> 1. могу ли я получить CFA, если мой опыт работы сводится к финансовой журналистике (условно)?

Да. Для финального сертификата позиции финансового аналитика в СМИ (на ТВ) достаточно. Даже стейтмент от брокера за несколько лет может прокатить. Для сдачи экзаменов ничего из этого не нужно.

> 2. могу ли я получить CFA, если мое образование — техническое?

Да. Без проблем

> Какие еще есть требования к кандидатам CFA?

К кандидатам — почти никаких, сдавать разрешают почти кому угодно.

> (думаю стоит ли отдать им $1200 и записаться на экзамен в декабре)

Мое ИМХО — не трать деньги и нервы и НЕ замахивайся на декабрьский экзамен. За 3 месяца можно заботать весь материал, НО надо заниматься только этим, и, по-любому, это будет очень сложно за такое короткое время (а ты только думаешь — надо ли тебе это...) Записывайся на июнь.

Самое главное — ответь на вопрос «зачем тебе этот сертификат?» Чтобы упорядочить знания достаточно изучать самостоятельно материалы (и не только для CFA).
В целом, CFA нужен (и признается) в инвестбанкинге. Если хочешь туда — дерзай. В других местах он мало кому актуален.

финансовая журналистика вероятно прокатит. Сильного внимания этому пункту не уделяется. Образование не имеет значения.
На экзамен в декабре имеет смысл записаться, если решил в любом случае сдавать. Даже если зафейлишь — опыт сдачи сильно помогает. Там масса дурацких ньюансов, в июне будешь увереннее.
Лучший ресурс на тему — analystforum.com.

Вероятнее всего, кроме подписи в мэйлах: Name Surname, CFA (что, признаюсь, конечно понтово) — это не сильно продвинет тебя в том, чем ты занимаешься. Один товарищ, который по моему 4(!) раза фейлил 2й левел и так и забил, спокойно появляется на ТВ, дает интервью и по моему не комплексует, имея вполне достойную должность.

(нисколько не отговариваю. Еще дедушка Крупский сказал — учиться, учиться и учиться :))

1) Я данный момент готовлюсь к Level 1.
Зачем? — поднять свое value на рынке труда, структурировать знания в голове.
2) Что дает? — Английский язык, развивает думалку, мотивирует саморазвиваться и доводит знания в финансах до международной планки (в РФ ни один ВУЗ не даст в полной мере знаний для сдачи CFA, кроме РЭШ возможно)

Скорее всего отправляя резюме в Goldman, MS, JP, DB… и тд… без строчки CFA CV сразу отправится в корзину.

Сколько времени занимает сдать все уровни экзамена и сколько денег это стоит?
Level 1 — сдается 2 раза в год, летом и зимой
Level 2 — 1 раз в год, летом
Level 3 — 1 раз в год, летом
т.е. минимум что бы стать CFA Сharterholder — надо 2,5 года
по ценам в среднем 1000$ за каждый level
цены тут — www.cfainstitute.org/cfaprogram/process/fees/Pages/index.aspx

Будут вопросы — в личке с радостью отвечу на эту тему)

morant, Стоит примерно по 800$ за левел. 1ый — это общее структурирование финансовых знаний в башке. 2й — более углубленный valuation и financial statement analysis. 3й — чистый портфолио менеджмент. Для физиков и юриков. С картами рисков и разнесением активов. Сдать можно самое быстрое за 2.5 года (1ый сдается раз в пол-года, 2й и 3й только в июне). Подготовка занимает примерно полгода. На халяву не проскочишь — надо реально знать. Половина знаний улетает через пару месяцев :) Фундаменталс остаются на подкорке.

Тимофей, журнал интересный есть, девушка писала, CFA получила: cfagnum.livejournal.com Сдавать его минимум 3 года, надо допускать, что 1 раз пересдавать будешь — итого 4 года. Готовишься весь год, как проклятый, читаешь Швагера(в США литературу заказывать надо). Прибавляет к стоимости инвестиционного/финансового аналитика 80-100% т.к. сертификация говорит о том, что твои компетенции приближены к максимальным и ты можешь быть профессионалом в любой точке мира. Лично знаю только одного человека CFA — инвест аналитик в консалтинге(Москва), вознаграждение 8к$/мес + бонусы. Там, где я живу — Казань — по-моему нет ни одного CFA, ну или может быть есть парочка, но не более. Этапы и душевные терзания при подготовке можно прочитать в том дневнике, который я оставил вначале коммента :)

По теме: обладатель чартера с 2009г. При приеме на работу (инвест аналитик) сильный плюс. В трейдинге — не полезен (за искл. наверное behavioral finance из 3 levela. Любопытная тема для прочтения.)

Руслан, РТС — опасен на шорт из-за бакса растет и может стоять, лучше фьюч на сбер — бумаги действительно слабы

Михаил Акимов, тут кто-то пользуется EasyScalp — я попробовала — действительно очень быстрый и удобный привод, настраивается несложно. Руководство грамотно написано. Удобный интерфейс для пользователя. Главное — есть возможность 14 дней потестить совершенно бесплатно — потом, если понравится — что-то около 1000 рублей в месяц. Я не скальпер, но это просто очень удобно одним кликом мыши или одним нажатием клавиши выставить ордер в QUIK. Там еще есть «игровой режим», чего во многих программках вообще нет — так можно потренироваться «играя». Сайт называется так же — easyscalp.ru Может Вам тоже пригодится.

Я с «Теория Циклов» Брэдли не знаком, но кое-что в Астрологии понимаю.
Весь этот кризис был вызван серьезным астрологическим феноменом БТК «Большой кардинальный тау квадрат» между Плутоном, Ураном и Сатурном. Кому интересно наберите в поисковике «Большой кардинальный тау квадрат». Этот аспект негативно действовал с 2009 года по настоящее время. В октябре 2012 года Сатурн переходит в Скорпион и тау-квадратура распадается. Таким образом, в конце 2012 года этот аспект рассасывается и влияние его ослабевает. И в дальнейшем серьезных потрясений не предвидится и все со временем должно нормализоваться. То есть Армагедона не будет. Также необходимо отметить то, что в течение указанного периода Плутон перешел в Козерог из Стрельца. Тем самым закончилась эра «разнузданных финансов» и началась эра «регулируемых финансов» в Козероге. Козерог постепенно поставит финансы в регулируемые рамки. Кстати, это не всем может понравиться. Ну и, поскольку в это же время мы перешли в эру Водолея, то высока вероятность внезапных неожиданных прозрений и открытий в интеллектуальной области. Так что могут найти Грааль.

vanutarr, ну что сказать, все закончилось эпическим фейлом сенсея.

1. сначала он утверждал что у него сработал только один стоп-лосс в августе. Это оказалось ложью, как минимум два вчера — по лоям дня лонги, и один сегодня — у хаев дня шорты. Были и другие стоп-лоссы, он сам привел пример из чата, что переставил на 156.27 стоп-лосс по шорту ГП, который сработал, но почему-то по-прежнему утверждает, что на том шорте он заработал +3 рубля, когда цена пошла вниз)))

2. гуру утверждал, что сегодня в +0.9 все его ученики откупились вслед за ним, однако такой цены 155.65 (156.55-0.9) не было ни в 12:30, ни в 14:30, ни в 16:30, а ниже 155.7 прошло только 987 лотов, что конечно мало длаже на одного, а не то чтобы на 500 последователей))

3. Так как наш Миша-алертчик написал что 50% откупил в +0.9 дает нам понять и о размере его средств. так как всего ниже 155.7 прошло 987 лотов на 1.5 млн рублей примерно, и явно что это не все сделки мишины. И это немного противоречит его же намеках о размеер его средств:

«просто посмотрите мои ролики на Ю-Тубе…там видны суммы… от 7 до 12 млн по счетам)»

В целом подтвердилось то, с чего я начал свой топик:

1. система алертов севена17 — мошенническая, срабатывают стопы, которые он не признает, тейк-профиты не дают возможности откупить хоть какой-то значимый объем. все называется исключительно в теории, но при этом люди ставят на такие вот придумки реальные деньги.

на это сенсей вообще сказал, что цитирую:
«Алерты только на ВХОД.
Стата ведется по максимальному значению внутри дня от алерта. Это ЛОГИЧНО. Так как это статистика.»

2. Сам свои алерты сенсей не торгует, он даже заявил, что цитирую:

«не все мои сделки алерты, не все алерты — мои сделки.

Это АЛЕРТЫ… ТУПЕНЬ)))))Это — Алерты)))))))))))»

но он забыл об этом сказать своим ученикам))

3. Забавно что сенсей постоянно путается в своих показаниях. Например он заявил, что стоп в газпроме у него 0.51 рубля и не менялся уже лет пять. Однако в своем жж полуторагодичной давности написаны его правила торговли, там указан стоп по гапрому в 0.21-0.31 р. на самом деле в своих же текущих алетах и сделках он допускает стопы и в 17 копеек, как было вчера, и в 7 копеек, как это было на прошлой неделе.

4. Ну и наконец в скайпе идут алерты от Mig GROUP, причастность к которой вроде как гуру не отрицает, но в отношении которой немало информации как о провалившихся мошенниках, что не добавляет нашему гуру ни капли достоверности его версий о 7 высших образований у его отца, и о нем как о «единственно реальном трейдере».

думаю он со мной согласится.

PORTFOLIO_EX FILTR;
DESCRIPTION Фильтр таблицы сделок;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST FIRMID;

PROGRAM

'******************************************************************************
' Автор: Beginner
' версия 1.01 09.2009
' Программа фильтрует таблицу всех сделок по акциям Сбербанка
' с заданым объемом.
'
' E-mail: svar4ikov@yandex.ru
'******************************************************************************

NEW_GLOBAL(«Last_Num»,1)

NEW_GLOBAL(«j»,0)

'Очищение таблицы и создание
Tab_Sort=CREATE_MAP()

SecCode=«RIU2» ' бумага
ClassCode=«SPBFUT» ' класс
QUAN=100 ' объем

N=GET_NUMBER_OF(«ALL_TRADES») 'получаем кол-во записей

FOR i from Last_Num to N ' Начало цикла
Tab_Trade=GET_ITEM(«ALL_TRADES», i)
IF (GET_VALUE(Tab_Trade, «SecCode»)== SecCode AND GET_VALUE(Tab_Trade, «ClassCode»)== ClassCode)
Q=0+GET_VALUE(Tab_Trade, «QUANTITY»)
IF Q>=QUAN ' Проверка времени

FTime=""&GET_VALUE(Tab_Trade, «TIME»)
TTime=SUBSTR(FTime,0,2)& ":" & SUBSTR(FTime,2,2) & ":" & SUBSTR(FTime,4,2)
Op=""&GET_VALUE(Tab_Trade, «OPERATION»)
TPrice=0+GET_VALUE(Tab_Trade, «PRICE»)

Tab_Sort=SET_VALUE(Tab_Sort,«CodeFut»,Seccode)
Tab_Sort=SET_VALUE(Tab_Sort,«ST_Time»,TTime)
Tab_Sort=SET_VALUE(Tab_Sort, «TPrice», TPrice)
Tab_Sort=SET_VALUE(Tab_Sort, «QUAN», Q)
Tab_Sort=SET_VALUE(Tab_Sort, «Op», Op)
ADD_ITEM(1, Tab_Sort)
j=j+1
IF Op==«Sell»
SET_ROW_COLOR_EX(1,«RGB(255,140,140)», «RGB(255,140,140)», «DEFAULT_COLOR», «DEFAULT_COLOR») '
ELSE
SET_ROW_COLOR_EX(1,«RGB(140,255,140)», «RGB(140,255,140)», «DEFAULT_COLOR», «DEFAULT_COLOR») '
End IF

End IF
End IF
End FOR ' Конец цикла

Last_Num=N+1 ' пресвоим последний номер сделки

END_PROGRAM

PARAMETER CodeFut;
PARAMETER_TITLE CodeFut;
PARAMETER_DESCRIPTION Название фьюч;
PARAMETER_TYPE STRING(32);
END

PARAMETER ST_Time;
PARAMETER_TITLE ST_Time;
PARAMETER_DESCRIPTION Время сделки;
PARAMETER_TYPE STRING(32);
END

PARAMETER TPrice;
PARAMETER_TITLE TPrice;
PARAMETER_DESCRIPTION Цена;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,2);
END

