<HELP> for explanation

Блог им. Educarfx

Фатальные ошибки при работе с дивергенцией!

Здравствуйте уважаемые посетители SL.
Почитал комментарии и посты в самых разных разделах и заметил, что как и везде в трейдерском сообществе, здесь очень любят ловить развороты рынка, хотя конечно это не удивительно, ведь чем больше растет цена, тем больше растет тревога о том, что ты войдешь в конце тренда и это логично, но не логично входить против этого тренда, но это немного другая история. Очень многие для ловли разворотов используют дивергенцию осцилляторов, вот об этом я и хотел немного побеседовать!
Дивергенция осцилляторов это достаточно не плохой сигнал, однако как мне кажется многие при его использовании не учитывают его основную механику, как вообще он строится и почему возникают дивергенции. Если говорить простым языком, то дивергенция на растущем рынке возникает когда рынок теряет активность, то есть рост начинает ослабевать, новая волна роста, слабее предыдущей волны роста и вот тут кроется самая основная ошибка при работе с дивергенцией. Нельзя забывать, что дивергенция может образовываться по причинам, которые никак не свидетельствуют о развороте цены и таких причин несколько:

1. Самая частая причина появления дивергенций это всплеск волатильности на разворотах цены из-за сработки стоп лоссов и прочих факторов, первая волна роста(о которой я кстати говорил в прошлой статье)очень часто самая активная, мощная, а вторая волна может не дать, такой активности и в этот момент на осцилляторе будет дивергенция, а по факту тренд никто не отменял! Вот свежий пример с пары доллар-йена, которая показала первую волну растущего тренда:
Фатальные ошибки при работе с дивергенцией!
Прекрасная дивергенция, а разворота нет!

2. Новости, когда на рынок выходит новость в ней могут участвовать все возможные участники рынка от инвесторов до HFT трейдеров и они разгоняют волатильность в момент новости до «небес» и если цена после новости пойдет дальше по тренду, однозначно мы увидим дивергенцию, ведь не может же цена продолжать рост также «сильно» и активно, как это было на новости, поэтому дивергенция в данной ситуации вероятнее известит о коррекции и не более того! Вот пример на нефти, после новостей из Алжира по сокращению добычи:
Фатальные ошибки при работе с дивергенцией!


3. Смена сессии! Может показаться смешным, но дивергенцию осциллтора может вызвать даже стык американской и европейской сесиий, все мы знаем, что американская сессия характеризуется самым большим объемом и волатильносью и поэтому это может вызвать дивергенцию или конвергенцию на осцилляторе и конечно же это никак не поможет определить разворот! Хотя такие дивергенции больше актуальны для минутных и 5ти минутных тайм фреймов.
Про суть осцилляторов, у меня есть как мне кажется интересное видео, можете посмотреть здесь если интересно.
В общем-то вот и все, что я хотел сказать. В любых применяемых инструментах нужно глубоко разбираться, а иначе они не дадут никакой реальной пользы!
 

На первой картинке дивергенция отработана и зашортившие второй вздёрг на растущем тренде могли получить прибыль, если успешно пересидели вершину, а зашортившие вершину и подавно.

На второй картинке чёткой дивергенции нет вовсе: второй задерг выше первого и по цене и по индикатору.
avatar

Engi

Дивергенция — это в принципе отношение значений средней от цены или ее производной (возможно с чем то еще) в разные точки времени к значениям самой цены в эти же точки времени… Как это отношение может повлиять на решения тех, кто двигает цену? )))
avatar

zoom_er

дивер это фильтр. и не более того. дивер видите? нет?… а он  есть..

avatar

HUKS

то что вы отметили это не дивергенция
Сергей Сметанин, вот видите… вы не видите… а он есть..

avatar

HUKS

HUKS, дивергенцию видно всегда. это основное для меня в ТА
Дивергенция — это тайминг а не сигнал смены тренда. Дивер следует применять в условиях бокового рынка на импульсных движениях, а не в условиях устоявшегося тренда. Если при тренде и делать ошибки с направлением так лучше уж ошибаться в сторону тренда — часто можно выехать даже на остаточном движении.
avatar

Дар Ветер

 вот дивергенция на вашем графике 

Сергей Сметанин, RSI ваще никаких диверов не показывает!!!
avatar

HUKS

HUKS, кто вам такое сказал?
HUKS, RSI наилучший индикатор для диверов
Сергей Сметанин, коллега если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите понять что такое дивер-займитесь osma
avatar

HUKS

HUKS, что такое osma? 
индюк дивера
avatar

HUKS

Т.е. дивергенцию при развивающемся тренде нужно использовать для входа на продолжение тренда.
Линия Осциллятора — это как-то измеренная скорость. Т.е. производная от исходного процесса. Дивергенция — падение скорости при неизменном направлении движения.  Если это понимаешь, то графики Цена+осциллятор читаются однозначно.
avatar

MadMan

Открою секрет — дивергенция показывает не тока разворот тренда, а так же, разворот на коррекцию этого тренда.
Считаю, что назрела коррекция ( «дивер» по МАКДи)


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW