Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы. Это мой первый пост, так что если я сделаю что-то не так, то просьба сильно не закидывать помидорами) С недавнего времени я отслеживаю ленту совершенных сделок по акциям сбербанка и газпрома. У меня есть простой самописный счетчик, который получает данные из «таблицы всех сделок» (для терминала QUIK) и суммирует все «проданные» и «купленные». Так вот, хорошая новость для медведей состоит в том, что сегодня 11.09, по итогам дня, количество проданных акций превысило купленные на 487 тысяч. по Сбербанку и 187 тысяч по Газпрому. Цифры не самые большие, обычно в хороший ударный день разница может доходить до 1 млн. И, как правило, этот баланс соответствует направлению дня. НО! Сегодня рынок шел вверх, а баланс акций значительно отрицательный. Для меня это означает лишь одно – рост не настоящий, на новостях в четверг буду работать в шорт. Всем спасибо за внимание)
часть2 smart-lab.ru/blog/75348.php
часть3 smart-lab.ru/blog/75487.php

Ситуация была такая пока я был забанен




На данный момент ситуация такая







( Читать дальше )

Здравствуйте может есть компетентные в этом вопросе люди.
Данные вверху таблицы поступают с Квик и получается что это много сделок, на самом деле одна вот нужно что бы выглядело как на нижней таблице .
Подскажет может кто формулу в Excel 
Сумбурно написал но смысл помоему ясен
Все данные в таблицах вымышленные и не совсем корректны но суть от этого не меняется
Спасибо.

Уважаемые трейдеры! Я, кроме торговли, увлекаюсь еще и астрологией.Так вот: с 31 августа 2012 началось вхождение в знак Тельца Низходящего Узла! Оно продлится до 19 февраля 2014 года! На днях пошло движение вверх, но оно обманчивое, я думаю 12 сентября рынки развернутся вниз, начнется сильное падение! Пик кризиса придется на 10 мая 2013 года-важное солнечное затмение.Будьте бдительны! Работаем по системе от шорта! Спасибо за внимание!

тоговый план был такой
держать Холдинг мрск до упора в лонге
и зашортить интеррао в районе 282-284
и тоже держать до закрытия

испугался роста в итоге закрыл шорт в безубыток
а холдинг зафиксилна +3 %
вечером посчитал сколько бы да мне мой торговый план в итоге и долго
смеялся и плакал)))

+20% были проигнорированы))

Заканчивается этап летней торговли и можно подводить итоги и формировать планы на будущее. 
Торгую акциями на ММВБ. В портфеле28 бумаг — это почти весь ликвидный российский рынок. Лонговый портфель сформировал 18го мая, когда ММВБ первый раз показал 1250. Набрал на все депо. Когда второй раз через неделю 24го показал 1250, докупился на кредитное плечо. Почему купил? До этого прошли маржинколы весенних лонгистов и рынок стремительно падал не сдерживаемый ни чем. На 1300 ММВБ его начали выкупать, выросли объемы торгов, хотя все кричали -караул усе пропало! Импульс падения был сильный, но затормозить все таки удалось. Кто все выкупил, я не знаю, мне хватило 30 минут чтобы сформировать портфель. На смарт-лабе тогда не писал — закидали бы помидорами. А дальше оставалось только ждать роста.
Нервничать начал когда 4го июля ММВБ показал 1450. Слишком хорошо растем, не к добру это. На смарт-лабе все воспрянули оптимизмом. И я продал кредитное плечо. Через неделю сократил портфель до 50% депо.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги!
В продолжение моего блога и правил его ведения smart-lab.ru/blog/72464.php
Сегодня публикую отчет за 03 и 04 сентября.
Так как условия торгов изменились от раннее задуманного варианта 500 п. днем, 500 вечером, то теперь название «500 x 500=?» не актуально.
Новое название проекта «+1000-»
Условия:
Цель: 1000 пунктов в дневную сессию
Стоп торгов: -1000 пунктов в дневную сессию.
 
Торги:
3 сентября день был так как не надо. 2 сделки — стоп торги, давай, до свидания!
4 сентября день был хороший. Первая сделка + 400 п., вышел, конечно, рано из лонга, но что поделать, такая система торговая… Вторая сделка была супер, когда надо вошел, вовремя вышел, потом был отскок вверх, потом еще ниже моего выхода из сделки, но меня это уже не задевает. Взял что хотел, торги закрыл.
 
Вывод:

 
03 сентября:

 
04 сентября:

            Есть мнение, что любой тренд создается приливами или отливами ликвидности, и только она, воздействуя на баланс спроса-предложения, рождает тренды рыночных цен.
            Готов показать модель, рождающую тренд без приливов-отливов ликвидности – только на одних эмоциях.
            Итак, пусть на рынке присутствует несколько участников, точнее один крупный и успешный трейдер («акула») и несколько мелких трейдеров-неудачников («лузеров»), например, их будет пять. Пусть они обладают разным эмоциональным зарядом при совершении сделок, причем именно акула является эмоционально устойчивой, а лузеры наоборот – эмоционально заряженными. Ранее уже было описано, что именно такое распределение размеров и знаков эмоций более вероятно в качестве общей оценки этих групп трейдеров, если мы будем судить по средним величинам.
            Пусть лузеры могут открывать только по одному контракту в любую сторону (они же мелкие), а акула — любое.


( Читать дальше )

Календарь отредактирован мною на основании работы UBS, которая опубликована на zerohedge.com. Это подробное расписание всех значимых для рынков событий
 
Какие темы будут доминировать до конца года:
 

1. Европейский долговой кризис

Это тема последних нескольких лет, и осенью у нас будет просто пик всевозможных событий по данному поводу. Не буду никого сбивать с толку своим мнением, лучше следить за текущей ситуацией, высказываниями и событиями. Однако есть одна характерная черта: ключевые решения должны быть политическими, так как монетарные власти уже сделали все возможное. А эффективность европейской политики мы можем наблюдать последние годы, она крайне низка.
 
       2. События в США: их три – fiscal cliff в начале следующего года, преодоление потолка госдолга (debt ceiling) планируется в середине сентября, и ноябрьские выборы президента. Если говорить о монетарной политике, то взгляд ФРС ныне стал более голубинным


( Читать дальше )