PARAMETER QUAN;
PARAMETER_TITLE QUAN;
PARAMETER_DESCRIPTION Кол-во;
PARAMETER_TYPE NUMERIC(10,0);
END

PARAMETER Op;
PARAMETER_TITLE Op;
PARAMETER_DESCRIPTION Операция;
PARAMETER_TYPE STRING(32);
END

END_PORTFOLIO_EX

Arhilamer, у вас какие то иллюзии неверные насчет ОИ. Это примерно как индюк, есть же периоды когда макдак и стох работают, а есть когда не работают. Или те же самые принципы простого тех анализа. Так и здесь, уже года 2 кукл практикует ложное ОИ — я году в 2008 вывел классический принцип ои, redlabel.livejournal.com/858570.html когда движение цены показывает намерение что либо сделать более сильной стороны. те. если Цена растет и ои растет значит бык-кукл покупает по рынку, т.е. покупает офера, что есть в стакане, изза этого цена растет вверх и ои тоже (открываются новые позиции).
Сейчас денег нет на рынке, точнее нет крупных участников, изза этого кукл практикует продавливание цены в свои обьемы, т.е. он хочет купить, о не тарит по рынку. т.к. вола не такая как раньше и дневной диапазон цены достаточно скромен. теперь все перекосы кушают арбитры и просто так фучь не свозишь на 7-10 тыс. Так вот, надо куклу купить и он выставляя заявку в 1000, сам себе продает 500, а в остальные 500 вливают те кто купился на это инерционное движение, в ожидании дальнейшего снижения. И вот он давит и подставляет свои заявки, показывая силу продавца. и увлекая все больше участников, ожидающих движение. Когда объем набран, свои шорты, которых половина (допустим 500 от каждой 1000й) он начинает крыть по рынку, избавляясь от балласта и вытягивая цену вверх и вселяя панику остальным от вдруг капитулирующего крупного участника. Цена уходит выше, у кукла остаются лонги, народ в шоке и лосях.
Это упрощенная схема поведения.
А бывает конечно и по старинке когда очевидный рост на внешке и особо не смухлюешь, чтобы продавить вниз и взять подешевле.
Бывает что и у него не получается, когда внешка изначально задала одно направление, а потом вдруг оно поменялось, а держать рынок трудно ему все же.
Так вот задача смотреть стакан, анализировать сделки, смотреть ои, следить за внешкой, тогда можно понять, что кукл замышляет.

в то время я по другому решил быстры ввод заявки:
в настройках было выставлено нужное кол-во контрактов, равных нескольким частям полного депо, потом брать «встречную заявку» и «отменить подтверждение».
При клике допустим на оффер, открывалась готовая заявка на покупку с ценой выше спреда (для гарантированного исполнения) и установленным кол-вом лотов. Ее оставалось только исполнить — для этого я зажимал клавишу «enter» и она сразу отправлялась в работу.
Т.е. для быстрого ввода нужно было лишь 2 клика по стакану с зажатым ентером.

В этом плане у Ливемора есть правильные суждения:

Для успешных инвестиций или спекуляций, нужно сформировать мнение относительно того, каким будет следующее движение данной бумаги. Спекуляция -не что иное, как ожидание будущего движения. Чтобы ожидать правильно, нужно иметь определенное основание для такого ожидания, но нужно быть осторожным, потому что люди часто непредсказуемы — они полны эмоций — и рынок представлен людьми. Хорошие спекулянты всегда ждут и обладают достаточным терпением, ожидая, чтобы рынок подтвердил их суждения.

Например, проанализируйте в уме эффект, который определенное обнародованное сообщение может произвести на рынок. Попытайтесь предвидеть психологический эффект этой специфической новости на рынок. Если Вы полагаете, что, вероятно, будет определённый бычий или медвежий эффект на рынке, не будьте слишком привержены этому суждению, пока действия самого рынка не подтвердят верность Ваших рассуждений, потому как с точки зрения рынка эффект может быть не столь выражен, как Вы склонны полагать.

Для иллюстрации: После того, как рынок явно был в тренде в течение определённого периода, бычье или медвежье сообщение, возможно, не произведёт на рынок ни малейшего эффекта, или этот эффект может быть временным. Непосредственно в это время рынок может быть перекуплен или перепродан, и в таком случае эффект определённых новостей безусловно будет проигнорирован. В такое время учёт прошлых действий при подобных условиях оказывает неоценимую услугу инвестору или спекулянту. В такие моменты он должен полностью игнорировать личное мнение и быть чрезвычайно внимателен непосредственно к действиям рынка. «Рынки никогда не бывают ошибочны, мнения — часто.»

Последние не имеют никакой ценности для инвестора или спекулянта, пока рынок не действует в соответствии с его идеями. Ни один человек, или группа людей, не способны сегодня сделать или опрокинуть рынок. Можно сформировать мнение относительно определенной акции и полагать, что по ней будет явное движение, вверх или вниз, и в конечном счете быть правым в своём мнении, но потерять при этом деньги, считая всё уже доказанным или действуя слишком рано. Полагая, что прав, трейдер действует немедленно только для того, чтобы обнаружить, что после того, как он открыл позицию, акция идет в противоположную сторону. Рынок становится узким; он устает и выходит. Возможно, несколько дней спустя всё начинает выглядеть в порядке, и он входит снова, но едва лишь совершён повторный вход, как рынок еще раз поворачивается против него. Он еще

раз начинает сомневаться относительно своего мнения и закрывает позицию. Наконец стартует движение. Будучи слишком поспешным и сделав два ошибочных входа, он теряет храбрость. Также вероятно, что он открыл другие позиции и уже не может открыть ещё. Таким образом, к моменту начала реального движения акции, в которое он вскочил преждевременно, он вне игры

Гусев Михаил, Вас конкретно разводят. Согласно статьи 214.1 (п.18, если не ошибаюсь) вывод акций со счета является выводом средств в натуральной форме. И он, действительно, является поводом для расчета налога, но, согласно этой же статьи, при выводе средств налог удерживается в сумме 13% от дохода, но НЕ БОЛЕЕ 13% от выводимой суммы (вне зависимости от того, был ли вывод в натуральной форме или денежными средствами). В вашем случае вы вывели 100 руб в натуральной форме и максимум удержать налог должны именно с этой суммы. Никакого «нового закона, по которому вывод ЛЮБОЙ суммы инициирует удержание ВСЕЙ накопившейся налоговой задолженности» НЕТ!.. Закон это ст. 214.1 (п.18) НК РФ, можете сами ее почитать и в этом убедиться. Можете попросить их дать ссылку на «Новый». Это однозначно ошибка бэк-офиса брокера, они это не признают и им просто лень ее исправлять.

Гусев Михаил(debtum), если вы выводите деньги с счета, то с суммы выводы удержат 13%, а на конец отчетного периода, отчетный период это год, вам брокер обязаны сделать пересчет удержанного НДФЛ, а вы как я понял деньги заводили, на счет, то удержания не должно быть, деньги от бай бека наверно поступили на другой счет, отличный от брокерского, тогда это будет считаться выводом средств, вам возможно понадобиться подать налоговую декларацию налоговую за отчетный период, чтобы вам сделали пересчет уплаченного НДФЛ, у брокера взять выписку расходов понесенных затрат на приобретение этих акций, возможно что то изменилось в законодательстве, проконсультируйтесь у специалистов в этой области

Барсуков Андрей, да в теории(и по логике) это так, т.е.
должны были удержать 7.8руб
НО так было раньше, а по новому закону вывод ЛЮБОЙ суммы
инициирует удержание ВСЕЙ накопившейся налоговой задолженности.
так во всяком случае сказали в альфе.
ещё сказали что если б я продал эту акцию сам, ничего бы не было, но принудительный байбэк(о котором меня даж уведомлять не обязаны) приравнивается к выводу.
Вот об этих 2-х засадах и хотел предупредить народ.

agapiton, а что не знал +100%+100%+100%-100% = 0

И. Алексей, риск-менеджер не Господь бог и не может закрыть клиента, если нет бида/офера на актив клиента. его просто нету! нет цены, и никакие охерительные системы риск-менеджмента не спасут. кризис 2008 года разразился именно по причине того, что в какой-то момент риск-менеджер не смог оценить стоимость деривативов в каком-то фонде ABN Amro на $1млрд. с этого началась паника на рынке CDS, и что случилось потом мы все знаем

это не их вина, что они не могли тебя закрыть. и лишь по одной простой причине — не было оферов в твоих страйках на вечёрке, чтобы откупить опционы. и это будет сказано и доказано в суде — мол, мы бы закрыли, если бы рынки дали такую возможность. и биржу в качестве свидетеля приведут с детализацией котировок в тот момент. так что доказательная база на их стороне.

PS: на самом деле ты сам лоханулся. надо было в момент, когда собственные деньги выходили в ноль, прикрыть жопу покупкой или продажей фьюча (не знаю в какую сторону ты стоял). биржа позволяет сделать такой финт ушами, и ГО такой позиции существенно снизилось бы — так что ты мог на след.день или в течение нескольких дней выйти из позы. но ты не сделал этого… кстати, в Уголовном Кодексе есть такая статья: знал про готовящееся убийство, мог предотвратить, но не сообщил в полицию — вот и получи 3 года колонии.