Наконец-то и на нашей улице праздник! Мне недельные опционы самое оно. С января 2016 торгую стратегию «Последняя неделя перед экспирацией опционов», как раз отработал все тонкие моменты по входу, выходу, норме прибыли на ГО, риску на сделку, риску на капитал. Минусом моей стратегии являлось то, что торговать ее я мог только 12 периодов в год, т.е. недель. В остальное время можно было использовать любые другие стратегии, держать деньги на депозите и т.д. Теперь все меняется — я имею 52 торговых периода с ровно одинаковыми техническими характеристиками, которые неизменны (кто в опционах разбирается, тот понимает временные особенности «жизни» опциона). Оговорюсь заранее по риску — никаких непокрытых продаж, которыми многие занимаются именно под экспирацию.  В ближайшее время подготовлю и запишу (естественно платный — а Вы что хотели, БЕСПЛАТНО получить торговую систему, зарабатывающую деньги на рынке, независимо от его направления каждую неделю??? ) вебинар. Для тех, кто заинтересовался, но в опционах не разбирается, будет записано бесплатное видео с терминологией, для общего развития. В платном вебинаре не будет «воды» — только четкий алгоритм и практическое применение. Я сам по «молодости» на рынке платил и Герчику А.М. 1500$ за недельные курсы, и Кселиусу Черемушкину 30000 рублей за безграмотно прочитанную за ту же неделю книгу по теханализу в комплекте с 3 торговыми роботами, которых я запускать не стал из опасения (небезосновательного кстати, если поискать о них отзывы) что есть где-то (как вы думаете у кого?) робот контрагент, который и будет работать в паре с моим и соответственно потихоньку, не вызывая подозрений за год сольет депо процентов на 70. Так почему же именно неделю (т.е. долго и очень объемно по информации) идут дорогие курсы от «Гур»? Ответ прост, но не очевиден. Потому, что заваливая слушателя общедоступной специфической теорией в авторском исполнении по 4-8 часов в день очень легко не дать ему абсолютно никакого работающего алгоритма, озвучив 2-3 очень размытые всем известные (описанные в любой книжке по теханализу) стратегии типа торговля от уровней ( пробой- отбой), ловля отката на хаях (для новичков лучше и не придумаешь))))), пару паттернов типа «крест», «бычье-медвежье поглощение», «чашка с ручкой», «Жопа с ушами» (вообще авторская наработка — вот он Грааль!!!), вперемешку с анекдотами, рассказами из жизни миллионеров, байками про заработанные за ОДИН ДЕНЬ кучами денег (которые, даже если и правда, но надо сказать тогда на какой капитал и с каким плечом!!!), а про открытые у почти всех «КРУТЫХ» управляющих несколько счетов с зеркальными стратегиями, т.е. один счет всегда в плюсе, а другой в минусе по итогам периода, но потенциальному клиенту как Вы думаете, какой стейтмент покажут?? ( никто Вам не должен показывать ВСЕ свои счета ) я вообще молчу. За длинные объем(Б)ные курсы можно взять очень «недешево», т.к. «НАШЕ ВРЕМЯ» стоит ТАКИХ денег, что мы тут с Вами, несмотря на уплаченный конский ценник, занимаемся благотворительностью ( кто если не мы?, надо готовить подрастающую смену, самых лучших возьмем в нашу команду, сам я уже почти не торгую — надоело, да и деньги девать некуда ). И Вам обязательно неоднократно сообщат, ЧТО ИЗ ВСЕЙ ГРУППЫ В 20-40 ЧЕЛОВЕК только у 3-5 получится зарабатывать на рынке!!!, НО ЗАТО С ТАКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ!!! ...000% !!!, (правда и это не сразу, а года через 2-3 ), что Вы к ней и начинаете стремиться, сперва твердо веря что Вы и есть тот самый СУПЕРТРЕЙДЕР, по прошествии некоторого времени (кто с какой скоростью сливает, и у кого сколько БАБЛА на жизнь) вы начинаете в этом сомневаться ( НЕО скажи мне — ТЫ ИЗБРАННЫЙ ИЛИ НЕТ??? ), ну а «если» у Вас не получится зарабатывать и через несколько лет, то Вы или подсаживаетесь на АДРЕНАЛИН, которого выделяется при торговле больше чем от ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ, и начинаете лудоманить, или уходите с рынка, возненавидев его и все, что с ним связано, НО НИКТО НИКОГДА НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ПРЕТЕНЗИЙ ГУРЕ, ведь он предупреждал про 3-5 человек, теорию вероятности, естественный отбор и все такое!!!  Работающая стратегия должна быть формализована на 100% для объяснения слушателю, и как показывает жизнь — ее можно донести любому, кто хочет услышать, независимо от возраста, пола, национальности, материального состояния, максимум за 2-3 часа. Поэтому за нее нельзя взять 1000$, максимум долларов 150 в виде вебинара. Парадокс, дорого можно продавать только бесплатную ХРЕНЬ + ДУТЫЙ РАСПИАРЕННЫЙ АВТОРИТЕТ, а реально приносящую деньги тему можно продать исключительно недорого, т.к. ВСЕ ДЬЯВОЛЫ В ДЕТАЛЯХ, а их рассказать недолго. Про АЛГОТРЕЙДИНГ  и НАПИСАНИЕ РОБОТОВ — это отдельная тема по временным затратам, хотя сейчас и там окучивают «МАМА НЕ ГОРЮЙ»!!! Месяцами обучают людей программированию за большие деньги и не дают никакой стратегии.  У работающих идей принципиально важной может быть капиталоемкость, рассчитанная по риску от общего торгового капитала. И ПОЭТОМУ ДЛЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЮТ РАЗНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. Тот у кого есть 100 миллионов не сможет их разместить в российских опционах на серебро, как нам советует Коровин с Анохиным, но легко сделает это ТОРГУЯ НА АМЕРИКЕ. На нашем рынке такой человек может их легко разместить в акции, продать на акции фьючерсы, опционы и получать дивиденды, помимо основных торговых профитов или наоборот в виде основных профитов. Трейдеру с большим капиталом может быть не интересна стратегия с емкостью миллион на сделку, или наоборот он может предпочесть несколько легко исполняемых стратегий (а тяжело исполняемых технически работающих стратегий нет) с небольшой для его капитала емкостью, и соответственно низким общим риском. Это зависит от отношения к диверсификации. 
P.S. заинтересовавшихся просьба писать в личку.

я как любой ИСТИНЫЙ спекулянт — ЛЕНТЯЙ 88 уровня

будучи раздумьях КАК торговать дальше на рынках 

пройдя долгий путь с переменным успехом на поле спекулянций на нашей бирже МОЕКС

прихожу к такому ВЫВОДУ:
для
МАКСИМАЛЬНОГО профита в ДОЛГОСРОКЕ (относительно прочих тактик)
при МИНИМУМе риска (относительно прочих тактик)
с МИНИМУМом УСИЛИЙ (относительно прочих тактик)

конечно это не инвестирование по БАФФЕТам и подобному (долго и муторно и не факт
конечно это не нелинейные/линейные теханализы (муторно и долго и не факт)
и конечно это не сигналы от ГУРов и семинаристов (муторно и долго и СОВСЕМ не факт)

а это:
«лотерейка» в виде покупки
очень дальнего страйка
за премию со смехотворной стоимостью
и
дальнейшем ожидании экспирации (или фиксинге по достижению стоимости премии в 100-200 раз больше покупки)


примерно так я смотрю на шансы серьезно обогатиться с рынка при том не следя ежеднево а то еженощно

( Читать дальше )

Всем привет! Сегодня понедельник, а, значит, и время для бесплатных фишек) Но сегодня будет немного неформальный пост, потому что обычно я бесплатно создавал индикаторы и скрипты, а в этот день я написал робота и хочу поделится им с вами. Его суть очень проста, он вычисляет АТР за последние n свеч, само количество вы можете выбрать сами, и далее умножает этот АТР на коэффицент, который вы также можете задать, и откладывает от мувинга, период тоже настраиваемый, вверх и вниз по 4 уровня входа, контртренд, и затем ловит обратный импульс, данная стратегия работает только в боковиках, на спокойном рынке, ни в коем случае не использовать в период выхода новостей, поэтому, если вы умеете правильно определять боковик, то этот робот соберет для вас сливки)

На первом скриншоте я запустил робота аж 3 раза за 2,5 часа, на втором скрине 2 раза, чтобы подобрать нужный коэффициент по волатильности.

