вопрос? Я не давал поручений брокеру думать за меня, решать за меня — иначе он сам должен ставить и закрывать (я не про маржинколл).

Я не все ситуации описал в прошлый раз. Но именно ТАКИЕ «комментарии», что это в моё благо при открытиии рынка — не выдерживают никакой критики. Стоп профитный в +1000 пунктов убить через 10 секунд от откытия рынка в — 3000 пунктов??????????? НА десяотй секунде и ровно перед хотя бы откатом? Я же писал, что разница не более 100-200 пунктов получалась от хай/лоу на том же гепе. Я же не писал, что через 5 минут рынок возвращался почти обратно.
Сейчас я написал про тот самый «защитный» стоплосс (Привет Гуги). Какого Х меня тогда с задержкой конкретно ПОНЯТНОГО ордера GTC задерживают на аж 10 сек от начала торгов????????????????????
Вы в своем уме? Гуд-тил-кэнцел ЛЯ. Я не торгую с рынка. Я даже заявки в стакан в СмартТрейде кидаю не по рынку!!!

А теперь далее:

Там кто-то что-то про «скальперов» сказал в мою сторону. То, что я написал, что «один раз даже поскальперил… ХХХ сделок за ХХХ времени и результат + ХХХ» — не означает, что я скальпер. Я даже не совсем интрадейщик даже в фьючах. Я более свингер на фбючерсах, и позиционщик на мамбе.
— Дополнительно: Ололейник там начал говно на вентилятор разбрасывать, хотя я его не тронул ни разу, кроме «ололейник». (Кстати, пусть тупоработникам скажет, чтобы «АйТИ» в его постах сменили на «АйТи»).

Он же начал всю свою язвительность про«слил/лох/бебзбабловый/неудачник и пр.» вываливать.

Для него: для меня цели от +100% в месяц, но мои роботы давно идут к цели в среднем +20% в месяц в течение года в среднем, с просадками аж до 50% от текущего в моменте, поскольку снимать на жизнь с них мне не надо (что выходит).
— Собственно, опять написал лишь часть «с руки» от того, что хотел написать (тупо забыл, что там ещё ответить отвечальщикам).
— Передаю привет всем адекватам, особо Марсегу.

***********
Скорее всего получу вечный бан, за то что развожу «якобы срач». НУ и фиг с ним. Зарегался кривым путем всё равно, а пост Тимофея про АйТи не мог пропустить, чтобы не поделиться опытом + вопросить у ололейника о том, что «я тут при чем».
Добавлю: своим я рекомендую АйТи, + есть 2 своих счета у них. ДО СИХ ПОР.

Продолжу начатую недавно ветку около рыночных размышлений, сегодня немного психологии.
 
Мы можем называть себя трейдерами только до тех пор, пока мы не открыли сделку. До этого момента мы сидим, оцениваем вероятность того или иного события, рисуем уровни, изучаем аналитику и макро статистические показатели, выбираем точку входа, и точку выхода.
Все, вошли. После этого мы становимся риск — менеджерами.
 
Теперь основная задача, это контроль позиции:
 
— не допустить превышения риска на сделку, для этого вовремя выставить стоп-лосс;
— при движении цены в нашу сторону перенести стоп в «зону безубытка» (используют не все трейдеры т.к. в зависимости от системы торговли получаются спорные результаты);
— ну и чтобы максимально выжать из КПД из тренда, это наращивание позиции по мере движения цены в нужную сторону;
— безоговорочный выход из позиции при достижении цели.
 
Поздравляю, теперь мы снова стали носить гордое имя «трейдер», которые вновь начинают штудировать графики, аналитику, статистику и т.д. выискивая привлекательные идеи для спекуляций и инвестирования.
 

( Читать дальше )

В продолжении темы http://smart-lab.ru/blog/offtop/105074.php
Смарт для меня значительно «полегчал» нету бесконечных белых дыр как от обычного спама. Можете убедится как не нравится ботам когда их игнорят именно тем способом который описан в статье.

Обновил список «патретов», весь список топиков которых почти полностью состоит из тем «Как хорошо живется в россии» либо  постоянная агрессия в адрес людей которые критически высказываются в  постах «патреотов». Сохраню список для себя, пользуйтесь или не пользуйтесь на здоровье, о том как хорошо живется в россии можно почтиать на сайте единой россии. 

!Paha
smart-lab.ru##[class=«topic bluid_311»]
smart-lab.ru##[class=«title bluid_311»]
smart-lab.ru##[class=«comment bluid_311»]
!Wilson
smart-lab.ru##[class=«comment bluid_3340»]
smart-lab.ru##[class=«topic bluid_3340»]
smart-lab.ru##[class=«title bluid_3340»]
!Lemmy
smart-lab.ru##[class=«comment bluid_10775»]
smart-lab.ru##[class=«topic bluid_10775»]
smart-lab.ru##[class=«title bluid_10775»]
!RusTotalWar
smart-lab.ru##[class=«comment bluid_2264»]
smart-lab.ru##[class=«topic bluid_2264»]
smart-lab.ru##[class=«title bluid_2264»]
!MamaFrosT
smart-lab.ru##[class=«comment bluid_12810»]
smart-lab.ru##[class=«topic bluid_12810»]
smart-lab.ru##[class=«title bluid_12810»]


( Читать дальше )

Итак, два месяца плюс минус я вникал в тему создания хедж-фонда. Хочу поделиться интересными открытиями, к которым я пришел.

1. Запустить фонд, который будет успешен долгие годы — архисложная задача.
2. На этапе запуска фонда реальное значение имеет везение.
3. В России нет хедж-фондов, которые ведут открытый перформанс и показывают свою способность делать альфу.
4. Те кто на самом деле умеет делать деньги, сидят тихо и никто о них не знает.

Допустим задача — сделать успешный инвестиционный бизнес. Цель бизнеса — максимизация прибыли. Чтобы зарабатывать, фонд должен уметь стабильно зарабатывать.

Если вы создали фонд, то вы бьетесь с операционными костами и пытаетесь ужать их в плату за управление 2% от активов, и думаете как заработать свои 20% от положительного перформанса.


Проблем тут масса:

• Надо во что бы то ни стало заработать в первый год, иначе косты сожрут все, а инвесторы выведут деньги.
• Кто-то должен заниматься инвестициями, кто-то  должен вести бизнес фонда — нужны партнеры.


• Где взять хороших трейдеров? Даже те звезды которые считают себя хорошими трейдерами, которые работали на деске и зарабатывали большие деньги, когда фронтраннили крупных клиентов или же почувствовали себя гениями на волне мегаралли на разивающихся рынках 2000-х годов, могут стоить очень дорого, и иметь нулевое КПД. 
• В любом случае, чтобы заинтересовать высококлассных трейдеров, придется делать их партнерами фонда, чтобы они не убежали в другой фонд.

 

• Тут встает еще одна проблема — допустим у тебя 
• 1 фонд, 4 трейдера.
• Что делать, если 3 трейдера слились, а 1 заработал? если фонд ушел в минус, то даже тот трейдер который заработал не получит свой перформанс бонус. 

 

• Вообще говоря модель 1 фонда, когда твои доходы строго зависят от абсолютного дохода единого фонда — недиверсифицированна и крайне рискованна с точки зрения бизнес-плана и инвестиций в такой проект. Но, с точки зрения отношения к инвесторам такая модель является наиболее честной. Потому что все максимально прозрачно. И если управляющий показывает доходность по фонду, то он действительно зарабатывает деньги и тут не может быть никаких НО. 

Рассмотрим другой, альтернативный, чисто российский вариант. Если вы похитрее, вы делаете УКашечку. И ведете раздельные счета. У вас 4 трейдера, у которых к тому же может быть по три стратегии, на каждого вы вещаете инвесторов. 

( Читать дальше )