Требуется программист QLUA

15 сентября 2016, 11:10
|
Вячеслав

Доброго времени суток, коллеги!

На днях решил вспомнить молодость и разработать алгоритм для intraday торговли. Для эксперимента взял наиболее ликвидный инструмент — фьючерс на индекс РТС, time frame 1 min. Год для расчетов был взят 2015. Ниже представлена эволюция алгоритма:

Неплохая кривая изменения капитала, но жадность брала верх:

Вот этот результат достойный, но может можно еще лучше? Эксперименты продолжились:

Да, годится! Также были протестированы 2014 и 2016 год, результат порадовал:

Теоретические эксперименты достойные, но надо проверить этот алгоритм в реальной торговле. В связи с этим у меня вопрос, к вам коллеги, мне нужен грамотный программист на QLUA для написания торгового робота. Работа программиста, разумеется, будет вознаграждена. Жду предложений в ЛС.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

201 | ★1

15 комментариев

Тестили алгоритм в екселе?

Karim

15 сентября 2016, 11:28
Ответить

Karim, Да, верно.

Вячеслав

15 сентября 2016, 11:31
Ответить

Вячеслав, Если вы смогли на VB написать свою тест-программу, то какие проблемы с написанием робота?

Karim

15 сентября 2016, 11:41
Ответить

Karim, Проблема в незнании языка программирования. Логику робота, да, могу написать, а вот взаимодействие с торговым терминалом — нет!

Вячеслав

15 сентября 2016, 11:52
Ответить

Где то ошибка в алгоритме. Показали бы результаты теста. Что за инструмент, таймфрейм, просадка и т.д. Без нормального теста начинать кодить смысла нет.

Karim

15 сентября 2016, 11:38
Ответить

Karim, Ошибки в алгоритме нет. Проверял много раз, формула расчета проста до безумия. В реальности возможно не исполнение по заданным параметрам, именно поэтому хочу написать робота и проверить.

Вячеслав

15 сентября 2016, 11:51
Ответить

интересно где все эти «миллиардеры» которые выкладывали здесь такие графики?

Аккаунт Удален

15 сентября 2016, 12:04
Ответить

Герман Саич, Здесь их больше нет))

Вячеслав

15 сентября 2016, 12:06
Ответить

Ошибка может быть в том, что не учли проскальзывание или в том, что невозможно купить по цене открытия дня, а алгоритм покупает и т.д.

Karim

15 сентября 2016, 12:06
Ответить

Karim, Именно. Проблема в том, что на бэк-тесте (конкретно в экселе) не возможно учесть поведение рынка «внутри» свечи, ну или мне не понятно, как это сделать. Поэтому я и хочу написать робота и проверить.

Вячеслав

15 сентября 2016, 12:09
Ответить

Вячеслав, Для этого есть программы теханализа. Закодить алгоритм и протестить будет гораздо дешевле, чем заказывать робота и торговать потом на реальных деньгах.

Karim

15 сентября 2016, 12:12
Ответить

Karim, Вы про Welth-Lab?

Вячеслав

15 сентября 2016, 12:14
Ответить

Вячеслав, можно и в нем.

Karim

15 сентября 2016, 13:04
Ответить

Вячеслав, прогоняли в ТСлабе по истории?
новые тарифы с 3 октября не пугают?

Eldar Shaymardanov

15 сентября 2016, 12:57
Ответить

в личку написал..

skatino

15 сентября 2016, 12:43
Ответить

Читайте на SMART-LAB:

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО МФК Мани Мен подтвержен ruBBB-, ООО СтанкоМашСтрой понижен BB-(RU), ООО Антерра понижен C|ru|)

🟢ООО Татнефтехим АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО Татнефтехим на уровне BB+(RU), прогноз «Стабильный» ООО Татнефтехим производит...