Всем привет!

В 5-ти минутном видео показана моя система управления количеством сделок на один торговый день. Максимальная потеря на день 1,5-1,6% от депозита при неудачах, во всех сделках. Если за три сделки мы достигаем убытка в 1,6% то торги прекращаем. Если же за три сделки получили только два стопа (и т.д.) то смотрим таблицу. Данные правила позволяют максимально дисциплинировать и систематизировать нашу торговлю. И как итог мы меньше думаем (и тем самым экономим время на принятие решения) во время торговой сессии. 





( Читать дальше )

Почитал тут недавно пост "Продолжение про пенсии" от civilizator 
Посмеялся. Забавно, когда люди делают общие выводе на основании частных явлений.  Естественно, ошибочные выводы.
Вроде "… а вот тут мы откроем депозит в банке Х, по максимальной ставке… потом когда банк Х лопнет… откроем в банке Y тоже по максимальной ставке… в итоге заработаем ..."
Если хочешь считать доходность по инструментам — возьми релевантную информацию, а не хз какую выборку по банкам, половина которых 
сольется с последствиями в виде забалансовых вкладов и невозможностью получения страховки в АСВ.

Собственно ниже сравнение доходности «широкого рынка» депозитов с инфляцией в РФ с 1999 года.

2018-2013 Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным и депозитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), свыше 1 года 
2012-2002 Ставки по кредитам нефинансовым организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц без депозитов «до востребования». * По операциям кредитных организаций на срок до 1 года, по России в целом без учета Сбербанка России. 
2001-1998 Ставки по кредитам предприятиям и организациям и депозитам физических лиц в российских рублях, По депозитам физических лиц. * По операциям кредитных организаций на все сроки до года, по России в целом без учета Сбербанка России.
На основании официальных данных ЦБ РФ cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat 

По инфляции — информация Госкомстата  — www.gks.ru/free_doc/new_site/prices/potr/tab-potr1.htm





( Читать дальше )

• Что говорят про CANSLIM
• Исследование распределения акций по доходности  Blackstar
• Исследования Уильяма О’Нила
• Критерии CANSLIM
• Научное подтверждение CANSLIM
• Правда про CANSLIM

Многие слышали про систему Уильяма О’Нила CANSLIM, но немногие знают подробностей её возникновения.

Что говорят про CANSLIM

Среди многих трейдеров и обычных люди распространены следующие представления о системе CANSLIM:

• это очередная выдуманная «суперсистема»;
• эта система, может быть, и работала в 60-е, но рынок изменился, и теперь она уже не работает.

Чтобы выяснить, так это или нет, нужно посмотреть, как возникла эта система и на чём она основана.

Исследование распределения акций по доходности  Blackstar

Согласно исследованиям Blackstar акции имеют «ненормальное» распределение по доходности:

• 18.6% акций значительно отстают от индекса — laggards
• 7% акций значительно обгоняют индекс — leaders

Исследования Уильяма О’Нила

Билл О`Нил задался целью выяснить, какие факторы больше остальных влияют на рост цены акции.  Он решил учиться на суперакциях прошлых периодов и исследовать их ключевые характеристики.

( Читать дальше )

Всем привет.
Провокационное название поста продиктовано тем, что недавно я пообщался с человеком(он не первый из таких, но его случай наиболее яркий), который в порыве самоуверенности и храбрости бросился  покорять фондовый рынок и в итоге почти сразу слил счет на несколько сотен тысяч рублей! Это случилось почти год назад, но суть в том, что с тех пор он не может нормально торговать, в его голове выработался тригер страха потерь, каждая открываемая теперь сделка вызывает дискомфорт. После того слива он конечно же взялся за голову стал плотно работать над построением системы(стратегии), в том числе хорошенько прогнал ее в плеере TigerTrade, который я всем постоянно рекомендую, но увы и это теперь не дает ему положительного сдвига, даже хорошо протестированная система не позволяет ему избавиться от страха потерь, который зашился глубоко в его мозг!
Всё это я к чему? К тому, что не нужно торопиться с открытием реального счета, забудьте бред вроде «демо торговля всё равно, что секс с резиновой женщиной», пока вы не отработаете полностью свою торговлю на плеере котировок(тренажере), нет никакого смысла залезать на реальный счет, торговля «с шашкой наголо» ни к чему хорошему обычно не приводит!

( Читать дальше )

Запощу себе на память про наш самостоятельный независимый рынок. Сегодня в америке выходной. 

Ребята, напрягитесь, кто разгадает метод торговли Дмитрия, тот получит Грааль, реальный ГРААЛЬ. 

Я прослушал запись уже раз 20 и могу точно сказать, что он не врёт, его речь не подготовлена специально, он хорошо знает тему. 

Основные его посылы:

1. Всегда рискует малым объёмом.
2. Есть завязка и набор позиции. 
3. Сделка начинается с малого, а заканчивается большой прибылью.
4. Инструмент неважен.
5. Торговля спокойная и приносит удовольствие.
6. Набор позиции по определённой формуле.
7. Используется «нелинейная» математика.
8. Метод несложный и можно его объяснить любому трейдеру за 10 мин.
9. Неважно в каком состоянии рынок.
10. Стратегия не важна.
11. Главное — это УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ.
12. Другой подход к трейдингу.

События нынешнего апреля на срочном рынке РФ показали уязвимость стратегий, основанных на продаже опционов. Резкий рост ГО и волатильности приводит одновременно к недостаточности обеспечения позиции (требуется довнесение средств или брокер просто по риск-менеджменту кроет всю позицию или большую часть) и неожиданным временным убыткам, т.к. цена дальних опционов взлетает в разы.

При этом закрытие позы брокером или невозможность удерживать позицию спекулянтом (по любым собственным причинам) превращает бумажный убыток в реальный.

Кто-то после этого предъявляет претензии брокеру, кто-то сетует на неэффективность рынков, связи, организаторов торгов. И во многом бывает прав. Но 9-10 апреля это естественный стресс-тест для всей инфраструктуры, посредников и клиентов. Стресс-тестов давно не было на нашем рынке. Почти 3 года относительно спокойной внутридневной торговли.

Трейдер не властен над факторами неготовности брокера (который кстати по Регламенту будет прав, если начнет крыть позиции, выходящие на маржин-колл и всегда будет снижать риски по физикам в первую очередь, т.к. это меньшая доля доходов, и вести переговоры с крупными юр. лицами в аналогичной ситуации (а то многие физики возмущались, что им не позвонили, не предупредили, не выслушали)), а также над факторами неготовности инфраструктуры биржи и связи брокера.

( Читать дальше )

Коллеги,

Почему вы планомерно сливаете свои деньги на бирже, не задумываюсь о причинах этого слива? Вы что, мазохисты что ли? Деньги зарабатываются в реальном секторе очень тяжело, а вы их сливаете из месяца в месяц, из года в год, даже не думая об этом.
Ошибка не в том, что вы не угадали направление тренда, а в том что вы используете высокорисковые инструменты без соблюдения риск-менеджента и диверсификации. Вы сейчас напишите: «Да ты фигню городишь, я ставлю стопы и хэджирую свои риски». И какой ваш эквити? Стабильно падает?
Вы разве не понимаете, что вы играете с отрицательным мат. ожиданием? Ну не возможно постоянно угадывать хаотичные движения рынка в высокорисковых инструментах, а прибавьте к этому комиссии, малую ликвидность… Все это приводит к неизбежному сливу, вопрос только времени. Вы спросите, а как же спекулянты, которые живут от срочного рынка, опционов? Да, бывают спортсмены, но не пытайтесь ими стать. Больше шансов выиграть в спортлото, чем ими стать.


( Читать дальше )

медленно, но верно все деньги уйдут в никуда.....
Комиссии, проскальзывания, мелкие ошибки- «ну ка, а дай попробую»
крупные ошибки-«я не сдэмсяэ бэз бойу»,
решения начать всё с начала ,,, и т.д. и т.п.
Если основные проблемы со здоровьем, то и вкладывать надо в собственное здоровье, а не ловить хвосты удачи на бирже и тем самым усугуБлять болезнь. Дальше будет только хуже.
Старость -не радость. А всех денег не заработаешь.
Не фанатичная физкультура и немудреная йога, пешие прогулки (10 тыс шагов в день), Лес и Река-единственное, что помогает собрать себя по кусочкам.
Срочный рынок, да и прочее забыть напрочь... 
Всё что есть на три части- 
Рубли и валюту Е и Д и на депозиты в банки первой 20-ки т.е. оперировать собственной РЕАЛЬНОЙ, без плечевой и без своповой валютой с квартальным(полугодовым, годовым) интервалом, ребалансировать при окончании срока депозита. 
Рубли кусочек -на текущие расходы, Е и Д- сбережения и рост капитала.

( Читать дальше )