( Читать дальше )

Набор осцилляторов нормированных с помощью полос Боллинджера

Основными сигналами на вход в сделку, при использовании индикаторов разворота рынка – осцилляторов, являются:

• пересечение линии осциллятора с сигнальной, ниже уровня перекупленности или выше уровня перепроданности
• выход осциллятора из зоны перекупленности или перепроданности

Однако возникают две проблемы:

• если рынок находится в боковом диапазоне без сильных движений, показания индикатора не достигают стандартных уровней перекупленности перепроданности, хотя размах колебаний рынка достаточен для торговли.
• значения уровней перекупленности перепроданности – это два дополнительных параметра, которые необходимо подбирать при оптимизации торговой системы.

На рисунке ниже представлен дневной график фьючерсного контракта на индекс РТС с индикатором RSI.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые посетители SL.
Почитал комментарии и посты в самых разных разделах и заметил, что как и везде в трейдерском сообществе, здесь очень любят ловить развороты рынка, хотя конечно это не удивительно, ведь чем больше растет цена, тем больше растет тревога о том, что ты войдешь в конце тренда и это логично, но не логично входить против этого тренда, но это немного другая история. Очень многие для ловли разворотов используют дивергенцию осцилляторов, вот об этом я и хотел немного побеседовать!
Дивергенция осцилляторов это достаточно не плохой сигнал, однако как мне кажется многие при его использовании не учитывают его основную механику, как вообще он строится и почему возникают дивергенции. Если говорить простым языком, то дивергенция на растущем рынке возникает когда рынок теряет активность, то есть рост начинает ослабевать, новая волна роста, слабее предыдущей волны роста и вот тут кроется самая основная ошибка при работе с дивергенцией. Нельзя забывать, что дивергенция может образовываться по причинам, которые никак не свидетельствуют о развороте цены и таких причин несколько:

( Читать дальше )

Доброго времени суток, коллеги!

На днях решил вспомнить молодость и разработать алгоритм для intraday торговли. Для эксперимента взял наиболее ликвидный инструмент — фьючерс на индекс РТС, time frame 1 min. Год для расчетов был взят 2015. Ниже представлена эволюция алгоритма:


Неплохая кривая изменения капитала, но жадность брала верх:


( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

те кто принял и переварил или переварит мой способ профитной страты дополнение как бонус:

представьте что мы входим только на третий сигнал а первый и второй пропускаем? уловили?)))
это как минимум удвоит профит к лоссам а как максимум еще и нервы сбережет и время сократит за монитором. дарю всем «поклонникам» моего прошлого поста.
и таки да — кто отблагодарить захочет,  % от вашего профита на постоянной основе был бы той формой возмездия мне на которую я бы рассчитывал как даритель (я не скромный, я такой, но я думаю это уравновесит силы добра и зла во вселенной и карма людей очистится на этот же %))

Главный секрет движения цены заключается в том, что никаких секретов нет.
Рассматривать ситуацию будем с точки зрения технического анализа.

Анализ трендов и его применение

1. Общие соображения.

Основная задача технического анализа — выявить тенденцию и действовать в ее направлении. Учет действующих трендов сводится к применению следующих эмпирических законов законов движения цены, используемых при техническом анализе:
— действующий тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит свое направление;
— тренд рано или поздно закончится, но когда это произойдет никогда неизвестно.

Первый закон очень хорош, но жизнь трейдерам портит второй закон. Если бы его не было, все было бы замечательно и прекрасно.

Что же такое тренд?
Тренд или тенденция — это направленное движение цены. Однако в реальной жизни ни один рынок не движется монотонно в каком-либо направлении. Движение цены представляет собой серию зигзагов, то подъем, то падение. Именно направление динамики этих подъемов и падений и характеризует тенденцию на рынке.
1. При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего. 
2. При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
3. При горизонтальном или боковом тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

Приведенные определения являются основополагающими при классификации текущего состояния рынка в любой момент времени. Таким образом, для того, чтобы оценить состояние рынка в любой отдельно взятый момент, нам необходимо проанализировать динамику минимумов и максимумов ценового графика.

Кроме того, следует помнить, что каждый вид тенденции является составной частью другой, более крупной тенденции, и содержит в себе более мелкие тренды.

( Читать дальше )

Доброго всем дня.
Очень часто в последнее время стал вступать в дискуссию о том, когда начинать продавать или покупать и где все-таки разворот. Хочу двумя картинками передать свою точку зрения на счет разворота тренда, пусть это только схема, но в целом все именно так происходит, только криво, поскольку на рынке все кривое и все схемы условны. Данная схема упрощенная и не учитывает инициативных импульсов, нахождения локальных накоплений и много другого!
Смена тренда вариант первый:

Смена тренда вариант второй:

Более раскрыто я рассказывал об этом в видео: