--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры
aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH",
	    "SIBN", "GMKN","ROSN",
	    "SBER", "TATN", "NVTK",
	    "IRAO", "RSTI", "SBERP",
	    "PHOR", "SNGS", "TRNFP",
	    "VTBR", "FEES", "MVID",
	    "RASP", "MFON", "AFLT", 
	    "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX",
	    "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP",
	    "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON",
	    "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY"
	    };

--Функция поиска цены
function fGetPrice(sTickerName, sNum)
	--Подключаемся к источнику данных
	local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1);
	while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end;
	if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end;
	local sSize=ds:Size();
	local sCurrentPrice=ds:O(sSize);
	
	local sLastWeekPrice7=0;
	local sLastWeekPrice14=0;

	--Берем цену закрытия свечи неделю назад
	sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4);
	--Берем цену закрытия свечи 2 недели назад
	sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8);

		--Вычисляем проценты
		local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100;
		local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100;

		--Заполняем таблицу значениями
		SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName));
   		SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice);
   		SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7);
   		SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14);
   		SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7);
		SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14);

		--Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then 
			fGreen(sNum);
		end;
		--Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным
		if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then
			fRed(sNum);
	   	end;
		--Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели
		--раскрашиваем желтым
		if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14  then 
			fYellow(sNum);
	   	end;
end;

--- Функция создает таблицу
function CreateTable()
	-- Получает доступный id для создания
	t_id = AllocTable();	
	-- Добавляет 6 колонок
 	AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
 	AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15);
	
	-- Создаем
	t = CreateWindow(t_id);
	-- Даем заголовок	
	SetWindowCaption(t_id, "7 Days");

   -- Добавляем строки
      for k,v in pairs(aTickerList) do
		InsertRow(t_id, k);
      end;
end;

--- Функции раскрашивают ячейки таблицы
function fRed(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0));
end;
function fGreen(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0));
end;
function fYellow(col)
	SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0));
end;

--Основная функция
function main()
	-- Создаем таблицу
 	CreateTable();

 	--Пробегаемся по массиву тикеров
	for k,v in pairs(aTickerList) do
	  fGetPrice(v, k);
	end;

end;

Settings= 
{ 
Name = "Piton", 
N = 100,
legend = "price2",
line = 
	{ 
		{ Name = "Sint", 
		  Color = RGB(0, 132, 0), 
		  Type = TYPE_LINE, 
		  Width = 1 
		}		
	} 
} 

function Init() 
return 1
end 

Candles = {};


function OnCalculate(index) 
	local numCandles = getNumCandles(Settings.legend);
	if index <= Settings.N or numCandles <= Settings.N then
		return nil;
	end
	
	Candles, n, _ = getCandlesByIndex(Settings.legend, 0, index - Settings.N, Settings.N);
	if n ~= Settings.N then
        return nil;
    end
	
	-- Предварительный расчет
	sum1, sum2, sum3 = advancePaynemt(index);
	
	-- расчет коэффициента корреляции Пирсона
	r = sum3/math.sqrt(sum1*sum2);
	
	return r;
end

--  Предварительный расчет
----------------------------------------
function advancePaynemt(index)	
	local sum1 = 0;
	local sum2 = 0;	
	local sum3 = 0;
	local j    = 0;
	
	--  Вычислить среднее арифметическое
	for i=index - Settings.N + 1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + C(i);			
		sum2 = sum2 + Candles[j].close;
		j = j + 1;
	end
	aver1 = sum1/Settings.N;
	aver2 = sum2/Settings.N;
	
	-- Вычислить сумму квадратов отклонений
	sum1 = 0;
	sum2 = 0;
	j 	 = 0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum1 = sum1 + math.pow(C(i) - aver1, 2);
		sum2 = sum2 + math.pow(Candles[j].close - aver2, 2);
		j = j + 1;
	end
	
	--  Вычислить сумму произведений разности
	j=0;
	for i=index - Settings.N+1, index, 1 do
		sum3 = sum3 + (aver1 - C(i))*(aver2 - Candles[j].close);
		j = j + 1;
	end
	
	return sum1, sum2, sum3;
end

Всем привет! :)

Выкладываю небольшой обзорный курс по языку программирования R. Это язык очень популярен за рубежом для анализа биг даты и поиска рыночных закономерностей. Его используют: физики, математики и как Вы уже поняли кванты.

Господа трейдеры — не бойтесь программирования. Это просто. Главное системно тратить на это немного времени. И я попытаюсь показать Вам это.

В этой части два видео. Знакомство с R-Studio и обзор простейших функций языка. Прошу: