От скуки и безнадеги, решил восстановить свои отчеты по торгам, и реализовать свои «писательские» способности, за счет скучных дней трейдера, и компенсировать свои слабые стороны в области разговорной речи и общения с людьми. Ну и конечно охота вызвать зуд в нижней области у людей, которые не могу торговать на FOREX, потому что «ТАМ НЕТУ ОБЪЕМОВ ЖЕ В СТАКАНЕ, КАК ТЫ МОЖЕШЬ ЗАХОДИТЬ ОТ ПУСТОТЫ !!)))». Да да, представляете, можно торговать не смотря в стакан и не искать глазами когда выставят крупный объем, чтобы зайти от него, или на пробой. Хочу найти своих читателей, у которых не будет развито чсв до уровня вселенной или которые познали всю суть трейдинга на столько, что у них вываливается вся информация в коричневом потоке, сшибая все на своем пути. Так что очень прошу писать только по делу, я уже прошел все стадии познания этого сложного пути, и хотелось бы дальше развиваться, и не тратить время на любителей «доказать свою истину» . 

 Я плотно торговал с 15 по 19 августа, и хочу поделиться своим опытом и результатом. Я думаю все кто торгует валюту на форексе, заметили что ена (usd/jpy) сейчас, перешла в статут матери кормилицы, и я надеюсь вы, как и я, на ней заработали. Сразу предупреждаю, поскольку я уже давным давно прошел все стадии развития комнатного трейдера, и давно прошел все магические граали, поиски волшебных индикаторов, и все что связано с фибоначи. Я уже давно в это не верю и убежден что это не работает, поэтому я торгую только график и только тех анализ прайс экшн. Поэтому у меня на скриншоте вы не увидите нечто подобного, и прошу не писать что я не правильно делаю тех анализ, если только сразу не прикрепите статистику и все точки входа, с объяснением.

С Января месяца, ена растет как не в себе, очень сильный тренд, даже после небольших откатов, тренд продолжал гнуть свою линию, и собирал всех шортистов себе в сети. И на очередном откате, я увидел разворотную модель с продолжением восходящего тренда, и заходил на продолжение движения на разворотах. Естественно все это я делал на локальных лонгах, без его сломов, отталкиваясь от глобального движения. Были еще сделки по евре, но в основном я торговал только ену. Тут я не буду кидать скрины с каждой точкой входа, во первых мне в лом, во вторых не

( Читать дальше )

Иногда в публикациях попадаются рекомендации предварительно логарифмировать цены тикеров перед их отправкой в бэктестер.
Для чего это делается там не объясняют.
Я слышал когда-то краем уха, что логарифмирование применяют для подгонки выборок под нормальное распределение, но можно ли это прикрутить для бэктеста я не знаю.
Может знатоки математики подскажут что к чему?

Сам индикатор.
Y(i) = 1.5X(i) -2X(i-1) +0.5X(i-2)

Для лонга:
Y(i) > const1 — покупка.
Y(i) < -const2 — продажа
Для шорта:
Y(i) < -const1 — продажа.
Y(i) >  const2 -  покупка

В простейшем случае const1 = const2. Даже можно сделать их равными нулю. Работать будет но это не лучший вариант из возможных. Значения констант зависят от инструмента и могут даже вычисляться автоматически, но это существенно усложнит задачу. Для экспериментов лучше подобрать вручную или оптимизатором, как хотите.
Индикатор проверялся (не мной) на ТФ от 1 до 15 минут.

Когда-то нечто в этом духе публиковал Мальчик BuyBuy, но выглядело это довольно сложно. Предлагаемый индикатор гораздо проще и дает лучшие результаты. Аналогично, как и у Мальчика BuyBuy, денег не принесет.
Тестировался уже двумя членами СЛ с положительным результатом. Часть тестов уже были на СЛ, но найти их не представляется возможным. Хотя, пара тестов от @Иван Портной (Иван Портной) у меня есть.


Это  RI за 10 лет (с 2010 по 2019)

Расхождение в доходностях у автора стратегии и пользователя иногда может превышать комиссию сервиса. В таком случае речь идет о проскальзывании. Разберемся, как оно возникает и какие факторы влияют на его размер.

 На самом деле, расхождение в доходностях неизбежно, когда сделки совершаются в реальных «стаканах», а не на «кухне», поскольку сервис совершает аналогичные операции на счетах клиентов постфактум, т. е. после операции автора. Поэтому цены автора и инвесторов неизбежно будут отличаться, причем не всегда в ущерб пользователям. Если после операции автора цены пойдут в сторону, противоположную его позиции, то клиенты совершат операции по более выгодной цене. В случае, если позиция автора будет сразу в прибыли, то расхождение будет не в пользу клиентов.

 Нарекания со стороны клиентов вызывают систематические проскальзывания двух типов: либо оно составляет десятки (а то и сотни) процентов годовых, либо не превосходит 10% годовых, но с учетом невысокой доходности автора (до 20% годовых) доходность клиента даже меньше ставок банковских депозитов: 20%-6% (комиссия сервиса)-10%=4% годовых.

( Читать дальше )

По мотивам топика  smart-lab.ru/blog/828508.php

 Тот, кто умеет ждать, всегда получит свое.(древняя китайская пословица)

Astray один из немногих, кто умеет сидеть в тренде. Сидеть, терпеть, ждать. 

