Решил тут поделиться своими размышлениями по поводу нефти, SI и индекса бакса. Может быть, кому-то данная инфа будет интересна, а кто-то ее конструктивно дополнит. =)

Известное дело: краткосрочно на Si влияет целый ряд факторов. Это и всеми любимый налоговый период, когда валюту льют экспортеры. Это и конвертация валюты под дивидендные выплаты, и керри-трейд (равно как и обратное: выход нерезов из российских ОФЗ), и геополитика (и много чего еще). Но все это скорее дневные (реже – недельные) флюктуации, тогда как по большей части рублебакс все же ходит на поводке за нефтью. И если поводок слишком натянулся в ту, или иную сторону – неизбежно будет откат обратно, к «бюджетной формуле».

Т.е. как ни крути, а в среднесроке цену Si определяет стоимость бочки. Но есть и еще один не менее важный фактор, который работает почти всегда. Это – стоимость самого доллара.

В связи с довольно существенным ростом идекса бакса за последние 2 недели, стало интересно – а насколько DXY влияет на стоимость бочки-в-рублях. Т.е. все мы (кто торгует нефть и Si) много раз видели, как Сишка валится (т.е. укрепляется рубль) при стоящей, а то и даже снижающейся нефти – при условии, что в этот момент (скажем, на провальных нонфармах) валится бакс по всему спектру рынка. При этом снижается стоимость бочки в рублях (если нефть не растет). Справедливо и обратное: частенько бывает так, что нефть растет, а бакс особенно-то падать не хочет (при этом падает евро, и другие валюты против грина, растет DXY), стоимость бочки в рублях – увеличивается.

Порядком надоели обвинения  в  шарлатанстве.

Покажу первый и последний раз


.

Любой, повторяю, любо график состоит из подобных построений.

Что это дает.

1     Количество текущих построений на любом графике всегда соответствует количеству предыдущих построений, расхождений ни когда не бывает. Проверено более 250 графиков и ни разу сбой не происходил.

2      Знания лишь азов волнового или патерного анализа позволяют только предполагать цель к которой стремиться актив, а зная количество предыдущих построений можно точно знать, войдет инструмент в цель или нет.

3     У каждого этого построения есть начало и его завершение, где именно начало, а где завершение становиться понятно уже на 10 графике, когда лопатишь историю

4     Любой график состоит из нескольких таких построений, где малые формируют целое и пока малые не завершат целое ни отката ни смены тренда не произойдет. Не было такого ни на одном графике раньше, и не будет такого ни сейчас, ни в будущем.

В данной статье хочу представить вам робота на основе индикатора Alligator. Индикатор Alligator был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. В своих книгах он как раз рассматривает торговую систему базирующуюся на данном индикаторе. Задачей, которую решал Билл Вильямc была фильтрация рыночного шума и он решил ее созданием системы и индикатора в частности. Нам как раз интересен Alligator тем, что он хорошо фильтрует боковую динамику рынка и позволяет точно входить в тренд.

В роботе реализована трендовая стратегия, и он позволит автоматически торговать на ММВБ рынках: фьючерсов и акций. Давайте перейдем к рассмотрению механизма установки и запуска робота в торговлю.

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

Мужики и девушки, вчера посетил, на мой взгляд, лучший вебинар по торговле опционами.

Сегодня обнаружил, что запись можно смотреть всем и абсолютно бесплатно. Вот решил поделиться

Смотрите на здоровье……..

ссылка