После того как исполнилась сделка и мы получили соответствующий коллбэк  у нас меняются данные по позициям и доступным лимитам. Посмотрим, как можно работать с этими данными через скрипт.

Для анализа состава портфеля, лимитов и их динамики используются таблицы:

Клиентский портфель (получаем данные через getPortfolioInfo и getPortfolioInfoEx).
Позиции по деньгам (getMoney и getMoneyEx, money_limits).
Позиции по инструментам (getDepo, getDepoEx, depo_limits).
Ограничения по клиентским счетам (futures_client_limits).
Позиции по клиентским счетам (futures_client_holding).

Таблица «Клиентский портфель» даёт сводную информацию по лимитам и параметрам риска брокерского счета. Таблицы «Позиции по деньгам» (лимиты) и «Позиции инструментам» (ценные бумаги) показывают данные в разрезе фондового рынка. Таблицы «Ограничения по клиентским счетам» (лимиты) и «Позиции по клиентским счетам» (фьючерсы и опционы) – только про срочному рынку.

Функция OnTrade
Сохранение параметров сделки в файл.
Работа с таблицей сделок.
Сохранение всех сделок дня.
Скрипт автосохранения всех заявок и сделок под завершение торгового дня.

Для отслеживания прошедших сделок мы можем задействовать функцию обратного вызова OnTrade. Она во многом похожа по логике на OnOrder, только возвращает коллбэки уже по исполненным сделкам. В случае, если заявка разбивается на несколько сделок, мы получим информацию по каждой.

В файле QLUA.chm в директории терминала находим через поиск описание самой функции:

И таблицу с параметрами:

Предисловие

Железное правило для предисловий в книгах по трейдингу: всегда упоминайте свой многолетний опыт работы на фондовом рынке в первом предложении. Однако это сомнительная рекомендация. Потому что трейдер с многолетним опытом обычно имеет только одно преимущество перед новичком. Он потерял больше денег.

Те, кто занимается частной торговлей на фондовом рынке, попадают в причудливый мир, не похожий на сцену средневекового алхимика. Попытка предсказать будущее — в данном случае будущую цену финансового продукта — принимает странные формы. Для прогнозирования цен трейдеру доступны бесчисленные инструменты, называемые «техническими индикаторами». Но и довольно нетехнические методы, такие как астрология, свечные модели, волны Эллиотта или линии Ганна, часто и с удовольствием используются — к большому удовольствию брокеров.

Там, где люди стремятся понять непредсказуемые на первый взгляд цепи событий, процветает эзотерика.

Всем привет! Наконец-то я закончил работу над своей первой настоящей, правда еще консольной, программой, с помощью которой можно скачать все исторические данные (свечки OHLCV) с различными таймфреймами по всем акциям Мосбиржи. И вроде достаточно простая задача, но отняла достаточное количество времени. И кажется я все больше начинаю понимать как программировать, хотя осознаю, что знаний в безграничном python катастрофически не хватает. Тем не менее получилось сделать то, о чем не мог себе представить еще месяц назад. Открывая сейчас код программы начинаю чувствую на подсознании, что не все так страшно, как было совсем недавно.

Итак, в конце года я писал о том, как с помощью Algopack можно вытащить справочную информацию о всех акциях Мосбиржи. Был написан мой первый небольшой и достаточно простой скрипт использующий библиотеку moexalgo. И я обозначил планы дописать его с целью добычи всех исторических данных.

Тахометр трейдера

Сказано – сделано. В итоге получилась, как я считаю, вполне полноценная программа.

В предыдущих статьях мы рассмотрели несколько важных вопросов, которые касаются покупки облигаций:

smart-lab.ru/blog/897677.php (Что означает доходность на Московской бирже)
smart-lab.ru/blog/898022.php (Налогообложение облигаций для физических лиц)
smart-lab.ru/blog/898377.php (Сравнение облигации с рисками VS депозит)
smart-lab.ru/blog/898272.php (Кредитные риски облигаций)

Спасибо всем, кто поддерживал мой труд.

В данной статье мы рассмотрим риск изменения процентных ставок, и как это событие может отразится на вашем портфеле облигаций.

Одним из существенных факторов, который оказывает влияние на цену облигаций является ключевая ставка, установленная ЦБ. Если ставка повышается, то цены на облигации падают, если ставка понижается, то цены растут. Длинные бумаги более чувствительны к изменению ключевой ставки, короткие бумаги менее подвержены ее изменению.
Вот как выглядит кривая доходности ОФЗ. Внизу бумаги с погашением «скоро» (короткая облигация), в верхней части бумаги с погашением «не скоро» (длинная облигация). После наименования бумаги показана дата погашения и текущая доходность:

Приближается срок подачи деклараций по доходам физлиц за 2022 год. В этом году крайний срок приходится на 2 мая. И мы хотим напомнить, кто из инвесторов обязан отчитаться перед ФНС и уплатить налоги самостоятельно.

По большей части доходов инвестора — налогового резидента РФ отчитывается и уплачивает налоги российский брокер. Это входит в его обязанность как налогового агента, и вам беспокоиться не о чем. Вы всегда можете запросить у брокера справку о ваших доходах и удержанных налогах и все проверить.

Но есть ситуации, когда обязанность по декларированию доходов и уплаты НДФЛ переходит к инвестору. Рассмотрим их подробнее.

Все доходы без исключений, полученные на брокерский, банковский и другие счета, открытые за границей

К ним относятся доходы от продажи любых ценных бумаг, ПФИ, купоны, дивиденды и так далее. Зарубежный брокер не является налоговым агентом для российских инвесторов. Налоги за границей с вас удержат (если это предусмотрено иностранным государством), но отчитаться перед ФНС и, при необходимости, уплатить НДФЛ в российский бюджет должен сам инвестор.

Прежде чем  перейти к обсуждению долгосрочных стратегий на рынке облигаций, используем рассмотренный в прошлом разделе подход на примере конкретных ОФЗ различной дюрации.  

 Допустим, 01 июня 2022 г. инвестор  решил приобрести портфель облигаций стоимостью 100 тыс. рублей и собирается удерживать его не более полугода. Он наблюдает текущую форму КБД, которая  всё еще остается инвертированной, хотя после сроков до погашения в 3-5 лет достаточно  сильно уплощена (зеленая сплошная линия на рисунке): 

  Инвестор знает, что с апреля Банк России высокими темпами снижал  ключевую ставку и ожидает продолжения данной политики, по крайней мере, в течение ближайших 6-ти месяцев. Вместе с тем он достаточно консервативен в оценке поведения долгосрочных ставок и  считает,  что они снизятся не более чем на 50-70 б.п.  Говоря иными словами, инвестор рассчитывает, что КБД через полгода примет нормальную форму в основном за счёт снижения краткосрочных ставок (прерывистая линия на рисунке) И это вполне разумный прогноз, учитывая сложившуюся на рынке ОФЗ ситуацию и политическую обстановку в стране и мире: острая фаза кризиса позади, наступил период относительной стабилизации.

Роботы PVVI, AVP, CandleMax: изменения списка торгуемых бумаг

До сегодняшнего дня список бумаг, по которым отслеживались сигналы моих роботов PVVI, AVP и CandleMax, состоял из 43 акций, но время не стоит на месте. 21.12.2022 МосБиржа остановила торги по акциям RSTI (Россети) и FEES (ФСК ЕЭС). А эти акции как раз входили в список торгуемых моими роботами бумаг. Так что пришлось внести в этот список изменения.

Итак, вот какие изменения будут с сегодняшнего дня внесены в список торгуемых моими роботами бумаг.

Уходят две акции:

1. RSTI (Россети)
2. FEES (ФСК ЕЭС)

Приходят четыре акции:

1. VKCO (VK)
2. SPBE (СПБ Биржа)
3. SMLT (Самолет)
4. SGZH (Сегежа)

Новый список состоит теперь из 45 акций и выглядит следующим образом:

SBER, GAZP, LKOH, GMKN, MGNT, ROSN, SNGS, MAGN, MTSS, CHMF, VTBR, NVTK, TATN, SNGSP, ALRS, SBERP, TRNFP, MOEX, RTKM, HYDR, NLMK, MTLR, SIBN, IRAO, PLZL, AFLT, RASP, PHOR, AFKS, YNDX, RUAL, POLY, FIVE, DSKY, UPRO, TATNP, TCSG, CBOM, OZON, PIKK, LSRG, VKCO, SPBE, SMLT, SGZH.

Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!