Этому топику больше 10-ти лет. Когда-то я распечатал его, и до сих пор храню в папке.

Мне кажется, среди бесконечного гула от крика ярмарочных зазывал, наперебой рассказывающих как заработать, люди заслуживают услышать, увидеть что-то иное. То, что хочется сохранить, и пересматривать, перечитывать...

Публикую ссылку с любезного разрешения автора.

Вот этот топик:    smart-lab.ru/blog/21324.php

Такой вопрос тут задали сначала на трансляции в Антикризисе, потом неожиданно Malishok спросил в личке. Начнем с того, что в последнее время я довольно мало читал. Кроме того, важно понимать, что я читаю совершенно разные книги, поэтому универсального совета, который подойдет всем, дать не могу. Попробую просто собрать то, что более менее зашло за последние года два...


1. Университет Berkshire Hathaway. Книга — конспекты собраний акционеров Berkshire Hathaway, содержат концентрированную кладезь мудрости Баффета и Мангера. Много полезных мыслей, поэтому считаю книгу заслуживающей внимания. 

2. Красная таблетка-2. Мне нравятся книги, которые заставляют мозг работать, вызывают активный режим внутреннего диалога. Много пересечений с моими собственными выводами о жизни и устройстве мира. В целом, много хороших идей из области популярной психологии.

3. Метод Кайдзен. Маленькая книжка, с очень важной идеей внутри — любое масштабное дело надо начинать с маленьких шажков. В общем, делайте все постепенно, по чуть-чуть, не пытайтесь сходу добиться всего желаемого.

4. Думай медленно, предсказывай точно. Книга про то, как повысить качество прогнозов. Книжка написана учеными, опирается на кучу исследований и экспериментов, поэтому уровень у книги очень высокий. Я бы прям всем аналитикам-инвесторам советовал почитать её.

5. И ботаники делают бизнес-2. Полезная книга для всех предпринимателей. История создателя Додо пиццы Федора Овчинникова. Во-первых интересно, во-вторых сразу много выводов можно полезных сделать, чтобы не наступить на грабли. 

Всем привет!
Вернулся из отпуска...

третий месяц «аттракцион неслыханной щедрости» продолжается....

И это на фоне «нитевидного доллара»



( Читать дальше )

Недавно я прочитал отличный пост в блоге turinginance о том, как стать quant. Вкратце, он описывает научный подход к разработке торговых стратегий. Лично для меня наблюдение за данными, мышление с помощью моделей и формирование гипотез — вторая натура, как и должно быть у любого хорошего инженера.

В этом посте я собираюсь проиллюстрировать этот подход, подробно описав ряд шагов (всего несколько, не все), связанных с разработкой торговой стратегии.

Давайте взглянем на самый распространенный торговый инструмент, SPY S & P 500 ETF. Я начну с наблюдений.

Наблюдения
Мне пришло в голову, что большую часть времени, когда в СМИ много говорят о крахе рынка (после больших потерь в течение нескольких дней), иногда следует довольно значительный отскок.
В прошлом я допустил пару ошибок, закрыв свои позиции, чтобы сократить потери, просто чтобы пропуститьв последующие дни ожидается восстановление.

Общая теория

( Читать дальше )

Подведу свои итоги алготрейдинга за прошедние периоды.
В торговле использовал фьючерсы: Si, Eu, MIX, SR.
Алготорговля велась только по тренду. Таймфрейм 5 мин.

С начала 2022 года портфель роботов показал доходность +199%.




Какие мысли на счёт всего этого безобразия. Скажу честно, я и роботы не были готовы к такому укреплению рубля)) Можно сказать где-то внутри у меня открылся новый чудный мир. Иногда случаются запредельные вещи))

Сейчас на фортсе практически остался один инструмент это сишка. Дикие средние объемы по сишке. Меня это напрягает. Ещё напрягает новая политика Мосбиржи по комиссии, по ряду разговоров которые начинают вестись ЦБ о возможных санкциях которые могут привести к невозможности торговли доллара и евро на мосбирже, плюс повышение ГО на фьючерс доллар и евро в августе. При этом дико растут объемы по юаню, фьючерс по юаню подбирается к миллиарду по средним объемам. А ГО на юань чудным образом не повышают. Такое ощущение готовящегося шухера))

Впрочем скоро же август))

Как открыть счет в грузинском банке

1 В грузии 4 ре крупных мелкобанка, все они околомусорного рейтинга B и B+. Счас на грузию пролился золотой дождь из российских денег поэтому они выглядят более менее стабильно.

ТВС банк — туда россиян не пускают… открывают счета только резидентам и украинцам. Но могут открыть счет в лари.

Bank of Gorgia — это чисто грузинский банк. ПРикол в том, что в нем дается только одна попытка для открытия счета. Т.е в него надо идти последним когда уже прокачан скил открытия счетов в других банках. Анкета клиента лежит в интернете и можно потренироваться в ее заполнении и посмотреть требования к документам. У других банков примерно такая же анкета. Есть премиальный сервис SOLO но они требуют сразу положить депозит 2000 баксов и все документы должны быть на английском. Впринципе хороший вариант там дадут персонального менеджера который будет по-русски говорить. Прикиньте у них в фойе диваны стоят картины на стенах поят кофем и вином. Карту дают не сразу. Причем америка экспресс. Типа виза и мастеркард кончилась.

( Читать дальше )